سخنی کوتاه از نویسنده در مورد استراتژی RSI و سایر آزمایش های سایت سی پیپ:
برای بررسی دقیق و علمی استراتژی RSI و سایر استراتژی های معاملات بازار فارکس در متاتریدر یا سایر پلتفرم ها، یک اصل مهم را سرلوحه کار قرار دادهایم: عدم بهینهسازی دستکاریشده (Over-Optimization).
هدف ما یافتن تنظیمات جادویی یا منحنیهای فتوشاپشده نیست؛ بلکه میخواهیم رفتار و ذات واقعی استراتژیها را در شرایط کاملاً استاندارد و برابر در بازار زنده سنجش کنیم. بهینهسازی بیش از حد (Curve Fitting) شاید روی کاغذ سودهای شگفتانگیزی نشان دهد، اما در حسابهای واقعی حاصلی جز کالمارجین و ناامیدی ندارد.
شناسنامه ارزیابی استراتژی RSI (خلاصه بررسی کل مقاله در یک نگاه)
| معیار | امتیاز | توضیح |
| سودآوری | ⭐☆☆☆☆ | برآیند منفی در استفاده ایزوله |
| کاهش ریسک | ⭐⭐⭐☆☆ | عملکرد بسیار خوب در حالت واگرایی |
| سادگی استفاده | ⭐⭐⭐⭐⭐ | قابلیت پیادهسازی و درک آسان |
| قابلیت استفاده برای ورود | ⭐⭐☆☆☆ | توصیه نمیشود |
| قابلیت استفاده برای خروج | ⭐⭐⭐⭐☆ | فوقالعاده کاربردی برای سیو سود |
هدف این مقاله چیست؟
در معامله در متاتریدر ما به دنبال معرفی یک «استراتژی جادویی» نیستیم. سوال اصلی این است: آیا اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) به تنهایی میتواند سیگنالهای ورود معتبری در بازار فارکس و کریپتو صادر کند یا خیر؟
در مقاله قبل ما استراتژی خروج با استفاده از اندیکاتور RSI رو بررسی کردیم و نتایج جالب توجی دریافت کردیم. با توجه به اینکه در این قسمت صرفا به استراتژی ورود پرداخته ایم، استراتژی خروج رو می تونید از لینک زیر مشاهده کنید:
→بررسی تأثیر اندیکاتور RSI در خروج از معاملات
برای بررسی بیطرفانه، منطق مدیریت معامله در تمام جفتارزها و داراییها کاملاً یکسان و متناسب با نوسانات (Volatility) همان بازار تعریف شده است. حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) برابر با ۳ برابر میانگین دامنه حرکتی ۲۰ کندل قبل در نظر گرفته شده تا تناسب مدیریت ریسک در تمامی نمادها حفظ شود.
در این مقاله، عملکرد ۴ حالت معاملاتی مختلف با RSI را به چالش میکشیم:
| سناریوی اول | ورود خلاف روند (RSI>75 فروش، RSI<25 خرید) |
| سناریوی دوم | ورود همجهت روند |
| سناریوی سوم | معامله بر اساس واگرایی و همگرایی RSI |
| سناریوی چهارم | واگرایی و همگرایی + افزایش لات برای جبران ضرر |
در تصویر زیر چهار سناریوی مختلف را در جفت ارز EURUSD مشاهده می کنید. این تصویر صرفا به عنوان گزینه ای از 33 نماد دیگر بک تست ها در متاتریدر انتخاب شده و برخی نماد ها ضرر ده و برخی سودآور بوده اند:
راهنمای متغیرها و پارامترهای بکتست (تعاریف)
برای درک بهتر دادههای ارائهشده، تعریف دقیق پارامترهای کلیدی ارزیابی استراتژی به شرح زیر است:
نرخ برد (Win Rate): درصد معاملات موفق. توجه داشته باشید که این پارامتر به تنهایی هرگز معیار سودآوری کل استراتژی نیست!
سود خالص (Net Profit): خروجی نهایی بالانس حساب پس از پایان دوره ۵ ساله بکتست.
فاکتور سود (Profit Factor): نسبت «کل سودها» به «کل ضررها». اعداد بالای ۱.۰ نشاندهنده سودده بودن سیستم است.
حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown): سنگینترین افت بالانس از سقف تا کف بعدی. هرچه این عدد کوچکتر باشد، استراتژی کمریسکتر و از نظر روانی پایدارتر است.
امید ریاضی معامله (Expected Payoff): میانگین سود یا زیان انتظاری به ازای هر یک معامله.
شرایط فنی بکتست: تایمفریم ۱ ساعته (H1)، بازه زمانی ۵ ساله، مدل تست Open Prices Only و اعمال اسپرد شناور واقعی در زمان انجام تست.
سناریوی اول: ورود بر اساس اشباع خرید و فروش (خلاف روند)
در این سناریو، فرض بر این است که وقتی RSI به بالای ۷۵ میرسد بازار دچار اشباع خرید شده (فرصت فروش) و زمانی که به زیر ۲۵ میرسد بازار دچار اشباع فروش شده است (فرصت خرید). دوره RSI روی عدد ۱۴ تنظیم شده است.
جدول شماره 1 ( ورود به بازار بر خلاف روند با توجه به RSI)
| ردیف | بازار | Win Rate | Net Profit | Profit Factor | Max Drawdown | Expected Payoff | اسپرد | تعداد معاملات | توضیحات |
| 1 | USDCHF | 36.42% | 5362.20- | 0.54 | 59.53% | 17.13- | 8 | 313 | |
| 2 | GBPUSD | 56.97% | 2298.02+ | 1.20 | 31.37% | 5.62 | 4 | 409 | |
| 3 | EURUSD | 43.94% | 2273.52- | 0.81 | 30.49% | 5.40- | 3 | 421 | |
| 4 | USDJPY | 41.43% | 4770.79- | 0.78 | 55.96% | 6.99- | 5 | 683 | |
| 5 | USDCAD | 43.55% | 2263.97- | 0.72 | 35.50% | 6.09- | 7 | 372 | |
| 6 | AUDUSD | 56.10% | 1093.85+ | 1.24 | 13.25% | 5.34 | 6 | 205 | |
| 7 | EURGBP | 52.32% | 585.08+ | 1.12 | 9.10% | 3.87 | 6 | 151 | |
| 8 | EURAUD | 43.04% | 1833.22- | 0.82 | 35.21% | 5.93- | 100 | 309 | |
| 9 | EURCHF | 45.37% | 703.51- | 0.81 | 21.57% | 6.51- | 40 | 108 | |
| 10 | EURJPY | 46.02% | 624.68- | 0.85 | 9.82% | 3.55- | 16 | 176 | |
| 11 | GBPCHF | 44.78% | 3372.31- | 0.80 | 39.53% | 8.58- | 92 | 393 | |
| 12 | CADJPY | 43.39% | 1723.23- | 0.82 | 23.58% | 3.80- | 70 | 454 | |
| 13 | GBPJPY | 49.37% | 189.75+ | 1.01 | 28.40% | 0.40 | 85 | 474 | |
| 14 | AUDNZD | 34.16% | 1506.25- | 0.49 | 17.23% | 9.36- | 95 | 161 | |
| 15 | AUDCAD | 60.00% | 345.71+ | 1.38 | 6.61% | 7.68 | 60 | 45 | تعداد معامله کم (غیر قابل اطمینان) |
| 16 | AUDCHF | 38.24% | 538.40- | 0.69 | 17.15% | 15.84- | 60 | 34 | تعداد معامله کم (غیر قابل اطمینان) |
| 17 | AUDJPY | 32.44% | 5771.84- | 0.53 | 59.29% | 11.93- | 96 | 484 | |
| 18 | CHFJPY | 31.79% | 5199.59- | 0.57 | 62.75% | 13.33- | 120 | 390 | |
| 19 | EURNZD | 40.09% | 2386.84- | 0.67 | 29.02% | 10.51- | 140 | 227 | |
| 20 | EURCAD | 47.57% | 612.16- | 0.91 | 18.76% | 1.98- | 85 | 309 | |
