آیا اندیکاتور Accelerator Oscillator سودده است؟ نتیجه 165 بکتست
اندیکاتور Accelerator Oscillator (AC) یکی از اندیکاتورهای کمتر شناختهشده اما بسیار قدرتمند بیل ویلیامز است. این اندیکاتور شتاب نیروی محرکه بازار را اندازهگیری میکند و سیگنالهای زودهنگامتری نسبت به Awesome Oscillator میدهد. در این مقاله قصد داریم این اندیکاتور را در کنار سایر اندیکاتورهای کمکی از جمله Moving Average و Awesome Oscillator برای تأیید مومنتوم اصلی بازار، آزمایش کنیم تا ببینیم آیا Accelerator Oscillator که از اینجا به بعد AC میخوانیم قابلیت سود آوری در بازارهای فارکس را دارد یا خیر.
مدیریت ریسک بر اساس ساختار بازار
حد ضرر ابتدا بر اساس فاصله قیمت ورود تا آخرین Swing Low محاسبه میشود و سپس با استفاده از ATR در یک محدوده حداقل و حداکثر تنظیم میشود تا با نوسانات بازار سازگار باشد.
حد سود نیز بر اساس فاصله نهایی حد ضرر و ضریب Risk/Reward تعیین میشود؛ برای مثال با R/R برابر ۲، حد سود دو برابر فاصله حد ضرر خواهد بود.
منبع داده: تحقیقات میدانی و دادهپردازی اختصاصی ۳۰پیپ — تایمفریم H1 سیوسه نماد (فارکس، طلا و کریپتو) در متاتریدر ۴ (فید بروکر آلپاری، اسپرد ثابت ۲ پیپ)
نتیجه سریع مقاله
اگر فقط نتیجه این آزمایش برایتان مهم است، خلاصه آن را در جدول زیر میبینید.
نتیجه این بک تست: بصورت میانگین در 33 بازار مالی فارکس، استراتژی Accelerator Oscillator (AC) به همراه AO و MA بصورت استاندارد و همچنین بصورت معکوس نتایج قابل قبولی ارائه نداد. هر چند نرخ برد استراتژی معکوس بیشتر بود. در این آزمایش ما از اندیکاتور Alligator نیز استفاده کردیم که با توجه به تاثیر کم آن در نتیجه این مقاله آورده نشد و نتایج آن از آزمایش حذف شد.
اندیکاتور Accelerator Oscillator چیست؟
Accelerator Oscillator یا AC یکی از اندیکاتورهای بیل ویلیامز است که تغییرات شتاب حرکت قیمت را بررسی میکند. به زبان ساده، AC تلاش میکند نشان دهد قدرت حرکت بازار در حال بیشتر شدن یا کمتر شدن است.
این اندیکاتور به شکل یک هیستوگرام با ستونهای سبز و قرمز نمایش داده میشود. ستون سبز نشاندهنده افزایش مقدار AC نسبت به ستون قبلی و ستون قرمز نشاندهنده کاهش آن است. قرار گرفتن AC در بالا یا پایین خط صفر نیز در قوانین معاملاتی این اندیکاتور اهمیت دارد.
AC ارتباط نزدیکی با Awesome Oscillator (AO) دارد و در این مقاله بررسی میکنیم که آیا ترکیب سیگنالهای AC با AO و Moving Average میتواند در عمل و روی تعداد زیادی از بازارها به یک استراتژی سودده تبدیل شود یا خیر.
ارزیابی سریع استراتژی سودزا
شرایط و پارامترهای بکتست
برای اینکه اثر دقیق اندیکاتور بررسی شود و متغیرهای اضافی حذف شوند، تمام فازهای آزمایش تحت شرایط کاملاً یکسان اجرا شدند.
در تستهایی که پیشتر با اسپرد شناور انجام دادیم، اسپرد برخی بازارها در شرایط خاص از حدود ۱۵ تا حتی ۱۶۰ پیپ نوسان داشت؛ این موضوع بهویژه در نمادهایی مانند طلا تأثیر بسیار زیادی بر نتایج میگذارد. به همین دلیل برای مقایسه یکسان بین بازارها و فازها، اسپرد ثابت ۲ پیپ در نظر گرفته شد. بنابراین نتایج این آزمایش الزاماً معادل شرایط واقعی اجرای معاملات در همه بازارها نیست.
دلیل ثابت گرفتن اسپرد مقایسه منصفانه اندیکاتورها در شرایط یکسان می باشد.
فاز اول: ورود استاندارد با اندیکاتور Accelerator Oscillator (AC)
همانطور که در تصویر زیر می بینید، برای استفاده از این اندیکاتور باید تعداد ستون های سبز بالای صفر دو عدد و یا زیر صفر 3 عدد بسته شده باشد تا سیگنال آماده خرید باشد. در مورد فروش (Sell) بصورت برعکس یعنی سه کندل قرمز بالای خط صفر یا 2 کندل قرمز در زیر خط صفر AC قرار گیرد. در این مرحله ما از مووینگ اوریج (Moving Average) با پریود 50 نیز برای تایید استفاده کرده ایم و همینطور اندیکاتور awesome oscillator (AO) به نحوی که برای خرید باید مقدار بالای AO قرار گیرد و برای فروش زیر AO. حذف این اندیکاتور نتایج را بدتر می کرد و استفاده از آن بسیار سودمند بود.
