بکتست استراتژیهای معاملاتی روی AUD/CAD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژیهای مختلف معاملاتی روی جفتارز دلار استرالیا/دلار کانادا با استفاده از دادههای تاریخی. با انجام تستهای جدید، نتایج این صفحه نیز بهروزرسانی خواهد شد.
| جفتارز | تایمفریم | اسپرد در بکتست |
|---|
| AUD/CAD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پیپ |
خلاصه عملکرد استراتژیها در EUR/USD
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 635.59 | 1.74 | 3.66% | 94 | 73.40% |
| ایچیموکو معکوس | 467.65 | 1.49 | 2.80% | 138 | 80.43% |
| Parabolic SAR معکوس | 253.34 | 1.03 | 4.25% | 1233 | 60.26% |
| Moving Average معکوس | 801.94 | 1.41 | 3.87% | 213 | 72.77% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 890.19 | 1.28 | 3.10% | 256 | 73.05% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 635.59 | 1.74 | 6.76 | 3.66% | 94 | 73.40% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۲ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 467.65 | 1.49 | 3.39 | 2.80% | 138 | 80.43% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۱ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایینتر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 253.34 | 1.03 | 0.21 | 4.25% | 1233 | 60.26% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۲ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار میگیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 801.94 | 1.41 | 3.76 | 3.87% | 213 | 72.77% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۲ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 890.19 | 1.28 | 3.48 | 3.10% | 256 | 73.05% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۲ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط خرید)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبتنام در بروکر آلپاری
اگر تحلیلها و بکتستهای رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبتنام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، میتوانید از تداوم این آموزشها و تستهای معاملاتی حمایت کنید. ثبتنام از این طریق هیچ هزینه اضافهای برای شما ندارد.
جمعبندی
نتایج نشان میدهد عملکرد استراتژیها در AUD/CAD تفاوت قابلتوجهی دارد و هیچ استراتژی در تمام معیارها برتری مطلق ندارد. در این آزمایش، Accelerator Oscillator معکوس بیشترین سود خالص را ثبت کرده، در حالی که بولینگر باند با Profit Factor برابر 1.74 بالاترین Profit Factor را داشته است. از سوی دیگر، استراتژی معکوس ایچیموکو با 80.43٪ معاملات سودده و Drawdown برابر 2.80٪، بالاترین Win Rate و کمترین افت سرمایه را در میان این پنج روش ثبت کرده است.
این نتایج نشان میدهد انتخاب «بهترین استراتژی» صرفاً بر اساس سود خالص منطقی نیست و معیارهایی مانند Profit Factor، Drawdown، درصد معاملات سودده و تعداد معاملات نیز باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. همچنین نتایج بکتست تاریخی بهتنهایی تضمینکننده عملکرد آینده نیستند و هزینههای معاملاتی و شرایط بازار نیز باید در ارزیابی نهایی در نظر گرفته شوند.