| 21 | CADCHF | 42.15% | 1732.66- | 0.61 | 24.93% | 14.32- | 61 | 121 | |
| 22 | NZDJPY | 31.30% | 4999.34- | 0.46 | 53.13% | 12.72- | 140 | 393 | |
| 23 | NZDUSD | 56.98% | 680.24+ | 1.19 | 10.90% | 3.80 | 28 | 179 | |
| 24 | GBPAUD | 54.89% | 2198.97+ | 1.28 | 9.23% | 8.27 | 110 | 266 | |
| 25 | GBPCAD | 44.44% | 1465.24- | 0.86 | 38.82% | 3.97- | 75 | 369 | |
| 26 | GBPNZD | 45.45% | 215.30- | 0.97 | 20.25% | 0.93- | 150 | 231 | |
| 27 | NZDCAD | 38.22% | 1337.76- | 0.59 | 16.11% | 8.52- | 118 | 157 | |
| 28 | NZDCHF | 14.29% | 2758.07- | 0.20 | 32.39% | 39.40- | 92 | 70 | |
| 29 | EURNOK | 44.79% | 1823.02- | 0.81 | 44.03% | 5.75- | 512 | 317 | |
| 30 | EURSEK | 63.64% | 556.56+ | 1.85 | 3.14% | 12.65 | 524 | 44 | |
| 31 | XAUUSD | 52.65% | 20583.26+ | 1.30 | 32.01% | 37.63 | 19 | 547 | |
| 32 | BITCOIN | 34.63% | 10017.37- | 0.65 | 100.17% | 35.40- | 8000 | 283 |
|
| 33 | BNB | 50.66% | 1251.61+ | 1.17 | 11.72% | 5.47 | 100 | 229 | |
| میانگین | 43.84% | 896- | 0.84 | 36% | 3.6- | 75 | میانگین وزنی بر اساس تعداد معامله می باشد |
تحلیل خروجی سناریوی اول:
تعداد بازارهای سودده: ۱۰ بازار از ۳۳ بازار (حدود ۳۰٪).
برآیند کلی: میانگین وزنی بازدهی نشان میدهد که معامله بر اساس سطوح کلاسیک اشباع، در بیشتر مواقع مانند «گرفتن چاقوی در حال سقوط» است و برآیند کلی حساب را منفی میکند. همچنین ریسک (Drawdown) در این سبک معامله بسیار بالا ظاهر شد که نشان خوبی نیست.
سناریوی دوم: معامله در جهت روند با RSI
جدول شماره 2 ( ورود به بازار موازی روند با توجه به RSI)
| ردیف | بازار | Win Rate | Net Profit | Profit Factor | Max Drawdown | Expected Payoff | اسپرد | تعداد معاملات | توضیحات |
| 1 | USDCHF | 59.74% | 3668.64+ | 1.51 | 11.85% | 11.72 | 26 | 313 | |
| 2 | GBPUSD | 39.85% | 4077.02- | 0.72 | 52.24% | 9.97- | 21 | 409 | |
| 3 | EURUSD | 52.73% | 596.60+ | 1.06 | 23.31% | 1.42 | 17 | 421 | |
| 4 | USDJPY | 55.78% | 531.35+ | 1.03 | 24.92% | 0.78 | 25 | 683 | |
| 5 | USDCAD | 53.49% | 1351.27+ | 1.21 | 16.86% | 3.63 | 24 | 372 | |
| 6 | AUDUSD | 40.00% | 1975.59- | 0.68 | 28.74% | 9.64- | 18 | 205 | |
| 7 | EURGBP | 45.70% | 1287.20- | 0.78 | 23.06% | 8.52- | 30 | 151 | |
| 8 | EURAUD | 43.04% | 3232.67- | 0.70 | 42.84% | 10.46- | 100 | 309 | با بالا بودن اسپرد هر دو معامله در ضرر هستند |
| 9 | EURCHF | 47.22% | 416.59- | 0.88 | 15.08% | 3.86- | 40 | 108 | |