قوانین ورود:
خرید:
شرایط AC مطابق تصویر بالا برقرار باشد. کندل بالای Moving Average پریود 50 باشد و AO مثبت باشد.
فروش:
شرایط AC مطابق تصویر بالا برقرار باشد. کندل زیر Moving Average پریود 50 باشد و AO منفی باشد.
نتایج این فاز
تصویر معاملات بهترین و بدترین بازار در کنار هم
نتیجه فاز اول
در این مرحله دقیقا همانند مقاله “بهترین پریود اندیکاتور مووینگ اوریج چیست” بازار طلا بهترین عملکرد و بازار یورو/کرون نروژ بدترین عملکرد را داشت. شاید بهتر باشد همیشه بازار های روند مانند طلا و بیت کوین را از بازار های رنج مانند کرون نروژ جداگانه بررسی کنیم. هر چند از این جهت که در این مراحل قصد مقایسه ای داریم با روند همیشگی همه 33 بازار را بررسی خواهیم کرد.
- استفاده از AC در بازار های رنج که تعدادشان زیاد هم هستند توصیه نمیشود.
- بازارهایی که در سال های اخیر رفتار روند داشتند مانند طلا و بیت کوین عملکرد بهتری به این اندیکاتور نشان دادند.
فاز دوم: افزایش پریود Moving Average از پریود 50 به 200
ما در مقاله “بهترین پریود اندیکاتور مووینگ اوریج چیست” به این نتیجه رسیدیم که در بازار روند، افزایش پریود MA به سمت 200 باعث افزایش سود یا کاهش ضرر می شود. از همین رو آزمایش را با شرایط قبلی ولی با پریود 200 مووینگ اوریج ادامه دادیم.
قوانین:
خرید:
شرایط AC مطابق تصویر بالا برقرار باشد. کندل بالای Moving Average پریود 200 باشد و AO مثبت باشد.
فروش:
شرایط AC مطابق تصویر بالا برقرار باشد. کندل زیر Moving Average پریود 200 باشد و AO منفی باشد.
نتایج این فاز
تصویر معاملات بهترین و بدترین بازار در کنار هم
نتیجه فاز دوم
افزایش پریود MA در این بک تست بر خلاف تصور ما نتایج را بدتر کرد و تعداد بازارهای سود ده و نرخ برد نیز کاهش یافت. همچنان طلا و بیت کوین از بازارهای خوب این استراتژی بودند ولی بازارهای ضررده از EURNOK به سمت GBPNZD و EURGBP رفت. هرچند بازار EURNOK همچنان از جمله بازارهای ضررده باقی ماند. با توجه به افزایش ضرر در این استراتژی، تصمیم به محاسبه استراتژی معکوس در مرحله بعد را گرفتیم.
فاز سوم: خرید و فروش مخالف سیگنال AC با پریود 200 برای MA
از اونجا که در فاز دوم فقط 3 بازار سودزا داشتیم، مسلما بررسی استراتژی معکوس می تواند سودمند باشد. پس با شرایط استراتژی فاز دوم، ولی بصورت معکوس وارد معامله شدیم تا نتایج را بررسی کنیم و شاید برآیند بازارها را به سود برسانیم.
قوانین:
خرید:
شرایط معکوس AC مطابق تصویر بالا برقرار باشد. کندل زیر Moving Average پریود 200 باشد و AO منفی باشد.
فروش:
شرایط معکوس AC مطابق تصویر بالا برقرار باشد. کندل بالای Moving Average پریود 200 باشد و AO مثبت باشد.
نتایج این فاز
تصویر معاملات بهترین و بدترین بازار در کنار هم در استراتژی معکوس AC
نتیجه فاز سوم
علیرغم اینکه این استراتژی بازارهای سودده رو از 9 درصد به 45 درصد افزایش داد، ولی همچنان برآیند مجموع بازارها منفی است. همچنین مطابق گراف بالا، بهترین بازار یعنی EURAUD دارای افت و خیز های زیادی می باشد ( اطلاعات تکمیلی را در جداول انتهایی بک تست مشاهده کنید).
فاز چهارم: سخت تر کردن شرایط ورود
همانطور که در فاز یک تا سه مشاهده کردیم شرایط ورود به معامله دو تا سه کندل سبز یا قرمز در AC بود. برای آزمایش ما شرایط را کمی سخت تر کردیم و به این نحو شرایط را تغییر دادیم. خرید با استفاده از AC بزرگتر از صفر با سه ستون سبز پشت سر هم و کوچکتر از صفر با 4 ستون سبز پشت سر هم و فروش بصورت معکوس برای ستونهای قرمز رنگ AC. تصویر زیر نمایی از این استراتژی را نشان می دهد:
قوانین:
خرید:
شرایط معکوس AC مطابق تصویر بالا برقرار باشد. کندل زیر Moving Average پریود 200 باشد و AO منفی باشد.
فروش:
شرایط معکوس AC مطابق تصویر بالا برقرار باشد. کندل بالای Moving Average پریود 200 باشد و AO مثبت باشد.
