بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای دلار نیوزیلند/دلار کانادا NZDCAD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار نیوزیلند/دلار کانادا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| NZDCAD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار نیوزیلند/دلار کانادا (NZDCAD)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فارکس دلار نیوزیلند/دلار کانادا انجام‌شده توسط 30pip نشان می‌دهد که هر هفت استراتژی بررسی‌شده در این دوره سودده بوده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که تمامی روش‌ها علاوه بر ثبت سود خالص مثبت، Profit Factor بالاتر از یک و Drawdown کمتر از ۱۰٪ داشته‌اند. بااین‌حال، میزان سودآوری، افت سرمایه و تعداد معاملات آن‌ها تفاوت قابل‌توجهی دارد.
Accelerator Oscillator معکوس با سود خالص ۲٬۰۰۷٫۲۰ دلار بیشترین سود را در این مجموعه ثبت کرده است. این استراتژی با ۶۸۰ معامله، Profit Factor برابر با ۱٫۲۱ و Drawdown معادل ۶٫۸۴٪ عملکرد مثبتی داشته است. نرخ برد آن نیز ۷۲٫۷۹٪ بوده است.
Parabolic SAR معکوس با سود خالص ۱٬۷۲۲٫۱۶ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. بااین‌حال، این روش برای دستیابی به این سود ۳٬۰۵۷ معامله انجام داده و Profit Factor آن تنها ۱٫۰۹ بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که فاصله مجموع سود معاملات برنده با مجموع زیان معاملات بازنده نسبتاً کم بوده است. افت سرمایه این روش نیز ۶٫۴۶٪ ثبت شده است.
Moving Average معکوس با سود خالص ۱٬۶۵۲٫۱۳ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۳۲ و Drawdown تنها ۲٫۷۱٪ یکی از نتایج متعادل این مجموعه را داشته است. دونچیان معکوس نیز با سود ۱٬۵۱۷٫۱۹ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۳۴ و افت سرمایه ۵٫۳۶٪ عملکرد مثبتی ثبت کرده است.
ایچیموکو معکوس با سود خالص ۱٬۲۸۵٫۹۱ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۷۰ و Drawdown تنها ۲٫۷۰٪ نتیجه قابل‌توجهی داشته است. این استراتژی بالاترین Profit Factor را در میان هفت روش ثبت کرده و با توجه به افت سرمایه پایین، یکی از متعادل‌ترین عملکردها را از نظر نسبت سودآوری به ریسک نشان داده است.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۱٬۳۰۹٫۴۳ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۵۵ عملکرد مثبتی داشته است. این روش با نرخ برد ۸۵٫۴۸٪، بالاترین درصد معاملات موفق را در میان تمام استراتژی‌ها ثبت کرده و تنها ۱۸۶ معامله انجام داده است. بااین‌حال، Drawdown آن ۹٫۶۲٪ بوده که بیشترین افت سرمایه در این مجموعه محسوب می‌شود.
بولینگر باند نیز با سود خالص ۸۵۷٫۰۳ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۴۱ و Drawdown تنها ۲٫۲۰٪ نتیجه مثبتی داشته است. این استراتژی کمترین افت سرمایه را در میان تمام روش‌های بررسی‌شده ثبت کرده است.
نکته جالب این آزمایش، مقایسه AMA و ایچیموکو معکوس است. AMA با نرخ برد ۸۵٫۴۸٪ و تنها ۱۸۶ معامله سودی نزدیک به ایچیموکو ثبت کرده، اما افت سرمایه آن بیش از سه برابر ایچیموکو بوده است. در مقابل، ایچیموکو با نرخ برد پایین‌تر ۷۰٫۷۷٪، Profit Factor بالاتر و Drawdown بسیار کمتری داشته است. این تفاوت نشان می‌دهد که نرخ برد بالاتر لزوماً به معنی ریسک کمتر یا کیفیت بهتر عملکرد نیست.
در مجموع، Accelerator Oscillator معکوس از نظر سود خالص بهترین نتیجه را داشته است، اما اگر Profit Factor و Drawdown را نیز در نظر بگیریم، ایچیموکو معکوس یکی از قابل‌دفاع‌ترین عملکردهای این مجموعه را ثبت کرده است. بولینگر باند و Moving Average معکوس نیز به دلیل افت سرمایه پایین، نتایج قابل‌توجهی داشته‌اند.
بااین‌حال، سودآوری هر هفت استراتژی در یک دوره بک‌تست به معنی تضمین عملکرد مشابه در آینده نیست. برای ارزیابی پایداری نتایج، آزمایش در دوره‌های زمانی متفاوت، بررسی هزینه‌های معاملاتی و استفاده از داده‌های خارج از نمونه ضروری است.