بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای دلار نیوزیلند/فرانک سوئیس NZDCHF
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار نیوزیلند/فرانک سوئیس با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| NZDCHF | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار نیوزیلند/فرانک سوئیس (NZDCHF)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فارکس دلار نیوزیلند/فرانک سوئیس انجام‌شده توسط 30pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، شش استراتژی سودده و تنها یک استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. بیشتر روش‌ها در این بازار عملکرد مثبتی داشته‌اند، اما میزان سودآوری، افت سرمایه و تعداد معاملات آن‌ها تفاوت قابل‌توجهی دارد.
Parabolic SAR معکوس با سود خالص ۵٬۶۴۸٫۲۹ دلار بیشترین سود را در این مجموعه ثبت کرده است. این استراتژی با ۳٬۱۲۸ معامله، Profit Factor برابر با ۱٫۲۳ و Drawdown تنها ۸٫۰۷٪ عملکرد قابل‌توجهی داشته است. بااین‌حال، تعداد بسیار زیاد معاملات آن در مقایسه با سایر روش‌ها، اهمیت بررسی هزینه‌های معاملاتی و پایداری نتایج را بیشتر می‌کند.
Accelerator Oscillator معکوس با سود خالص ۲٬۴۱۶٫۲۸ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. این روش با Profit Factor برابر با ۱٫۲۲، نرخ برد ۷۲٫۸۱٪ و Drawdown معادل ۸٫۱۸٪ نتیجه نسبتاً متعادلی داشته است.
دونچیان معکوس با سود خالص ۱٬۳۲۱٫۵۶ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۲۳ عملکرد مثبتی ثبت کرده است. افت سرمایه این روش ۶٫۷۸٪ بوده که در مقایسه با بسیاری از استراتژی‌های دیگر پایین‌تر است. Moving Average معکوس نیز با سود ۱٬۲۷۹٫۸۴ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۱۸ و Drawdown معادل ۹٫۲۱٪ به نتیجه مثبت رسیده است.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۸۵۷٫۰۵ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۲۳ عملکرد مثبتی داشته است. این استراتژی با نرخ برد ۸۱٫۶۵٪ بالاترین درصد معاملات موفق را در میان هفت روش ثبت کرده، اما Drawdown آن ۱۱٫۰۵٪ بوده که بیشترین افت سرمایه در این مجموعه است. نکته قابل‌توجه این است که AMA با وجود بالاترین نرخ برد، از نظر سود خالص در میان شش استراتژی سودده در جایگاه پنجم قرار گرفته است.
بولینگر باند با سود خالص ۵۱۱٫۰۲ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۲۶ و Drawdown تنها ۵٫۸۱٪ نتیجه مثبتی داشته است. این استراتژی علاوه بر ثبت بالاترین Profit Factor، کمترین افت سرمایه را نیز در میان تمام روش‌های بررسی‌شده داشته است.
در مقابل، ایچیموکو معکوس تنها استراتژی زیان‌ده این مجموعه بوده است. این روش با وجود نرخ برد ۷۵٪، زیان خالص ۶۴٫۰۲ دلار و Profit Factor برابر با ۰٫۹۸ ثبت کرده است. افت سرمایه آن نیز ۶٫۱۴٪ بوده و نتیجه نهایی بسیار نزدیک به محدوده سربه‌سر قرار گرفته است.
نکته جالب این آزمایش، تفاوت عملکرد Parabolic SAR معکوس و AMA است. SAR با نرخ برد ۶۳٫۳۰٪ بیش از ۵٬۶۰۰ دلار سود ساخته، درحالی‌که AMA با نرخ برد بسیار بالاتر ۸۱٫۶۵٪ تنها ۸۵۷ دلار سود ثبت کرده است. البته تعداد معاملات این دو روش نیز اختلاف زیادی دارد و مقایسه آن‌ها صرفاً بر اساس سود خالص یا نرخ برد کافی نیست.
در مجموع، Parabolic SAR معکوس از نظر سود خالص بهترین عملکرد را داشته است، درحالی‌که بولینگر باند با بالاترین Profit Factor و کمترین Drawdown، نتیجه متعادل‌تری از نظر این دو شاخص ثبت کرده است. Accelerator Oscillator معکوس و دونچیان معکوس نیز نتایج مثبتی داشته‌اند.
بااین‌حال، سودآوری شش استراتژی در این دوره از بک‌تست به‌تنهایی به معنی وجود مزیت معاملاتی پایدار نیست. برای ارزیابی دقیق‌تر، بررسی نتایج در دوره‌های زمانی دیگر، هزینه‌های معاملاتی و داده‌های خارج از نمونه ضروری است.