نتایج این فاز
تصویر معاملات بهترین و بدترین بازار در کنار هم
نتیجه فاز چهارم
سخت کردن شرایط ورود نتیج خوبی داشت. 51 درصد از بازارها سود ده شدند و اگر طلا را که کال مارجین شد (10000 دلار منفی) از معامله حذف کنیم برآیند معاملات 4000 دلار مثبت بوده. یعنی ضررها کوچکتر و بازارهای سودزا بهتر بوده اند. در واقع مجموع بک تست ها نشان داد این استراتژی بصورت معکوس قابلیت شخصی سازی را دارد و در بازارهای رنج می تواند به عنوان استراتژی شخصی سازی شده یا استراتژی کمکی مورد استفاده قرار گیرد.
فاز پنجم: افزایش حجم با ورود به ضرر
ما اکثر مواقع این آزمایش را صرفا به عنوان جذابیت و نه به عنوان استراتژی پیشنهادی انجام می دهیم. این سبک استراتژی ها در بلند مدت خطرناک هستند و بسیار خطرناک. ولی از جهتی به شما این دید را می دهند که چقدر ریسک بازار یا معاملات ضرر ده پشت هم در بازار وجود داشته. با کال مارجین شدن اکثر بازار ها مثل آنچه در مقاله “بررسی اندیکاتور SAR” مشاهده کردیم، این نشانه ظاهر می شود که با وجود سودزا بودن بازارها، ریسک بالا و یا تعداد معاملات منفی پشت هم زیادی وجود دارد و یا سود ها آنقدر مناسب و بزرگ نیستند که در این شرایط ضرر ها را جبران کنند.
قوانین:
ورود بر اساس قوانین فاز چهار این مقاله با این تفاوت که با تغییر equity به پایین تر از نقطه ورود، افزایش حجم به اندازه 0.01 لات آنقدر ادامه می یابد تا equity به مقدار قبل یا بالاتر باز گردد. در تصویر زیر نمونه ای از یک بازار سودزا و یک بازار کال مارجین شده را نمایش می دهیم. همانطور که می بینید بازار GBPJPY در همان شروع اولیه معاملات سریعا کال ماریجن شده:
نتایج این فاز
نتیجه نهایی
بعد از چند مرحله آزمایش به ترکیب زیر رسیدیم:
- روی ۳۳ بازار مختلف بک تست در 5 شرط مختلف اجرا شد ( مجموعا 165 بک تست)
- معامله در خلاف جهت AC مطابق قوانین فاز چهارم. با کمک اندیکاتورهای Moving Average و AO می تواند نتایج بهتری ایجاد کند.
- همچنان در بهترین استراتژی ( فاز چهارم ) برآیند کلی منفی بود و یا با حذف طلا از بازار ها، مجموع اعداد مثبت چندان قابل توجه نبودند.
- نکته مهم درباره اسپرد: هنگام مقایسه یک معامله با نسخه دقیقاً معکوس آن، اثر هزینه اسپرد در اختلاف بین دو نتیجه دو برابر دیده میشود؛ زیرا هر دو معامله هزینه اسپرد خود را دارند. برای مثال، در یکی از معاملات این بکتست، معامله اصلی 17.61 دلار زیان داشت، در حالی که معکوس دقیق همان معامله تنها 11.18 دلار سود ایجاد کرد. اگر هزینه معاملات وجود نداشت، انتظار داشتیم سود و زیان دو معامله تقریباً قرینه باشند. این اختلاف نشان میدهد که معکوس کردن یک استراتژی ضررده الزاماً همان مقدار را به سود تبدیل نمیکند، زیرا نسخه معکوس نیز باید هزینه اسپرد خود را پرداخت کند.
- تمامی معاملات معکوس در طلا ضررده بودند
- در بهترین حالت به نرخ برد میانگین 69 درصدی رسیدیم.
- در فاز موافق روند پریود مووینگ اوریج 50 به عنوان سیگنال کمکی نتیجه بهتری داد و در فاز معکوس روند مووینگ اوریج 200 نتایج بهتری داشتند.
- در این آزمایش هم مانند بک تست مقاله “بهترین پریود اندیکاتور مووینگ اوریج” بازار GBPNZD در استراتژی Mean Reversion نتیجه خوبی از خود نشان داد.
پیگیری زنده استراتژیها
برای اینکه بتوانم عملکرد واقعی استراتژیهایی که در مقالات بررسی میکنیم را در شرایط فعلی بازار هم دنبال کنیم، یک کانال تلگرام راهاندازی کردهایم:
این کانال در حال حاضر در مرحله تست است و سیگنال معاملاتی محسوب نمیشود و صرفا اخبار تکنیکال است.
در هر کندل یکساعته، استراتژیهای در حال بررسی را چک میکند. اگر شرایط ورود برقرار باشد، ابتدا عملکرد همان استراتژی را در حدود سه ماه گذشته (۲۱۶۰ کندل H1) بررسی میکند. فقط در صورتی که در این بازه نتیجه سودده بوده باشد، اطلاعرسانی در کانال منتشر میشود.