| 10 | EURJPY | 45.11% | 4114.21- | 0.70 | 49.54% | 8.75- | 47 | 470 | خطای محاسباتی ( تعداد محاسبات بیشتر) |
| 11 | GBPCHF | 42.24% | 3811.36- | 0.78 | 61.67% | 9.70- | 93 | 393 | با بالا بودن اسپرد هر دو معامله در ضرر هستند |
| 12 | CADJPY | 43.83% | 2728.45- | 0.73 | 29.74% | 6.01- | 70 | 454 | با بالا بودن اسپرد هر دو معامله در ضرر هستند |
| 13 | GBPJPY | 38.19% | 7229.17- | 0.61 | 74.00% | 15.25- | 85 | 474 | |
| 14 | AUDNZD | 48.45% | 197.69- | 0.91 | 10.75% | 1.23- | 95 | 161 | |
| 15 | AUDCAD | 26.67% | 1123.39- | 0.32 | 15.76% | 24.96- | 60 | 45 | |
| 16 | AUDCHF | 54.55% | 87.94- | 0.94 | 12.64% | 2.59- | 60 | 34 | |
| 17 | AUDJPY | 47.52% | 1763.85- | 0.83 | 20.30% | 3.64- | 96 | 484 | |
| 18 | CHFJPY | 56.15% | 843.48+ | 1.09 | 19.87% | 2.16 | 120 | 390 | |
| 19 | EURNZD | 44.05% | 1196.66- | 0.82 | 21.50% | 5.27- | 140 | 227 | |
| 20 | EURCAD | 35.60% | 3359.30- | 0.59 | 35.91% | 10.87- | 85 | 309 | |
| 21 | CADCHF | 42.98% | 428.49- | 0.89 | 15.56% | 3.54- | 60 | 121 | |
| 22 | NZDJPY | 41.98% | 1843.45- | 0.76 | 29.41% | 4.69- | 140 | 393 | |
| 23 | NZDUSD | 36.31% | 1810.12- | 0.63 | 22.45% | 10.11- | 28 | 179 | |
| 24 | GBPAUD | 30.45% | 7232.12- | 0.42 | 73.10% | 27.19- | 110 | 266 | |
| 25 | GBPCAD | 41.58% | 3388.58- | 0.70 | 36.86% | 9.21- | 75 | 368 | |
| 26 | GBPNZD | 42.86% | 2949.61- | 0.65 | 41.48% | 12.77- | 150 | 231 | |
| 27 | NZDCAD | 29.94% | 1965.69- | 0.45 | 21.07% | 12.52- | 118 | 157 | |
| 28 | NZDCHF | 57.14% | 360.39+ | 1.19 | 8.52% | 5.15 | 91 | 70 | |
| 29 | EURNOK | 38.41% | 4406.12- | 0.56 | 49.88% | 15.25- | 523 | 289 | |
| 30 | EURSEK | 44.77% | 603.03- | 0.91 | 19.96% | 2.18- | 484 | 277 | |
| 31 | XAUUSD | 44.54% | 10301.39- | 0.70 | 102.31% | 28.15- | 19 | 366 | تعداد کمتر چون بالانس معامله صفر شد |
| 32 | BITCOIN | 58.92% | 7494.40+ | 1.23 | 41.56% | 18.32 | 8000 | 409 | |
| 33 | BNB | 40.17% | 3549.59- | 0.63 | 43.33% | 15.50- | 100 | 229 | |
| میانگین | 42% | 3007- | 0.74 | 44% | 10- | 95 | میانگین وزنی بر اساس تعداد معامله می باشد |
تحلیل خروجی سناریوی دوم:
تعداد بازارهای سودده: فقط ۷ بازار از ۳۳ بازار (افت نسبت به حالت قبلی).
سناریوی سوم: معامله بر اساس واگرایی و هم گرایی RSI
واگرایی و همگرایی یکی از محبوبترین تکنیکهای معاملهگران سبک پرایس اکشن و کلاسیک برای تشخیص پایان روندها است. در ادامه قصد داریم این استراتژی را بصورت آماری بر روی 33 بازار فارکس در متاتریدر بررسی کنیم.
جدول شماره 3 ( ورود به بازار بر اساس همگرایی و واگرایی)
| ردیف | بازار | Win Rate | Net Profit | Profit Factor | Max Drawdown | Expected Payoff | اسپرد | تعداد معاملات | توضیحات |
| 1 | USDCHF | 41.05% | 892.94- | 0.69 | 11.79% | 9.40- | 10 | 95 | |
| 2 | GBPUSD | 48.02% | 117.65- | 0.98 | 7.32% | 0.66- | 4 | 177 | |
| 3 | EURUSD | 55.86% | 768.57+ | 1.35 | 3.96% | 6.92 | 2 | 111 | |
| 4 | USDJPY | 47.83% | 485.50- | 0.85 | 12.53% | 3.52- | 4 | 138 | |
| 5 | USDCAD | 52.44% | 344.24+ | 1.12 | 3.75% | 2.10 | 6 | 164 | |
| 6 | AUDUSD | 54.72% | 508.42+ | 1.24 | 3.76% | 4.80 | 5 | 106 | |
| 7 | EURGBP | 57.14% | 26.22- | 0.99 | 5.17% | 0.42- | 6 | 63 | |
| 8 | EURAUD | 47.31% | 485.63- | 0.90 | 9.76% | 2.61- | 17 | 186 | |
| 9 | EURCHF | 58.33% | 612.24+ | 1.60 | 2.46% | 12.76 | 10 | 48 | |
| 10 | EURJPY | 46.02% | 624.68- | 0.85 | 9.82% | 3.55- | 16 | 176 | |
| 11 | GBPCHF | 51.09% | 358.72+ | 1.06 | 7.62% | 1.95 | 9 | 184 | |
| 12 | CADJPY | 52.97% | 432.72+ | 1.14 | 3.43% | 2.34 | 10 | 185 | |
| 13 | GBPJPY | 44.25% | 229.46- | 0.95 | 8.69% | 1.32- | 16 | 174 | |
| 14 | AUDNZD | 50.63% | 29.94+ | 1.03 | 2.25% | 0.38 | 22 | 79 | |
| 15 | AUDCAD | 50.00% | 23.84- | 0.96 | 1.59% | 0.63- | 10 | 38 | تعداد معامله کم (غیر قابل اطمینان) |
| 16 | AUDCHF | 53.33% | 136.52+ | 1.35 | 1.97% | 9.10 | 10 | 15 | تعداد معامله کم (غیر قابل اطمینان) |
| 17 | AUDJPY | 44.07% | 788.51- | 0.78 | 9.30% | 4.45- | 1 | 177 | |
| 18 | CHFJPY | 49.36% | 421.40- | 0.89 | 8.31% | 2.70- | 24 | 156 | |
| 19 | EURNZD | 46.20% | 440.86- | 0.90 | 10.14% | 2.58- | 40 | 171 | |
| 20 | EURCAD | 48.55% | 211.79- | 0.94 | 6.89% | 1.22- | 13 | 173 | |
| 21 | CADCHF | 66.67% | 453.71+ | 1.87 | 1.48% | 15.12 | 0 | 30 | |
| 22 | NZDJPY | 42.08% | 1051.44- | 0.71 | 12.44% | 5.75- | 11 | 183 | |
| 23 | NZDUSD | 57.65% | 532.71+ | 1.33 | 4.25% | 6.27 | 8 | 85 | |
| 24 | GBPAUD | 43.75% | 1004.32- | 0.80 | 10.81% | 6.28- | 22 | 160 | |
| 25 | GBPCAD | 53.01% | 466.77+ | 1.14 | 4.67% | 2.81 | 15 | 166 | |
| 26 | GBPNZD | 44.81% | 1116.09- | 0.76 | 12.44% | 7.25- | 32 | 154 | |
| 27 | NZDCAD | 52.29% | 80.67+ | 1.05 | 3.05% | 0.74 | 1 | 109 | |
| 28 | NZDCHF | 61.90% | 535.72+ | 1.68 | 2.65% | 12.76 | 1 | 42 | |
| 29 | EURNOK | 50.00% | 100.67- | 0.98 | 5.75% | 0.54- | 552 | 186 | |
| 30 | EURSEK | 38.83% | 1885.31- | 0.60 | 19.90% | 10.03- | 506 | 188 | |
| 31 | XAUUSD | 45.96% | 4325.02- | 0.76 | 45.81% | 26.86- | 12 | 161 | |
| 32 | BITCOIN | 43.85% | 2097.03- | 0.82 | 30.19% | 16.13- | 3000 | 130 | |
| 33 | BNB | 49.21% | 148.79- | 0.91 | 9.50% | 2.36- | 100 | 63 | |
| میانگین | 48.37% | 483- | 0.95 | 10.1% | 2.6- | 59 | میانگین وزنی بر اساس تعداد معامله می باشد |
تحلیل خروجی سناریوی سوم:
تعداد بازارهای سودده: ۱۳ بازار از ۳۳ بازار.
