اندیکاتور مووینگ اوریج 20 بهتر است یا 200؟ بررسی 33 بازار و یک نتیجه غیرمنتظره
اگر Moving Average قرار است روند را به ما نشان دهد، آیا واقعاً معامله در جهت آن سودده است؟. در این مقاله سعی شده به عددی از moving average در بازار فارکس برسیم که بازدهی بالاتری دارد. همچنین ببینیم موافق و مخالف روند حرکت کردن چه نتایجی در بر داشته است.
برای این آزمایش کمی کار سخت بود. ما قصد داریم در این آزمایش بر روی 33 بازار در تایم فریم یک ساعته با پریود های مختلف moving average آزمایش کنیم؛ بنابر این در هر گراف ما 14 بار آزمایش بر روی 33 بازار یا به عبارتی 462 بار آزمایش برای هر گراف انجام داده ایم. بنابر این امیدواریم نتیجه برای شما مفید و قابل استفاده باشد.
منبع داده: تحقیقات میدانی و دادهپردازی اختصاصی ۳۰پیپ — تایمفریم H1 سیوسه نماد (فارکس، طلا و کریپتو) در متاتریدر ۴ (فید بروکر آلپاری، اسپرد ثابت ۲ پیپ)
آموزش ویدیویی این مقاله
نتیجه سریع مقاله
اگر فقط نتیجه این آزمایش برایتان مهم است، خلاصه آن را در جدول زیر میبینید.
نتیجه جالب این آزمایش: معامله در جهت روند Moving Average عملکرد ضعیفی داشت، اما معامله خلاف جهت آن (با فاصله گرفتن از Moving Average) روی مجموعه تست ما عملکرد بهتری نشان داد.
ارزیابی سریع استراتژی سودزا
شرایط و پارامترهای بکتست
برای اینکه اثر دقیق اندیکاتور بررسی شود و متغیرهای اضافی حذف شوند، تمام فازهای آزمایش تحت شرایط کاملاً یکسان اجرا شدند.
در تستهایی که پیشتر با اسپرد شناور انجام دادیم، اسپرد برخی بازارها در شرایط خاص از حدود ۱۵ تا حتی ۱۶۰ پیپ نوسان داشت؛ این موضوع بهویژه در نمادهایی مانند طلا تأثیر بسیار زیادی بر نتایج میگذارد. به همین دلیل برای مقایسه یکسان بین بازارها و فازها، اسپرد ثابت ۲ پیپ در نظر گرفته شد. بنابراین نتایج این آزمایش الزاماً معادل شرایط واقعی اجرای معاملات در همه بازارها نیست.
فاز اول: معامله با شکست اندیکاتور Moving Average
در این مرحله از سیگنال Moving Average با پریود های 20 تا 200 هر کدام بر روی 33 بازار برای خرید و فروش در بازرهای مالی استفاده شد. به نحوی که در صورتی که در Close کندل قبلی اگر سیگنال از خرید به فروش یا بر عکس تغییر می کرد، معامله قبلی بسته شده و معامله جدید بر اساس سیگنال ورود Moving Average باز می شد (تصویر زیر نمونه ای از این سیگنال در بازار EURUSD با پریود 24 را مشاهده می کنید).
قوانین ورود بسیار ساده هستند:
خرید:
وقتی قیمت بالای اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) قرار دارد.
فروش:
وقتی قیمت زیر اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) قرار دارد.
نتایج این فاز
نتیجه فاز اول
همانطور که در تصویر بالا و داده ها مشاهده می کنید، این استراتژی در اکثر بازارها به تنهایی عملکرد مناسبی ندارد. از طرفی در بازارهایی که منجر به سود شد (مطابق تصویر بالا) نرخ برد بسیار پایین است به این معنی که شما ضررهای متوالی دارید تا یک سود با مبلغ بالا آنها را جبران کند. بنابراین از نظر روانی، سناریوی جالبی نیست. نکته جالب این است که با افزایش پریود moving average نرخ برد کاهش پیدا می کند ولی با این حال مقدار ضرر هم کم می شود. بصورت کلی:
- استفاده از Moving Average به تنهایی و در جهت روند توصیه نمی شود.
- افزایش عدد پریود باعث کاهش نرخ برد(winrate) می شود ولی در عین حال مقادیر سود را بالا می برد و نتایج بهتری نسبت به عدد های پایین تر دارد.
- بازارهایی که در سال های اخیر رفتار روند داشتند مانند طلا و بیت کوین عملکرد بهتری به این اندیکاتور نشان دادند.
فاز دوم: معامله معکوس با فاصله گرفتن کندل ها از اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)
در این مرحله بیشینه فاصله 100 کندل قبل از Moving Average را حساب کرده و در صورتی که فاصله کندل حال حاضر از این مقدار بیشتر بود، وارد معامله معکوس شدیم ( تصویر زیر). استراتژی به این صورت است که اگر از دید آماری ببینیم، انحراف ما از میانگین حرکت زیاد شده و ما بر روی جهت مخالف شرط بندی می کنیم.
قوانین:
خرید:
وقتی قیمت از بیشترین فاصله کندل های قبل از Moving Average پایین تر می رود.
فروش:
وقتی قیمت از بیشترین فاصله کندل های قبل از Moving Average بالاتر می رود.
نتایج این فاز
نتیجه فاز دوم
زمانی که قصد خرید و فروش در مخالف روند بر اساس مووینگ اوریج در بازارهای مختلف فارکس را دارید، عدد های پایین تر پریود (اعداد زیر 50) نتیجه مثبت و بهتری از پریودهای بالاتر دارند. در تصویر بالا سمت چپ با افزایش پریود از چپ به راست، سود معاملات کاهش یافته و تبدیل به ضرر می شود هرچند مطابق تصویر سمت راست نرخ برد افزایش می یابد.
در بازار فارکس (بهویژه جفتارزهای رنج مانند EURSEK)، قیمت میل شدیدی به Mean Reversion دارد. اما در کالاهایی مثل طلا و بیتکوین که روندهای قوی (Trend-Following) دارند، این استراتژی کال مارجین میکند.
نتیجه نهایی
بعد از چند مرحله آزمایش به ترکیب زیر رسیدیم:
ورود:
- معامله در جهت مخالف روند و با افزایش فاصله از Moving Average
- مقادیر پریود زیر 50
خروج:
- معکوس شدن سیگنال
در مجموعه تست انجامشده، این ترکیب از قوانین توانست:
- روی ۳۳ بازار مختلف بررسی شود
- بیش از 12958 معامله مربوط به نقطه بهینه (پریود ۵۰) تولید کند ( اطلاعات تکمیلی در جدول انتهای صفحه)
- Win Rate حدود 65٪ داشته باشد
- در مجموع به سود مثبت برسد
- در طلا و بیت کوین که در این مدت بازار روند داشته بسیار ضرر ده بودند.
- در فاز معکوس (فاز ۲)، پریودهای ۲۰ تا ۵۰ تنهای بخشهای سودده هستند (با اوج سود در پریود ۵۰). از پریود ۶۰ به بعد، سودآوری کاملاً منهدم شده و وارد زیان میشود. این یعنی بازگشت به میانگین فقط در کوتاهمدت جواب میدهد.
- جدول فاز ۲ (در تصویر و در انتهای همین مقاله) نشان میدهد با افزایش پریود، Win Rate از ۵۹٪ به ۶۹٪ میرسد، اما سود کل منفی میشود! این یک درس عالی برای تریدرهاست: نرخ برد بالا به معنای سودآوری نیست، زیرا افت فاحش (Drawdown) و ضررهای بزرگ در پریودهای بالا، تمام بردهای کوچک را میبلعند.
- جدولها بهوضوح نشان میدهند که EURSEK و GBPNZD (کرون سوئد و دلار نیوزلند) خوراک استراتژیهای Mean Reversion هستند، اما طلا (XAUUSD) و بیتکوین قاتل استراتژیهای خلاف روند هستند. این نکته برای جلب توجه تریدرهای باتجربه عالی است. این نتیجه گیری رو از مقاله های قبلی نیز می توانید مشاهده کنید:
بنابراین اگر بخواهیم فقط بر اساس این آزمایش نتیجهگیری کنیم، استفاده مستقیم از سیگنال Moving Average به تنهایی سود زیادی ایجاد نکرد ولی قابل بررسی و شخصی سازی بود خصوصا با نرخ برد (Winrate) بالا. این نتیجه به معنی سودده بودن قطعی استراتژی در آینده نیست و برای استفاده واقعی، بررسی Drawdown، اسپرد واقعی، هزینه معاملات و تست خارج از نمونه ضروری است ( برای دوستانی که اطلاعات تکمیلی لازم دارند نتایج کامل جداول در انتهای مقاله قرار داده شده است).
پیگیری زنده استراتژیها
برای اینکه بتوانم عملکرد واقعی استراتژیهایی که در مقالات بررسی میکنیم را در شرایط فعلی بازار هم دنبال کنیم، یک کانال تلگرام راهاندازی کردهایم:
این کانال در حال حاضر در مرحله تست است و سیگنال معاملاتی محسوب نمیشود و صرفا اخبار تکنیکال است.
در هر کندل یکساعته، استراتژیهای در حال بررسی را چک میکند. اگر شرایط ورود برقرار باشد، ابتدا عملکرد همان استراتژی را در حدود سه ماه گذشته (۲۱۶۰ کندل H1) بررسی میکند. فقط در صورتی که در این بازه نتیجه سودده بوده باشد، اطلاعرسانی در کانال منتشر میشود.
هدف این کانال، مشاهده رفتار زنده استراتژیها در بازار فعلی است، نه ارائه سیگنال برای معامله.
جمعبندی
اندیکاتور حرکت میانگین یا همان Moving Average را نمی توانیم در اکثر بازارها برای تشخیص روند استفاده کنیم و تعداد بازارهایی که از این استراتژی تبعیت می کنند صرفا 4 بازار هستند که بهترین آنها طلا و بیت کوین می باشند. ولی می توانیم این اندیکاتور را مبنایی برای فاصله گرفتن قیمت از میانگین استفاده کنیم و در خلاف روند ترید کنیم که در این حالت نرخ سود به 65 درصد رسید و مسلما با شخصی سازی و استفاده مناسب از خطوط حمایت و مقاومت می تواند بهینه شود. هرچند نرخ برد بالا به تنهایی نشانه سود ده بودن بازار نیست ولی ترید بر مبنای این استراتژی در 60 درصد بازارها سودآور بوده است.
بهترین پریود Moving Average برای تشخیص روند چیست؟
در این آزمایش به یک نتیجه مشخص برای پریود زمانی نرسیدیم؛ هرچند اعداد بالاتر مانند 200 نتایج بهتری نسبت به اعداد پایین تر از خود نشان دادند. بنابر این برای تشخیص روند، اعداد بالاتر مووینگ اوریج مناسب تر بودند.
آیا معامله خلاف جهت Moving Average سودده است؟
این تحقیق نشان داد که با فاصله گرفتن از این اندیکاتور ( در پریود های زیر 50 تا 20) میتوان مخالف روند وارد شد و نرخ برد 65 درصد و سودزا بودن برایند 33 بازار مختلف نشان می دهد این استراتژی قابلیت شخصی سازی دارد.
جداول تکمیلی بک تست استراتژی در متاتریدر (بازار فارکس):
جدول خرید و فروش با استفاده از Moving Average با پریود های مختلف در 33 بازار متفاوت فارکس
| پریود | تعداد معاملات | میانگین سود و ضرر ($) | نرخ برد | بازارهای سودزا | Drawdown ($) | بهترین بازار | بدترین بازار |
| 20 | 84054 | -29170 | 26.78 | 3 | -1462.5 | XAUUSD | EURSEK |
| 30 | 66942 | -24442 | 24.86 | 4 | -1886.3 | BITCOIN | EURSEK |
| 40 | 57191 | -23236 | 23.62 | 4 | -2128.0 | XAUUSD | EURSEK |
| 50 | 50737 | -23826 | 22.38 | 4 | -1761.1 | XAUUSD | EURSEK |
| 60 | 46055 | -20964 | 21.39 | 4 | -1761.7 | BITCOIN | EURSEK |
| 70 | 42453 | -19876 | 20.59 | 5 | -2115.7 | BITCOIN | EURSEK |
| 80 | 39800 | -21573 | 19.81 | 4 | -2145.7 | GBPJPY | EURSEK |
| 90 | 37442 | -21720 | 19.34 | 3 | -2298.5 | XAUUSD | EURSEK |
| 100 | 35383 | -20689 | 18.75 | 4 | -2346.1 | XAUUSD | EURSEK |
| 120 | 32276 | -21123 | 18.14 | 4 | -2870.7 | XAUUSD | BITCOIN |
| 140 | 29871 | -16033 | 17.59 | 3 | -2204.5 | XAUUSD | EURSEK |
| 160 | 27991 | -12985 | 17.03 | 4 | -2273.5 | XAUUSD | EURSEK |
| 180 | 26224 | -7778 | 16.55 | 4 | -1961.5 | BITCOIN | EURSEK |
| 200 | 24784 | -8686 | 16.19 | 4 | -2274.6 | BITCOIN | EURSEK |
جدول خرید و فروش با استفاده از Moving Average در خلاف جهت روند با پریود های مختلف در 33 بازار متفاوت فارکس
| پریود | تعداد معاملات | میانگین سود و ضرر ($) | نرخ برد | بازارهای سودزا | Drawdown ($) | بهترین بازار | بدترین بازار |
| 20 | 18373 | 105 | 59.36 | 12 | -1262.9 | EURSEK | XAUUSD |
| 30 | 15949 | 1569 | 61.5 | 18 | -1311.5 | EURSEK | XAUUSD |
| 40 | 14302 | 1310 | 62.83 | 20 | -1585.6 | EURSEK | XAUUSD |
| 50 | 12958 | 2197 | 63.81 | 20 | -2742.2 | EURSEK | XAUUSD |
| 60 | 11944 | -301 | 64.5 | 22 | -2694.1 | EURSEK | BITCOIN |
| 70 | 11165 | -1917 | 64.96 | 21 | -2534.0 | EURSEK | BITCOIN |
| 80 | 10496 | -1199 | 65.48 | 21 | -2177.9 | EURSEK | BITCOIN |
| 90 | 9963 | -901 | 65.96 | 23 | -2100.5 | EURSEK | BITCOIN |
| 100 | 9506 | -2177 | 66.52 | 24 | -2510.2 | EURSEK | BITCOIN |
| 120 | 8776 | -1125 | 67.42 | 21 | -2222.5 | EURSEK | BITCOIN |
| 140 | 8216 | 755 | 68.54 | 24 | -2003.5 | GBPNZD | XAUUSD |
| 160 | 7749 | -443 | 68.88 | 25 | -2232.9 | GBPNZD | XAUUSD |
| 180 | 7306 | -2357 | 69.09 | 21 | -2232.9 | GBPNZD | BITCOIN |
| 200 | 6928 | -1585 | 69.42 | 23 | -2441.9 | GBPNZD | BITCOIN |