هدف این کانال، مشاهده رفتار زنده استراتژیها در بازار فعلی است، نه ارائه سیگنال برای معامله.
جمعبندی
اگر بخواهیم فقط بر اساس این آزمایش نتیجهگیری کنیم، استفاده از سیگنال accelerator oscillator به تنهایی سود زیادی ایجاد نکرد ولی قابل بررسی و شخصی سازی بود خصوصا با نرخ برد (Winrate) بالا. اندیکاتور های MA و AO برای افزایش بازدهی بسیار کمک کننده بودند ولی اندیکاتور Alligator نتایج خاصی ارائه نکرد و اطلاعات آن از این مقاله حذف شد. نرخ برد 69 درصدی به معنی سودده بودن قطعی استراتژی در آینده نیست و برای استفاده واقعی، بررسی Drawdown، اسپرد واقعی، هزینه معاملات و تست خارج از نمونه ضروری است ( برای دوستانی که اطلاعات تکمیلی لازم دارند نتایج کامل جداول در انتهای مقاله قرار داده شده است).
آیا معامله خلاف جهت accelerator oscillator سودده است؟
نتایج این مقاله نشان میدهد این استراتژی در برخی بازارها می تواند سودزا باشد ولی بصورت میانگین برای کل بازارها و یا بازار های طلا مناسب نیست و نیاز به شخصی سازی بیشتری دارد.
کدام بازارها با معامله خلاف استراتژی AC سودزاتر بودند؟
بازارهای NZDCHF (دلار نیوزلند/فرانک سوئیس)، GBPNZD (پوند/دلار نیوزلند)، GBPCHF (پوند/ فرانک سوئیس)، AUDJPY (دلار استرالیا/ین ژاپن) و EURAUD (یورو/دلار استرالیا) عملکرد بهتری داشتند و قابلیت بررسی بیشتری دارند.
کدام بازارها برای معامله روند با استراتژی AC مناسب بودند؟
بازارهای XAUUSD (طلا)، Bitcoin (بیت کوین) و GBPJPY (پوند/ین ژاپن) عملکرد مناسب تری برای معامله روند داشتند.
جداول تکمیلی بک تست استراتژی AC در متاتریدر (بازار فارکس):
فاز اول: جدول خرید و فروش با استفاده از AC – سیگنال کمکی MA 50 و AO
| نماد | Total net profit | Profit factor | Expected payoff | Maximal drawdown | کل معاملات | Profit trades (% of total) |
| USDCHF | -2010.12 | 0.91 | -1.89 | 2745.99 (25.83%) | 1066 | 341 (31.99%) |
| GBPUSD | -2753.5 | 0.91 | -2.53 | 3089.56 (30.44%) | 1087 | 345 (31.74%) |
| EURUSD | -927.48 | 0.96 | -0.83 | 2408.99 (23.01%) | 1112 | 368 (33.09%) |
| USDJPY | 897.44 | 1.04 | 0.85 | 2290.56 (19.36%) | 1060 | 365 (34.43%) |
| USDCAD | -1809.65 | 0.90 | -1.68 | 3175.86 (30.22%) | 1076 | 342 (31.78%) |
| AUDUSD | -2590.99 | 0.87 | -2.47 | 3084.40 (29.53%) | 1050 | 340 (32.38%) |
| EURGBP | -5810.32 | 0.79 | -4.15 | 5938.44 (58.73%) | 1399 | 390 (27.88%) |
| EURAUD | -3023.39 | 0.89 | -2.79 | 4657.21 (40.87%) | 1082 | 348 (32.16%) |
| EURCHF | -2327.57 | 0.87 | -2.26 | 2786.13 (26.70%) | 1030 | 319 (30.97%) |
| EURJPY | -236.42 | 0.99 | -0.23 | 3108.45 (26.70%) | 1020 | 359 (35.20%) |
| GBPCHF | -2660.66 | 0.93 | -1.92 | 5376.82 (42.39%) | 1385 | 430 (31.05%) |
| CADJPY | 968.95 | 1.06 | 0.92 | 1762.19 (14.97%) | 1054 | 362 (34.35%) |
| GBPJPY | 1278.82 | 1.04 | 1.23 | 3339.09 (24.00%) | 1038 | 355 (34.20%) |
| AUDNZD | 371.41 | 1.05 | 0.39 | 756.99 (7.06%) | 953 | 318 (33.37%) |
| AUDCAD | -947.45 | 0.82 | -2.25 | 1299.95 (12.83%) | 421 | 134 (31.83%) |
| AUDCHF | -1771.93 | 0.90 | -1.74 | 2200.46 (21.55%) | 1021 | 324 (31.73%) |
| AUDJPY | 2315.82 | 1.12 | 2.01 | 1732.68 (12.71%) | 1155 | 417 (36.10%) |
| CHFJPY | 981.02 | 1.05 | 0.97 | 1722.41 (14.81%) | 1015 | 347 (34.19%) |
