بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای پوند انگلیس/دلار نیوزیلند GBPNZD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز پوند انگلیس/دلار نیوزیلند با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| GBPNZD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در پوند انگلیس/دلار نیوزیلند (GBPNZD)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فارکس پوند انگلیس/دلار نیوزیلند انجام‌شده توسط 30pip نشان می‌دهد که هر هفت استراتژی بررسی‌شده در این دوره سودده بوده‌اند. بااین‌حال، تفاوت قابل‌توجهی در میزان سودآوری، Profit Factor، افت سرمایه و تعداد معاملات آن‌ها وجود دارد. در این میان، استراتژی فاصله از AMA عملکردی متمایز نسبت به سایر روش‌ها ثبت کرده است.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۵٬۹۵۷ دلار بهترین نتیجه را در این مجموعه داشته است. این روش با Profit Factor برابر با ۳٫۰۳، نرخ برد ۸۹٫۷۷٪ و Drawdown تنها ۵٫۲۷٪ عملکرد قابل‌توجهی ثبت کرده است. نکته جالب این است که AMA با انجام تنها ۱۷۶ معامله، هم بیشترین سود خالص و هم بالاترین نرخ برد و Profit Factor را در میان هفت استراتژی داشته است.
Parabolic SAR معکوس با سود خالص ۵٬۰۸۶٫۶۱ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. بااین‌حال، این استراتژی برای دستیابی به این سود ۳٬۱۹۴ معامله انجام داده و Profit Factor آن تنها ۱٫۱۳ بوده است. افت سرمایه این روش نیز ۸٫۵۶٪ ثبت شده است. اختلاف تعداد معاملات SAR و AMA نشان می‌دهد که با وجود سود خالص نسبتاً نزدیک، ساختار و کیفیت نتایج این دو روش تفاوت زیادی داشته است.
دونچیان معکوس با سود خالص ۴٬۱۷۸٫۵۶ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۵۰ و Drawdown معادل ۶٫۹۷٪ یکی دیگر از نتایج قابل‌توجه این مجموعه را ثبت کرده است. این استراتژی با ۲۹۸ معامله و نرخ برد ۷۱٫۴۸٪، در مقایسه با بسیاری از روش‌ها تعادل مناسبی میان سود خالص، تعداد معاملات و افت سرمایه داشته است.
Moving Average معکوس با سود ۲٬۳۴۱٫۷۰ دلار و Accelerator Oscillator معکوس با سود ۲٬۳۱۷٫۶۰ دلار نیز عملکرد مثبتی داشته‌اند. بااین‌حال، افت سرمایه آن‌ها به‌ترتیب ۷٫۶۹٪ و ۱۳٫۴۱٪ بوده است. Accelerator Oscillator با وجود نرخ برد ۷۱٫۸۳٪، بیشترین Drawdown را در میان هفت استراتژی ثبت کرده است.
بولینگر باند با سود خالص ۱٬۶۳۱٫۶۹ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۴۳ و Drawdown تنها ۴٫۹۱٪ نتیجه مثبتی داشته است. این استراتژی کمترین افت سرمایه را در میان تمام روش‌های بررسی‌شده ثبت کرده است.
ایچیموکو معکوس نیز با سود خالص ۱٬۲۶۶٫۲۷ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۲۵ و نرخ برد ۷۵٫۰۸٪ سودده بوده است، اما در مقایسه با سایر روش‌ها کمترین سود خالص را داشته و Drawdown آن ۸٫۶۲٪ ثبت شده است.
نکته برجسته این آزمایش، اختلاف عملکرد AMA با سایر استراتژی‌ها است. این روش با تنها ۱۷۶ معامله توانسته بیش از ۵٬۹۰۰ دلار سود ثبت کند، درحالی‌که SAR با بیش از ۳٬۱۰۰ معامله، سود کمتری داشته است. همچنین، Profit Factor برابر با ۳٫۰۳ در AMA به این معنی است که مجموع سود معاملات برنده بیش از سه برابر مجموع زیان معاملات بازنده بوده است؛ نتیجه‌ای که در مقایسه با سایر روش‌های این مجموعه اختلاف چشمگیری دارد.
در مجموع، استراتژی فاصله از AMA از نظر سود خالص، Profit Factor و نرخ برد بهترین عملکرد را در بازار GBPNZD داشته است و Drawdown آن نیز نسبتاً پایین بوده است. دونچیان معکوس هم نتیجه قابل‌توجهی ثبت کرده و بولینگر باند کمترین افت سرمایه را داشته است.
بااین‌حال، عملکرد بسیار خوب AMA در یک بازار و یک دوره بک‌تست، به‌تنهایی نشانه وجود مزیت معاملاتی پایدار نیست. به‌ویژه با توجه به تفاوت نتایج این استراتژی در سایر بازارها، بررسی رفتار آن در داده‌های خارج از نمونه، دوره‌های زمانی متفاوت و شرایط مختلف بازار ضروری است.