بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار استرالیا/دلار کانادا (AUDCAD)
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار کانادا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه نیز به‌روزرسانی خواهد شد.
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|
| AUDCAD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در AUDCAD
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 635.59 | 1.74 | 3.66% | 94 | 73.40% |
| ایچیموکو معکوس | 467.65 | 1.49 | 2.80% | 138 | 80.43% |
| Parabolic SAR معکوس | 253.34 | 1.03 | 4.25% | 1233 | 60.26% |
| Moving Average معکوس | 801.94 | 1.41 | 3.87% | 213 | 72.77% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 890.19 | 1.28 | 3.10% | 256 | 73.05% |
| استراتژی دونچیان معکوس | 1533.04 | 2.12 | 3.37% | 130 | 70.77% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 635.59 | 1.74 | 6.76 | 3.66% | 94 | 73.40% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۲ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 467.65 | 1.49 | 3.39 | 2.80% | 138 | 80.43% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۱ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 253.34 | 1.03 | 0.21 | 4.25% | 1233 | 60.26% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۲ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 801.94 | 1.41 | 3.76 | 3.87% | 213 | 72.77% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۲ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 890.19 | 1.28 | 3.48 | 3.10% | 256 | 73.05% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۲ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1533.04 | 2.12 | 11.79 | 3.37% | 130 | 70.77% |
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۳ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک‌تست AUDCAD نشان می‌دهد هر شش استراتژی سودده بوده‌اند و اغلب آن‌ها در کنار سودآوری، Drawdown پایینی نیز ثبت کرده‌اند.
دونچیان معکوس با سود 1533.04 و Profit Factor بسیار خوب 2.12 بهترین نتیجه را داشته و این عملکرد را با تنها 130 معامله و Drawdown 3.37٪ به دست آورده است. بولینگر باند نیز با Profit Factor 1.74 نتیجه قدرتمندی ثبت کرده و ایچیموکو معکوس با Drawdown فقط 2.80٪ و Win Rate 80.43٪ قابل‌توجه است.
در مجموع، AUDCAD در این دوره سازگاری بالایی با استراتژی‌های مخالف روند نشان داده و نتایج دونچیان معکوس به‌طور مشخص برجسته‌تر از سایر روش‌ها بوده است.