| EURNZD | -3408.17 | 0.85 | -3.33 | 4160.82 (40.00%) | 1023 | 322 (31.48%) |
| EURCAD | -2353.54 | 0.88 | -2.27 | 2732.88 (26.45%) | 1038 | 327 (31.50%) |
| CADCHF | -4010.64 | 0.78 | -3.70 | 4200.74 (41.72%) | 1085 | 322 (29.68%) |
| NZDJPY | -463.7 | 0.97 | -0.45 | 2099.31 (18.61%) | 1042 | 341 (32.73%) |
| NZDUSD | -1016.91 | 0.94 | -0.97 | 2029.60 (18.81%) | 1046 | 349 (33.37%) |
| GBPAUD | -3049.42 | 0.90 | -2.91 | 4414.62 (39.93%) | 1047 | 329 (31.42%) |
| GBPCAD | -2148.44 | 0.91 | -2.05 | 2530.84 (24.65%) | 1049 | 336 (32.03%) |
| GBPNZD | -4898.66 | 0.81 | -4.74 | 5704.49 (54.29%) | 1033 | 315 (30.49%) |
| NZDCAD | -1844.43 | 0.85 | -1.80 | 2189.23 (21.55%) | 1023 | 336 (32.84%) |
| NZDCHF | -3117.47 | 0.82 | -2.96 | 3305.62 (32.53%) | 1053 | 333 (31.62%) |
| EURNOK | -9756.84 | 0.68 | -9.09 | 9856.71 (97.80%) | 1073 | 307 (28.61%) |
| EURSEK | -6260.76 | 0.73 | -5.91 | 6505.90 (63.98%) | 1060 | 318 (30.00%) |
| XAUUSD | 25138.02 | 1.20 | 23.32 | 11798.54 (30.91%) | 1078 | 365 (33.86%) |
| BNB | 1371.66 | 1.10 | 2.20 | 1324.27 (12.52%) | 624 | 209 (33.49%) |
| BITCOIN | 2611.75 | 1.04 | 2.94 | 4279.59 (27.93%) | 887 | 310 (34.95%) |
فازدوم: جدول خرید و فروش با استفاده از AC – سیگنال کمکی MA 200و AO
| نماد | Total net profit | Profit factor | Expected payoff | Maximal drawdown | کل معاملات | Profit trades (% of total) |
| USDCHF | -3078.46 | 0.85 | -3.88 | 3578.20 (34.08%) | 794 | 211 (26.57%) |
| GBPUSD | -1559.75 | 0.94 | -2.19 | 2599.97 (25.66%) | 712 | 202 (28.37%) |
| EURUSD | -2605.11 | 0.87 | -3.44 | 3245.89 (30.83%) | 757 | 207 (27.34%) |
| USDJPY | -1088.73 | 0.95 | -1.58 | 2413.03 (21.99%) | 691 | 218 (31.55%) |
| USDCAD | -1016.9 | 0.93 | -1.46 | 2488.94 (24.03%) | 698 | 213 (30.52%) |
| AUDUSD | -2257.5 | 0.86 | -3.31 | 2949.70 (28.09%) | 682 | 184 (26.98%) |
| EURGBP | -5067.78 | 0.79 | -5.40 | 5694.34 (53.85%) | 938 | 251 (26.76%) |
| EURAUD | -3134.63 | 0.86 | -4.47 | 4428.69 (40.80%) | 702 | 197 (28.06%) |
| EURCHF | -1905.26 | 0.88 | -2.76 | 2843.68 (26.58%) | 691 | 186 (26.92%) |
| EURJPY | -3164.37 | 0.86 | -4.33 | 3929.35 (38.50%) | 731 | 216 (29.55%) |
| GBPCHF | -4812.03 | 0.86 | -5.11 | 6191.61 (54.52%) | 941 | 249 (26.46%) |
| CADJPY | -585.55 | 0.96 | -0.84 | 1910.27 (17.76%) | 700 | 224 (32.00%) |
| GBPJPY | -3359.2 | 0.88 | -4.58 | 5127.52 (45.46%) | 733 | 205 (27.97%) |
| AUDNZD | 259.23 | 1.04 | 0.43 | 608.08 (5.99%) | 602 | 186 (30.90%) |
| AUDCAD | -1259.93 | 0.72 | -4.48 | 1461.23 (14.36%) | 281 | 70 (24.91%) |
| AUDCHF | -2055.52 | 0.87 | -3.06 | 2626.99 (25.35%) | 672 | 193 (28.72%) |
| AUDJPY | -627.26 | 0.97 | -0.74 | 2253.96 (20.08%) | 842 | 254 (30.17%) |
| CHFJPY | -187.41 | 0.99 | -0.27 | 1884.36 (16.82%) | 688 | 200 (29.07%) |
| EURNZD | -2387.36 | 0.88 | -3.53 | 3132.26 (30.15%) | 676 | 192 (28.40%) |
| EURCAD | -1953.46 | 0.89 | -2.66 | 2477.14 (24.19%) | 735 | 213 (28.98%) |
| CADCHF | -3137.89 | 0.78 | -4.43 | 3534.47 (34.75%) | 708 | 182 (25.71%) |