عملکرد نسبی: این روش نسبت به سناریوی اول و دوم عملکرد بهمراتب بهتری نشان داد. کنترل ریسک و افت سرمایه (Drawdown) در این حالت به میانگین ۱۰٪ کاهش یافت که نشاندهنده هوشمندانه تر بودن منطق واگرایی است.
تعداد معامله: همانطور که انتظار میرفت، فرکانس صادر شدن سیگنالها در این حالت کاهش یافت و تعداد معاملات صادر شده نسبت به بازه زمانی کمتر بود.
سناریوی چهارم: ترکیب واگرایی با مدیریت حجم (افزایش پلکانی)
توضیح مهم: در این مدل از سیستمهای خطرناک مارتینگل سنتی (دو برابر کردن حجم) استفاده نشده است؛ بلکه تنها پس از هر معامله زیانده، ۰.۱ لات به حجم معامله بعدی اضافه شده تا با اولین معامله موفق، ضررهای قبلی تا حدی جبران شوند.
جدول شماره 4 ( ورود به بازار بر اساس همگرایی و واگرایی + افزایش حجم معامله برای جبران ضرر)
| ردیف | بازار | Win Rate | Net Profit | Profit Factor | Max Drawdown | Expected Payoff | اسپرد | تعداد معاملات | توضیحات |
| 1 | USDCHF | 42.11% | 1187.23- | 0.81 | 25.23% | 12.50- | 8 | 95 | |
| 2 | GBPUSD | 46.11% | 822.19+ | 1.08 | 16.94% | 4.57 | 21 | 180 | |
| 3 | EURUSD | 54.55% | 1361.75+ | 1.35 | 9.23% | 12.38 | 18 | 110 | |
| 4 | USDJPY | 46.21% | 470.51- | 0.93 | 21.74% | 3.24- | 24 | 145 | |
| 5 | USDCAD | 52.44% | 865.23+ | 1.17 | 8.53% | 5.28 | 9 | 164 | |
| 6 | AUDUSD | 54.72% | 954.70+ | 1.25 | 9.24% | 9.01 | 6 | 106 | |
| 7 | EURGBP | 57.14% | 115.34- | 0.97 | 12.73% | 1.83- | 6 | 63 | |
| 8 | EURAUD | 47.54% | 5082.32- | 0.65 | 62.66% | 27.77- | 14 | 183 | |
| 9 | EURCHF | 58.33% | 1077.60+ | 1.62 | 5.63% | 22.45 | 9 | 48 | |
| 10 | EURJPY | 46.15% | 794.66- | 0.91 | 25.97% | 4.70- | 7 | 169 | |
| 11 | GBPCHF | 51.09% | 2066.75+ | 1.20 | 14.02% | 11.23 | 9 | 184 | |
| 12 | CADJPY | 52.97% | 1541.91+ | 1.29 | 5.91% | 8.33 | 9 | 185 | |
| 13 | GBPJPY | 44.71% | 869.02- | 0.92 | 25.42% | 5.11- | 8 | 170 | |
| 14 | AUDNZD | 50.63% | 208.94+ | 1.12 | 5.61% | 2.64 | 18 | 79 | |
| 15 | AUDCAD | 50.00% | 96.52+ | 1.09 | 4.66% | 2.54 | 9 | 38 | |
| 16 | AUDCHF | 53.33% | 322.39+ | 1.49 | 4.26% | 21.49 | 9 | 15 | |
| 17 | AUDJPY | 44.07% | 2886.75- | 0.71 | 44.02% | 16.31- | 1 | 177 | |
| 18 | CHFJPY | 50.00% | 330.51+ | 1.05 | 9.78% | 2.12 | 19 | 156 | |
| 19 | EURNZD | 47.09% | 146.32- | 0.98 | 19.50% | 0.85- | 29 | 172 | |
| 20 | EURCAD | 47.67% | 448.62- | 0.94 | 11.98% | 2.61- | 10 | 172 | |
| 21 | CADCHF | 66.67% | 763.24+ | 2.16 | 3.15% | 25.44 | 0 | 30 | |
| 22 | NZDJPY | 42.08% | 1111.40- | 0.85 | 18.72% | 6.07- | 11 | 183 | |
| 23 | NZDUSD | 57.14% | 953.29+ | 1.34 | 8.89% | 11.35 | 7 | 84 | |
