بک‌تست (فارکس) استراتژی‌های معاملاتی یورو/پوند بریتانیا EURGBP
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز یورو/پوند بریتانیا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| EURGBP | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در یورو/پوند بریتانیا (EURGBP)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک‌تست یورو/پوند بریتانیا (EURGBP) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، پنج استراتژی سودده و دو استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. بااین‌حال، تفاوت قابل‌توجهی در سود خالص، Profit Factor، افت سرمایه و تعداد معاملات آن‌ها دیده می‌شود.
دونچیان معکوس با سود خالص ۱٬۷۰۲٫۰۲ دلار بیشترین سود را در این مجموعه ثبت کرده است. این روش با ۳۸۲ معامله، Profit Factor برابر با ۱٫۱۸ و Drawdown معادل ۱۴٫۳۵٪ عملکرد مثبتی داشته است. بااین‌حال، افت سرمایه آن در مقایسه با برخی استراتژی‌های دیگر نسبتاً بالا بوده است.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۱٬۴۸۴٫۵۶ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. این روش با نرخ برد ۸۱٫۳۶٪ و Profit Factor برابر با ۱٫۳۶، بالاترین مقدار هر دو شاخص را در میان هفت استراتژی ثبت کرده است. نکته قابل‌توجه این است که AMA با تنها ۱۷۷ معامله به این نتیجه رسیده، اما Drawdown آن ۱۱٫۷۵٪ بوده است.
بولینگر باند با سود خالص ۱٬۴۶۶٫۰۶ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۲۵ و Drawdown تنها ۷٫۵۶٪ نیز عملکرد قابل‌توجهی داشته است. این استراتژی با کمترین افت سرمایه در میان تمام روش‌ها، از نظر کنترل Drawdown نتیجه مناسب‌تری ثبت کرده است. همچنین، سود خالص آن تنها حدود ۱۸ دلار کمتر از AMA بوده، درحالی‌که افت سرمایه پایین‌تری داشته است.
Accelerator Oscillator معکوس با سود خالص ۵۰۲٫۹۳ دلار و Moving Average معکوس با سود ۴۲۲٫۹۱ دلار نیز به نتیجه مثبت رسیده‌اند. بااین‌حال، Profit Factor این دو روش به‌ترتیب ۱٫۰۳ و ۱٫۰۴ بوده که نشان می‌دهد حاشیه سودآوری آن‌ها بسیار محدود است. Drawdown این دو استراتژی نیز به‌ترتیب ۱۳٫۰۳٪ و ۷٫۷۱٪ ثبت شده است.
در مقابل، ایچیموکو معکوس با زیان خالص ۲۶۵٫۱۲ دلار و Profit Factor برابر با ۰٫۹۵ نتوانسته به سودآوری برسد. این روش با وجود نرخ برد ۶۹٫۲۷٪، نتیجه منفی داشته و Drawdown آن ۱۱٫۵۲٪ بوده است.
Parabolic SAR معکوس با زیان خالص ۳٬۳۲۱٫۲۸ دلار ضعیف‌ترین عملکرد را در این مجموعه ثبت کرده است. این استراتژی با ۳٬۷۹۶ معامله بیشترین تعداد معاملات را انجام داده، اما Profit Factor آن ۰٫۹۲ و Drawdown آن ۴۷٫۸۷٪ بوده که بالاترین افت سرمایه در میان هفت روش است.
نکته جالب این آزمایش، مقایسه دونچیان معکوس، AMA و بولینگر باند است. دونچیان بیشترین سود خالص را ثبت کرده، AMA بالاترین Profit Factor و نرخ برد را داشته و بولینگر باند کمترین افت سرمایه را تجربه کرده است. بنابراین، انتخاب بهترین عملکرد صرفاً بر اساس یک شاخص می‌تواند نتیجه متفاوتی ایجاد کند.
همچنین، AMA با نرخ برد ۸۱٫۳۶٪ و تنها ۱۷۷ معامله توانسته سودی نزدیک به بولینگر باند با ۳۶۶ معامله ثبت کند. بااین‌حال، Drawdown آن حدود ۱٫۶ برابر بولینگر باند بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد که نرخ برد بالا و تعداد معاملات کمتر لزوماً به معنی ریسک پایین‌تر نیست.
در مجموع، دونچیان معکوس از نظر سود خالص بهترین نتیجه را داشته است، اما با درنظرگرفتن Profit Factor، نرخ برد و افت سرمایه، AMA و بولینگر باند نیز عملکرد قابل‌توجهی ثبت کرده‌اند. بولینگر باند با سودی نزدیک به AMA و کمترین Drawdown، از نظر تعادل میان سود و افت سرمایه نتیجه مناسب‌تری نشان داده است.
بااین‌حال، سودآوری پنج استراتژی در این دوره از بک‌تست به معنی تضمین عملکرد مشابه در آینده نیست. برای ارزیابی پایداری نتایج باید عملکرد آن‌ها در دوره‌های زمانی متفاوت، داده‌های خارج از نمونه و شرایط مختلف بازار نیز بررسی شود.