| NZDJPY | -1246.97 | 0.91 | -1.73 | 2124.42 (20.45%) | 721 | 203 (28.16%) |
| NZDUSD | -656.71 | 0.96 | -0.94 | 1548.62 (14.83%) | 700 | 212 (30.29%) |
| GBPAUD | -1557.54 | 0.93 | -2.28 | 2669.11 (24.49%) | 684 | 189 (27.63%) |
| GBPCAD | -2967.62 | 0.86 | -4.07 | 3358.03 (32.49%) | 730 | 193 (26.44%) |
| GBPNZD | -5212.99 | 0.77 | -7.47 | 5675.08 (55.07%) | 698 | 187 (26.79%) |
| NZDCAD | -2492.38 | 0.79 | -3.46 | 3001.00 (28.87%) | 721 | 192 (26.63%) |
| NZDCHF | -2857.47 | 0.80 | -4.09 | 3032.06 (29.89%) | 699 | 179 (25.61%) |
| EURNOK | -6673 | 0.72 | -9.64 | 7325.40 (72.41%) | 692 | 178 (25.72%) |
| EURSEK | -4490.06 | 0.76 | -6.34 | 5097.07 (48.27%) | 708 | 194 (27.40%) |
| XAUUSD | 21310.61 | 1.21 | 30.23 | 9095.80 (27.59%) | 705 | 234 (33.19%) |
| BNB | 885.2 | 1.08 | 2.19 | 1250.71 (11.93%) | 405 | 129 (31.85%) |
| BITCOIN | -1752.18 | 0.97 | -3.22 | 8271.34 (53.24%) | 545 | 174 (31.93%) |
فاز سوم: جدول خرید و فروش مخالف سیگنال AC – سیگنال کمکی MA 200و AO
| نماد | Total net profit | Profit factor | Expected payoff | Maximal drawdown | کل معاملات | Profit trades (% of total) |
| USDCHF | 1789.85 | 1.16 | 3.63 | 1286.16 (12.18%) | 493 | 354 (71.81%) |
| GBPUSD | -880.73 | 0.95 | -1.88 | 2151.91 (21.12%) | 469 | 325 (69.30%) |
| EURUSD | 766.44 | 1.06 | 1.61 | 1469.67 (12.87%) | 476 | 326 (68.49%) |
| USDJPY | -3345.64 | 0.80 | -7.24 | 4266.85 (40.70%) | 462 | 309 (66.88%) |
| USDCAD | -301.55 | 0.97 | -0.68 | 1089.49 (10.10%) | 446 | 300 (67.26%) |
| AUDUSD | 131 | 1.01 | 0.29 | 1520.93 (14.60%) | 451 | 317 (70.29%) |
| EURGBP | 457.67 | 1.04 | 0.84 | 1097.40 (10.90%) | 546 | 374 (68.50%) |
| EURAUD | 2125.76 | 1.17 | 4.72 | 1544.38 (11.30%) | 450 | 328 (72.89%) |
| EURCHF | -2189.8 | 0.79 | -5.33 | 2410.73 (23.66%) | 411 | 267 (64.96%) |
| EURJPY | -392.73 | 0.97 | -0.85 | 2120.99 (19.22%) | 460 | 321 (69.78%) |
| GBPCHF | -92.57 | 1.00 | -0.16 | 1681.51 (16.03%) | 594 | 417 (70.20%) |
| CADJPY | -833.28 | 0.92 | -1.93 | 1274.68 (12.21%) | 431 | 286 (66.36%) |
| GBPJPY | -521.9 | 0.97 | -1.19 | 2325.03 (20.45%) | 437 | 292 (66.82%) |
| AUDNZD | -282.94 | 0.95 | -0.69 | 849.22 (8.24%) | 408 | 281 (68.87%) |
| AUDCAD | 329.93 | 1.14 | 1.83 | 371.20 (3.56%) | 180 | 126 (70.00%) |
| AUDCHF | -782.45 | 0.92 | -1.87 | 1781.41 (16.45%) | 418 | 275 (65.79%) |
| AUDJPY | 1416.5 | 1.13 | 2.59 | 1018.39 (8.39%) | 547 | 386 (70.57%) |
| CHFJPY | 628.56 | 1.05 | 1.39 | 1617.50 (14.30%) | 452 | 320 (70.80%) |
| EURNZD | 445.73 | 1.04 | 1.04 | 1486.86 (13.90%) | 428 | 303 (70.79%) |
| EURCAD | 958.93 | 1.09 | 2.05 | 892.20 (7.70%) | 467 | 335 (71.73%) |
| CADCHF | 1219.45 | 1.15 | 2.87 | 1064.19 (9.67%) | 425 | 310 (72.94%) |
| NZDJPY | 676.63 | 1.08 | 1.45 | 831.04 (7.83%) | 468 | 332 (70.94%) |
| NZDUSD | -189.68 | 0.98 | -0.40 | 1816.95 (16.95%) | 470 | 326 (69.36%) |
| GBPAUD | 216.24 | 1.01 | 0.48 | 1813.07 (15.43%) | 451 | 311 (68.96%) |
| GBPCAD | -1006.98 | 0.93 | -2.17 | 2922.05 (26.91%) | 465 | 318 (68.39%) |
