بازارها

بررسی استراتژی های معاملاتی روی یورو/دلار آمریکا (EURUSD)

نتایج استراتژی های مختلف بر روی یورو یو اس دی EURUSD
15 شهریور

بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی روی EURUSD

بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه نیز به‌روزرسانی خواهد شد.

⚙

شرایط مشترک آزمایش

جفت‌ارزتایم‌فریماسپرد در بک‌تست
EUR/USD۱ ساعته (H1)۲ پیپ
▣

مقایسه نتایج

خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در یورو/دلار آمریکا (EURUSD)

استراتژیسود خالصProfit FactorDrawdownمعاملاتWin Rate
بولینگر باند151.411.026.91%28961.59%
ایچیموکو معکوس1479.391.346.57%33875.74%
Parabolic SAR معکوس2493.371.077.00%303261.08%
Moving Average معکوس587.001.0610.38%53265.23%
استراتژی Accelerator Oscillator معکوس1867.251.119.85%71872.28%
استراتژی دونچیان معکوس1483.341.169.12%30264.90%
استراتژی فاصله از AMA ( با اسپرد Current)2927.931.408.76%22782.82%
۱

استراتژی معاملاتی بر اساس بولینگر باند

بررسی عملکرد معاملات بر اساس برخورد قیمت با باندهای بولینگر.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
151.411.020.526.91%28961.59%
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۷ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
بک تست استراتژی بولینگر باند روی EUR/USD
۲

استراتژی معکوس ابر ایچیموکو

آزمایش معامله برخلاف جهت سیگنال ابر ایچیموکو با تأیید ADX و خروج بر اساس RSI.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
1479.391.344.386.57%33875.74%
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۶ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
بک تست استراتژی معکوس ایچیموکو روی EURUSD
این روش بر اساس مقاله استراتژی معکوس ابر ایچیموکو طراحی شده است.
۳

استراتژی معکوس Parabolic SAR

بررسی عملکرد سیگنال‌های معکوس Parabolic SAR در بازار EUR/USD.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
2493.371.070.827.00%303261.08%
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
بک تست استراتژی معکوس Parabolic SAR روی EURUSD
این روش بر اساس مقاله بررسی اندیکاتور SAR طراحی شده است.
۴

استراتژی معکوس Moving Average

بررسی معامله خلاف جهت میانگین متحرک بر اساس فاصله غیرعادی قیمت از آن.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
587.001.061.1010.38%53265.23%
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۷ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
بک تست استراتژی معکوس Moving Average روی EURUSD
این روش بر اساس مقاله بهترین پریود اندیکاتور Moving Average طراحی شده است.
۵

استراتژی معکوس Accelerator Oscillator

بررسی معامله خلاف استراتژی accelerator oscillator و با کمک اندیکاتور های MA و AO

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
1867.001.112.609.85%71872.28%
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱7 شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۷ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200  و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
خرید و فروش مخالف سیگنال AC در EURUSD
این روش بر اساس مقاله آیا اندیکاتور accelerator oscillator سودده است طراحی شده است.

6

استراتژی معکوس دونچیان

بررسی معامله خلاف استراتژی دونچیان با ورود 85 کندل و خروج 45 کندل

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
1483.341.164.919.12%30264.90%
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست:  ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۸ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
خرید و فروش مخالف سیگنال دونچیان در EUR/USD
این روش بر اساس مقاله آیا کانال دونچیان سودده است طراحی شده است.
7

استراتژی فاصله از AMA

بررسی معامله ترید بر خلاف روند با فاصله گرفتن از خط AMA

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
2927.931.4012.909.61%22782.82%
پارامترها: پریود 90 – پریود fast معادل 3 – پریود slow معادل 21
دوره و مدت تست: ۱۴ دی ۱۳۹۸ تا ۵ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۹ ماه)
ورود: ورود فاصله از میانگین حرکتی AMA به اندازه میانگین اندازه 25 کندل قبل ضرب در عدد 5 ( کندل 5 برابر میانگین اندازه کندل های قبل از مووینگ اوریج دور شود).
خروج: بازگشت به میانگین حرکتی AMA
خرید و فروش با فاصله گرفتن از میانگین متحرک AMA EURUSD
این روش بر اساس مقاله از شکست در روند تا سودآوری مخالف روند طراحی شده است.
🎁

حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری

اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.

جمع‌بندی

نتایج بک‌تست یورو/دلار آمریکا (EURUSD) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که هر هفت استراتژی بررسی‌شده در این دوره سودده بوده‌اند. بااین‌حال، تفاوت قابل‌توجهی در میزان سودآوری، Profit Factor و افت سرمایه آن‌ها وجود دارد.

استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۲٬۹۲۷٫۹۳ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۴۰ و نرخ برد ۸۲٫۸۲٪ بهترین عملکرد را از نظر هر سه شاخص ثبت کرده است. این روش با تنها ۲۲۷ معامله و Drawdown معادل ۸٫۷۶٪، نتیجه قابل‌توجهی داشته است.

Parabolic SAR معکوس با سود خالص ۲٬۴۹۳٫۳۷ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته، اما برای دستیابی به این سود ۳٬۰۳۲ معامله انجام داده است. Profit Factor این روش تنها ۱٫۰۷ بوده که نشان‌دهنده حاشیه سودآوری محدود در مقایسه با AMA است.

Accelerator Oscillator معکوس با سود ۱٬۸۶۷٫۲۵ دلار و دونچیان معکوس با سود ۱٬۴۸۳٫۳۴ دلار نیز نتایج مثبتی ثبت کرده‌اند. ایچیموکو معکوس با سود ۱٬۴۷۹٫۳۹ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۳۴ و Drawdown تنها ۶٫۵۷٪ عملکرد متعادلی داشته و کمترین افت سرمایه را در میان هفت روش ثبت کرده است.

Moving Average معکوس با سود ۵۸۷ دلار و بولینگر باند با سود تنها ۱۵۱٫۴۱ دلار نیز مثبت بوده‌اند، اما Profit Factor آن‌ها به‌ترتیب ۱٫۰۶ و ۱٫۰۲ بوده که نشان می‌دهد نتایجشان به محدوده سربه‌سر نزدیک است.

در مجموع، استراتژی فاصله از AMA از نظر سود خالص، Profit Factor و نرخ برد بهترین عملکرد را در EURUSD داشته است، درحالی‌که ایچیموکو معکوس با افت سرمایه کمتر و Profit Factor نسبتاً بالا، نتیجه متعادل‌تری از نظر کنترل ریسک ثبت کرده است.

این نتایج محدود به دوره و تنظیمات بک‌تست هستند و به‌تنهایی سودآوری پایدار در آینده را اثبات نمی‌کنند.

برچسب ها:
, , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *