بک‌تست (فارکس) استراتژی‌های معاملاتی یورو/کرون نروژ EURNOK
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز یورو/کرون نروژ با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|
| EURNOK | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در یورو/کرون نروژ (EURNOK)
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 2788.34 | 1.55 | 4.68% | 246 | 67.48% |
| ایچیموکو معکوس | 545.69 | 1.12 | 8.25% | 313 | 72.20% |
| Parabolic SAR معکوس | 12347.00 | 1.36 | 18.43% | 2922 | 63.59% |
| Moving Average معکوس | 3302.68 | 1.35 | 6.05% | 503 | 69.18% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 2581.84- | 0.88 | 32.77% | 656 | 70.27% |
| استراتژی دونچیان معکوس | 1416.71- | 0.87 | 20.77% | 275 | 62.18% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2788.34 | 1.55 | 11.33 | 4.68% | 246 | 67.48% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۹ سال)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 545.69 | 1.12 | 1.74 | 8.25% | 313 | 72.20% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۸ سال و ۱۱ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 12347.00 | 1.36 | 4.23 | 18.43% | 2922 | 63.59% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۸ سال و ۱۱ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 3302.68 | 1.35 | 6.57 | 6.05% | 503 | 69.18% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۹ سال)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2581.84- | 0.88 | 3.94- | 32.77% | 656 | 70.27% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۹ سال)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1416.71- | 0.87 | 5.15- | 20.77% | 275 | 62.18% |
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۹ سال)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فارکس یورو/کرون نروژ انجام شده توسط 30pip نشان می‌دهد که چهار مورد از شش استراتژی بررسی‌شده در این دوره سودده بوده‌اند. Parabolic SAR معکوس با سود خالص 12347.00 با اختلاف بیشترین سود را ثبت کرده است. پس از آن Moving Average معکوس با 3302.68 و بولینگر باند با 2788.34 قرار دارند.
بولینگر باند با Profit Factor برابر 1.55 و Max Drawdown برابر 4.68٪ بالاترین Profit Factor و کمترین افت سرمایه را در این مقایسه ثبت کرده است. Moving Average معکوس نیز Profit Factor برابر 1.35 و Max Drawdown برابر 6.05٪ داشته است. ایچیموکو معکوس با سود خالص 545.69 مثبت بوده و Win Rate آن 72.20٪ است.
دو نتیجه منفی مربوط به Accelerator Oscillator معکوس و دونچیان معکوس است. AC با زیان خالص 2581.84- و Max Drawdown برابر 32.77٪ ضعیف‌ترین سود خالص را ثبت کرده است. دونچیان معکوس نیز با زیان 1416.71- و Profit Factor برابر 0.87 به پایان رسیده است. در مجموع، نتایج EURNOK نشان می‌دهد عملکرد استراتژی‌ها روی این بازار اختلاف زیادی داشته است.
