بک‌تست (فارکس) استراتژی‌های معاملاتی یورو/کرون سوئد EURSEK
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز یورو/کرون سوئد با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|
| EURSEK | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در یورو/کرون سوئد (EURSEK)
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 2151.74 | 1.43 | 7.29% | 271 | 65.31% |
| ایچیموکو معکوس | 1876.06- | 0.67 | 31.00% | 291 | 68.04% |
| Parabolic SAR معکوس | 2889.86 | 1.09 | 33.05% | 2894 | 62.44% |
| Moving Average معکوس | 2274.63 | 1.27 | 8.77% | 508 | 68.90% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 1347.77- | 0.92 | 28.66% | 668 | 67.81% |
| استراتژی دونچیان معکوس | 1528.13- | 0.84 | 37.88% | 258 | 61.63% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2151.74 | 1.43 | 7.94 | 7.29% | 271 | 65.31% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۵ مهر ۱۳۹۶ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۸ سال و ۱۱ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1876.06- | 0.67 | 6.45- | 31.00% | 291 | 68.04% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۵ مهر ۱۳۹۶ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۸ سال و ۱۰ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2889.86 | 1.09 | 1.00 | 33.05% | 2894 | 62.44% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۵ مهر ۱۳۹۶ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۸ سال و ۱۰ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2274.63 | 1.27 | 4.48 | 8.77% | 508 | 68.90% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۵ مهر ۱۳۹۶ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۸ سال و ۱۱ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1347.77- | 0.92 | 2.02- | 28.66% | 668 | 67.81% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۵ مهر ۱۳۹۶ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۸ سال و ۱۱ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1528.13- | 0.84 | 5.92- | 37.88% | 258 | 61.63% |
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۵ مهر ۱۳۹۶ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۹ سال)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فارکس یورو/کرون سوئد انجام‌شده توسط 30pip نشان می‌دهد که از شش استراتژی بررسی‌شده، سه استراتژی سودده و سه استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. Parabolic SAR معکوس با سود خالص 2889.86 بیشترین سود را ثبت کرده است، اما Maximal Drawdown آن 33.05٪ بوده و با 2894 معامله، تعداد معاملات بسیار بیشتری نسبت به سایر روش‌ها داشته است.
Moving Average معکوس با سود 2274.63، Profit Factor برابر 1.27 و افت سرمایه 8.77٪ نتیجه مثبت دیگری ثبت کرده است. بولینگر باند نیز با سود 2151.74، Profit Factor برابر 1.43 و افت سرمایه 7.29٪ در این تست مثبت بوده است.
در طرف مقابل، ایچیموکو معکوس 1876.06-، Accelerator Oscillator معکوس 1347.77- و دونچیان معکوس 1528.13- زیان خالص داشته‌اند. نکته مهم این است که Win Rate نسبتاً بالا در بعضی از این روش‌های زیان‌ده هم نتوانسته نتیجه نهایی را مثبت کند. بنابراین در EURSEK تفاوت عملکرد استراتژی‌ها زیاد بوده و صرفاً درصد معاملات برنده برای قضاوت درباره نتیجه کافی نیست.