| 24 | GBPAUD | 45.34% | 1849.14- | 0.84 | 29.74% | 11.49- | 18 | 161 | |
| 25 | GBPCAD | 53.01% | 843.74+ | 1.13 | 10.00% | 5.08 | 12 | 166 | |
| 26 | GBPNZD | 45.10% | 2448.43- | 0.77 | 28.28% | 16.00- | 29 | 153 | |
| 27 | NZDCAD | 52.29% | 697.93+ | 1.28 | 3.48% | 6.40 | 1 | 109 | |
| 28 | NZDCHF | 61.90% | 509.87+ | 1.27 | 8.42% | 12.14 | 1 | 42 | |
| 29 | EURNOK | 50.27% | 1127.31+ | 1.15 | 9.46% | 6.03 | 473 | 187 | |
| 30 | EURSEK | 39.36% | 4206.24- | 0.63 | 47.35% | 22.37- | 475 | 188 | |
| 31 | XAUUSD | 45.96% | 4940.87- | 0.86 | 56.10% | 30.69- | 10 | 161 | |
| 32 | BITCOIN | 47.24% | 972.46+ | 1.04 | 29.33% | 7.66 | 0 | 127 | |
| 33 | BNB | 49.21% | 1650.88- | 0.71 | 42.03% | 26.20- | 100 | 63 | |
| میانگین | 48.48% | 602- | 1.0 | 22% | 2.97- | 54 | میانگین وزنی بر اساس تعداد معامله می باشد |
تحلیل خروجی سناریوی چهارم:
تعداد بازارهای سودده: افزایش از ۱۳ بازار به ۱۸ بازار!
تله مخفی: اگرچه تعداد بازارهای سودده افزایش یافت و نرخ برد تغییر جزیی مثبتی داشت، اما میزان دلاری ضررها و ریسک سیستم (Drawdown) نزدیک به دو برابر شد. این یعنی سودهای بیشتر، به قیمت به خطر افتادن کل بالانس حساب به دست آمدهاند.
جمعبندی و یافتههای کلیدی بکتست
بررسی دادههای حاصل از ۵ سال بکتست روی ۳۳ نماد معاملاتی و در 4 استراتژی مختلف حقایق مهمی را برای معاملهگران برملا میسازد:
1.تاثیر کشنده اسپرد (Spread Impact): در نمادهایی با اسپرد بالا، استراتژیها چه در حالت عادی و چه معکوس محکوم به شکست بودند. مدیریت هزینه معاملاتی اولویت اول بقا در فارکس است. از لینک زیر می توانید بروکر های مناسب با اسپر کمتر را گزینش کنید:
→بهترین بروکر با کمترین اسپرد برای ایرانیان
2.ضعف RSI در ورود به معامله: ورود به معامله (چه همجهت با روند و چه خلاف آن) صرفاً بر اساس اندیکاتور RSI برآیند کاملاً زیاندهی دارد. با این حال، ضرر استراتژیهای خلاف روند به مراتب کمتر از استراتژیهای موافق روند با RSI بود.
3.واگرایی خوب است، اما کافی نیست: معامله با واگراییها ریسک و افت سرمایه (Drawdown) را به شکل چشمگیری تا محدوده ۱۰٪ کاهش داد، اما به تنهایی نتوانست برآیند کل حساب را مثبت سازد.
4.تله ریسک در مدیریت حجم: استراتژی افزایش حجم (Lot Sizing) برای جبران ضرر، ظاهر آمارها را جذابتر کرد (۱۸ بازار سودده)، اما ریسک کلی سیستم را دو برابر کرد. تذکر مهم: کاهش ریسک (Drawdown) یا افزایش تعداد بازارهای مثبت، الزماً به معنای سودآور بودن ذات یک استراتژی نیست!
نتیجهگیری اجرایی:
اندیکاتور RSI به هیچ عنوان ابزار مناسبی برای «سیگنال ورود مستقیم» به معامله نیست. با این حال، استفاده از آن به عنوان «تاییدیه خروج از معامله» یا ترکیب آن با سطوح کلیدی پرایس اکشن میتواند بازدهی فوقالعادهای ایجاد کند.