| GBPNZD | 638.32 | 1.05 | 1.49 | 1918.26 (15.62%) | 428 | 299 (69.86%) |
| NZDCAD | -191.93 | 0.97 | -0.43 | 1670.37 (16.25%) | 450 | 311 (69.11%) |
| NZDCHF | 854.91 | 1.11 | 1.97 | 893.10 (8.35%) | 433 | 315 (72.75%) |
| EURNOK | -3866.8 | 0.76 | -8.75 | 4049.59 (39.77%) | 442 | 290 (65.61%) |
| EURSEK | -5439.07 | 0.64 | -13.04 | 5608.28 (56.02%) | 417 | 269 (64.51%) |
| XAUUSD | -9988.79 | 0.84 | -22.96 | 12656.04 (99.91%) | 435 | 287 (65.98%) |
| BNB | -246.05 | 0.97 | -0.92 | 1549.54 (14.72%) | 267 | 185 (69.29%) |
| BITCOIN | -618.55 | 0.98 | -1.73 | 3785.64 (32.08%) | 358 | 249 (69.55%) |
فاز چهارم: جدول خرید و فروش مخالف سیگنال AC با ورود سخت تر- سیگنال کمکی MA 200و AO
| نماد | Total net profit | Profit factor | Expected payoff | Maximal drawdown | کل معاملات | Profit trades (% of total) |
| USDCHF | 1079.84 | 1.06 | 1.44 | 2162.55 (19.52%) | 749 | 541 (72.23%) |
| GBPUSD | 956.95 | 1.04 | 1.45 | 2117.55 (17.64%) | 660 | 471 (71.36%) |
| EURUSD | 1867.25 | 1.11 | 2.60 | 1155.75 (9.85%) | 718 | 519 (72.28%) |
| USDJPY | -2743.03 | 0.87 | -4.23 | 3203.60 (30.93%) | 648 | 425 (65.59%) |
| USDCAD | 491.96 | 1.04 | 0.76 | 1521.31 (12.92%) | 649 | 451 (69.49%) |
| AUDUSD | 2077.06 | 1.15 | 3.20 | 1341.72 (12.67%) | 649 | 465 (71.65%) |
| EURGBP | 502.93 | 1.03 | 0.57 | 1429.77 (13.03%) | 878 | 613 (69.82%) |
| EURAUD | 2325.89 | 1.12 | 3.47 | 1590.60 (12.75%) | 671 | 473 (70.49%) |
| EURCHF | -100.27 | 0.99 | -0.15 | 2152.76 (20.89%) | 649 | 457 (70.42%) |
| EURJPY | -511.08 | 0.97 | -0.72 | 1917.13 (17.62%) | 706 | 469 (66.43%) |
| GBPCHF | 2238.05 | 1.07 | 2.57 | 2487.38 (22.02%) | 871 | 627 (71.99%) |
| CADJPY | -2114.46 | 0.86 | -3.14 | 2762.62 (27.58%) | 673 | 442 (65.68%) |
| GBPJPY | -1603.93 | 0.94 | -2.37 | 3857.29 (38.47%) | 677 | 465 (68.69%) |
| AUDNZD | -1129.99 | 0.84 | -2.07 | 1314.61 (12.91%) | 547 | 361 (66.00%) |
| AUDCAD | 890.19 | 1.28 | 3.48 | 322.99 (3.10%) | 256 | 187 (73.05%) |
| AUDCHF | 844.43 | 1.06 | 1.32 | 2075.93 (18.42%) | 640 | 449 (70.16%) |
| AUDJPY | -1052.25 | 0.94 | -1.33 | 1926.09 (18.77%) | 792 | 537 (67.80%) |
| CHFJPY | -1345.37 | 0.93 | -2.05 | 1990.20 (19.49%) | 655 | 454 (69.31%) |
| EURNZD | 632.45 | 1.04 | 1.03 | 1544.85 (13.20%) | 614 | 433 (70.52%) |
| EURCAD | -119.76 | 0.99 | -0.17 | 1883.73 (17.47%) | 690 | 472 (68.41%) |
| CADCHF | 1069.01 | 1.09 | 1.59 | 1312.90 (12.09%) | 672 | 481 (71.58%) |
| NZDJPY | -227.92 | 0.98 | -0.34 | 1288.65 (12.16%) | 666 | 471 (70.72%) |
| NZDUSD | -144.74 | 0.99 | -0.22 | 1343.82 (12.40%) | 649 | 450 (69.34%) |
| GBPAUD | 267.09 | 1.01 | 0.41 | 1909.35 (18.30%) | 648 | 459 (70.83%) |
| GBPCAD | 380.42 | 1.02 | 0.57 | 2204.01 (18.98%) | 671 | 479 (71.39%) |
| GBPNZD | 2317.6 | 1.13 | 3.63 | 1690.84 (13.41%) | 639 | 459 (71.83%) |
| NZDCAD | 2007.2 | 1.21 | 2.95 | 709.18 (6.84%) | 680 | 495 (72.79%) |
| NZDCHF | 2416.28 | 1.22 | 3.78 | 959.24 (8.18%) | 640 | 466 (72.81%) |
| EURNOK | -2581.84 | 0.88 | -3.94 | 3577.96 (32.77%) | 656 | 461 (70.27%) |
