بکتست استراتژیهای معاملاتی روی EUR/USD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژیهای مختلف معاملاتی روی جفتارز یورو/دلار آمریکا با استفاده از دادههای تاریخی. با انجام تستهای جدید، نتایج این صفحه نیز بهروزرسانی خواهد شد.
| جفتارز | تایمفریم | اسپرد در بکتست |
|---|
| EUR/USD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پیپ |
خلاصه عملکرد استراتژیها در EUR/USD
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 151.41 | 1.02 | 6.91% | 289 | 61.59% |
| ایچیموکو معکوس | 1479.39 | 1.34 | 6.57% | 338 | 75.74% |
| Parabolic SAR معکوس | 2493.37 | 1.07 | 7.00% | 3032 | 61.08% |
| Moving Average معکوس | 587.00 | 1.06 | 10.38% | 532 | 65.23% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 1867.25 | 1.11 | 9.85% | 718 | 72.28 |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 151.41 | 1.02 | 0.52 | 6.91% | 289 | 61.59% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۷ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1479.39 | 1.34 | 4.38 | 6.57% | 338 | 75.74% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۶ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایینتر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2493.37 | 1.07 | 0.82 | 7.00% | 3032 | 61.08% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار میگیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 587.00 | 1.06 | 1.10 | 10.38% | 532 | 65.23% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۷ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1867.00 | 1.11 | 2.60 | 9.85% | 718 | 72.28% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱7 شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۷ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط خرید)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبتنام در بروکر آلپاری
اگر تحلیلها و بکتستهای رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبتنام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، میتوانید از تداوم این آموزشها و تستهای معاملاتی حمایت کنید. ثبتنام از این طریق هیچ هزینه اضافهای برای شما ندارد.
جمعبندی
نتایج نشان میدهد عملکرد استراتژیها در EUR/USD تفاوت قابلتوجهی دارد. در این آزمایش، استراتژی معکوس Parabolic SAR با بیشترین سود خالص در رتبه اول قرار گرفت و پس از آن Accelerator Oscillator معکوس قرار دارد. در مقابل، استراتژی معکوس ایچیموکو بالاترین Profit Factor، بیشترین درصد معاملات سودده و کمترین Drawdown را در میان این پنج روش ثبت کرده است.
این تفاوت نشان میدهد که انتخاب «بهترین استراتژی» صرفاً بر اساس سود خالص منطقی نیست و معیارهایی مانند Profit Factor، Drawdown، درصد معاملات سودده و تعداد معاملات نیز باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. همچنین نتایج بکتست تاریخی بهتنهایی تضمینکننده عملکرد آینده نیستند و هزینههای معاملاتی و شرایط بازار نیز باید در ارزیابی نهایی در نظر گرفته شوند.
