بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی بیت کوین BITCOIN
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی بیت کوین در فارکس با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
| بازار | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|
| BITCOIN | ۱ ساعته (H1) | ۲ پیپ |
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در بیت کوین (BITCOIN)
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 3595.87- | 0.82 | 52.66% | 189 | 62.43% |
| ایچیموکو معکوس | 2276.51 | 1.17 | 18.11% | 265 | 73.21% |
| Parabolic SAR معکوس | 48.35 | 1.00 | 51.66% | 2033 | 61.04% |
| Moving Average معکوس | 3368.36- | 0.89 | 44.41% | 428 | 62.38% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 1734.69- | 0.96 | 56.74% | 501 | 67.07% |
| استراتژی دونچیان معکوس | 2900.67- | 0.89 | 56.62 | 206 | 62.14% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 3595.87- | 0.82 | 19.03- | 52.66% | 189 | 62.43% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۷ تیر ۱۴۰۲ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۳ سال و ۲ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2276.51 | 1.17 | 8.59 | 18.11% | 265 | 73.21% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۷ تیر ۱۴۰۲ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۳ سال و ۱ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 48.35 | 1.00 | 0.02 | 51.66% | 2033 | 61.04% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۷ تیر ۱۴۰۲ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۳ سال و ۲ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 3368.36- | 0.89 | 7.87- | 44.41% | 428 | 62.38% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۷ تیر ۱۴۰۲ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۳ سال و ۲ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1734.69- | 0.96 | 3.46- | 56.74% | 501 | 67.07% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۳ سال و ۳ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2900.67- | 0.89 | 14.08- | 56.62% | 206 | 62.14% |
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۳ سال و ۳ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک‌تست روی بیت‌کوین نشان می‌دهد که استراتژی‌های مورد بررسی، که عمدتاً بر معامله خلاف روند و بازگشت قیمت به میانگین متکی هستند، در دوره آزمایش با چالش جدی مواجه شده‌اند. طی دوره‌های مورد بررسی با میانگین زمانی حدود ۳ سال و ۲ ماه، سه استراتژی زیان‌ده بوده‌اند، Parabolic SAR معکوس با سود خالص تنها 48.35 و Profit Factor برابر 1.00 عملاً در محدوده سربه‌سر قرار گرفته و تنها ایچیموکو معکوس با سود خالص 2276.51 و Profit Factor برابر 1.17 عملکرد مثبت قابل‌توجهی داشته است.
نکته مهم دیگر، Drawdown بالای بسیاری از روش‌هاست؛ بولینگر باند، Parabolic SAR معکوس، Moving Average معکوس و Accelerator Oscillator معکوس همگی Drawdown بالاتر از 44٪ ثبت کرده‌اند. در مقابل، ایچیموکو معکوس با Drawdown برابر 18.11٪ و Win Rate برابر 73.21٪ نه‌تنها تنها نتیجه سودده قابل‌توجه، بلکه متعادل‌ترین عملکرد را در میان این پنج روش داشته است.
با توجه به ماهیت خلاف‌روند و Mean Reversion این استراتژی‌ها، شکست هم‌زمان بیشتر آن‌ها می‌تواند نشانه‌ای از سازگاری کمتر بیت‌کوین با این نوع استراتژی‌ها و وجود حرکت‌های روندی قدرتمندتر در دوره مورد آزمایش باشد. با این حال، این نتایج به‌تنهایی برای اثبات روندی بودن بیت‌کوین کافی نیست و برای بررسی این فرضیه باید رفتار قیمت و معیارهای سنجش روند نیز به‌صورت مستقل مطالعه شوند.