| EURSEK | -1347.77 | 0.92 | -2.02 | 2891.41 (28.66%) | 668 | 453 (67.81%) |
| XAUUSD | -10034.02 | 0.83 | -19.04 | 10596.67 (100.32%) | 527 | 342 (64.90%) |
| BNB | -1665.16 | 0.87 | -4.37 | 2137.16 (20.60%) | 381 | 249 (65.35%) |
| BITCOIN | -1734.69 | 0.96 | -3.46 | 5826.04 (56.74%) | 501 | 336 (67.07%) |
فاز پنجم: افزایش حجم در ضرر برای صرفا تست
| نماد | Total net profit | Profit factor | Expected payoff | Maximal drawdown | کل معاملات | Profit trades (% of total) |
| USDCHF | 4138.16 | 1.10 | 5.52 | 5426.20 (47.49%) | 749 | 540 (72.10%) |
| GBPUSD | 3920.08 | 1.06 | 5.94 | 9010.55 (65.09%) | 660 | 471 (71.36%) |
| EURUSD | 4672.52 | 1.19 | 6.51 | 1727.33 (12.50%) | 718 | 519 (72.28%) |
| USDJPY | -9938.28 | 0.89 | -16.93 | 11506.96 (99.47%) | 587 | 381 (64.91%) |
| USDCAD | -276.57 | 0.99 | -0.43 | 5409.73 (40.19%) | 649 | 451 (69.49%) |
| AUDUSD | 4315.68 | 1.13 | 6.65 | 4392.20 (41.08%) | 649 | 465 (71.65%) |
| EURGBP | 3195.27 | 1.09 | 3.64 | 3264.14 (27.51%) | 878 | 614 (69.93%) |
| EURAUD | 4954.98 | 1.16 | 7.38 | 2859.19 (26.67%) | 671 | 473 (70.49%) |
| EURCHF | 1963.72 | 1.04 | 3.03 | 7326.56 (64.96%) | 649 | 457 (70.42%) |
| EURJPY | -101.96 | 1.00 | -0.14 | 4114.31 (30.03%) | 706 | 469 (66.43%) |
| GBPCHF | 7031.46 | 1.10 | 8.07 | 6304.84 (44.49%) | 871 | 627 (71.99%) |
| CADJPY | -10064.02 | 0.75 | -24.43 | 10723.39 (100.60%) | 412 | 260 (63.11%) |
| GBPJPY | -9910.02 | 0.61 | -69.30 | 9937.20 (99.10%) | 143 | 84 (58.74%) |
| AUDNZD | -6875.65 | 0.85 | -12.57 | 7329.33 (70.18%) | 547 | 361 (66.00%) |
| AUDCAD | 1395.24 | 1.35 | 5.45 | 448.30 (4.07%) | 256 | 187 (73.05%) |
| AUDCHF | 2836.41 | 1.06 | 4.43 | 10836.19 (89.77%) | 640 | 449 (70.16%) |
| AUDJPY | 1644.69 | 1.03 | 2.08 | 4540.34 (43.06%) | 792 | 537 (67.80%) |
| CHFJPY | 2006.52 | 1.05 | 3.06 | 3797.76 (36.15%) | 655 | 454 (69.31%) |
| EURNZD | 2853.42 | 1.06 | 4.65 | 6090.35 (48.32%) | 614 | 433 (70.52%) |
| EURCAD | 1803.51 | 1.05 | 2.61 | 6486.75 (54.56%) | 690 | 472 (68.41%) |
| CADCHF | 2911.4 | 1.10 | 4.33 | 4409.18 (37.38%) | 672 | 481 (71.58%) |
| NZDJPY | 1585.52 | 1.06 | 2.38 | 3437.88 (28.97%) | 666 | 471 (70.72%) |
| NZDUSD | 1984.51 | 1.05 | 3.06 | 5496.32 (45.30%) | 649 | 450 (69.34%) |
| GBPAUD | 3629.42 | 1.08 | 5.60 | 4967.61 (42.38%) | 648 | 459 (70.83%) |
| GBPCAD | 3357.1 | 1.08 | 5.00 | 3080.43 (24.93%) | 671 | 479 (71.39%) |
| GBPNZD | 5431.39 | 1.16 | 8.50 | 3927.15 (28.25%) | 639 | 459 (71.83%) |
| NZDCAD | 3597.49 | 1.24 | 5.29 | 1370.26 (10.93%) | 680 | 495 (72.79%) |
| NZDCHF | 4501.79 | 1.28 | 7.03 | 1246.32 (10.20%) | 640 | 466 (72.81%) |
| EURNOK | -15714.98 | 0.45 | -60.44 | 16938.78 (150.92%) | 260 | 183 (70.38%) |
| EURSEK | -9993.09 | 0.82 | -30.56 | 10185.69 (99.93%) | 327 | 212 (64.83%) |
| XAUUSD | -10099.84 | 0.80 | -45.29 | 12033.24 (100.84%) | 223 | 144 (64.57%) |
| BNB | -2330.05 | 0.90 | -6.12 | 4156.51 (36.20%) | 381 | 249 (65.35%) |
| BITCOIN | -10169.34 | 0.67 | -60.53 | 10965.11 (101.57%) | 168 | 105 (62.50%) |