بکتست استراتژیهای معاملاتی بایننس کوین BNB
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژیهای مختلف معاملاتی بایننس کوین با استفاده از دادههای تاریخی. با انجام تستهای جدید، نتایج این صفحه بهروزرسانی خواهد شد.
| بازار | تایمفریم | اسپرد در بکتست |
|---|
| BNB | ۱ ساعته (H1) | ۲ پیپ |
خلاصه عملکرد استراتژیها در بایننس کوین (BNB)
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 697.10- | 0.84 | 12.42% | 146 | 67.12% |
| ایچیموکو معکوس | 332.84- | 0.89 | 10.67% | 161 | 69.57% |
| Parabolic SAR معکوس | 156.69 | 1.01 | 16.13% | 1547 | 62.38% |
| Moving Average معکوس | 753.91 | 1.11 | 5.10% | 3.13 | 69.33% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 1665.16- | 0.87 | 20.60% | 381 | 65.35% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 697.10- | 0.84 | 4.77- | 12.42% | 146 | 67.12% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۳ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 332.84- | 0.89 | 2.07- | 10.67% | 161 | 69.57% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۲ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایینتر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 156.69 | 1.01 | 0.10 | 16.13% | 1547 | 62.38% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۲ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار میگیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 753.91 | 1.11 | 2.41 | 5.10% | 3.13 | 69.33% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۳ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1665.16- | 0.87 | 4.37- | 20.60% | 381 | 65.35% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۳ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبتنام در بروکر آلپاری
اگر تحلیلها و بکتستهای رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبتنام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، میتوانید از تداوم این آموزشها و تستهای معاملاتی حمایت کنید. ثبتنام از این طریق هیچ هزینه اضافهای برای شما ندارد.
جمعبندی
نتایج بک تست بایننس کوین انجام شده توسط 30pip نشان میدهد استراتژیهای مخالف روند در این بازار عملکرد یکدستی نداشتهاند. بولینگر باند، ایچیموکو معکوس و Accelerator Oscillator معکوس زیانده بودهاند و Win Rate نسبتاً بالا نیز نتوانسته مانع زیان نهایی شود.
در مقابل، Moving Average معکوس بهترین نتیجه را با 753.91 سود، Profit Factor برابر 1.11 و Drawdown فقط 5.10٪ ثبت کرده است. Parabolic SAR معکوس نیز اندکی سودده بوده، اما Profit Factor 1.01 نشان میدهد برتری آن بسیار ناچیز بوده است. در واقع SAR تعداد معاملات زیادی را ایجاد می کند که با توجه به هزینه های اسپرد، کمیسیون و گاهی سواپ انتخاب خوبی در این مورد نیست.
در مجموع، بایننس کوین (BNB) در این آزمایشها شواهد قدرتمندی از سازگاری عمومی با استراتژیهای مخالف روند نشان نمیدهد و نتیجه به نوع استراتژی وابستگی زیادی داشته است.
