بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار استرالیا/دلار کانادا (AUDCAD)

بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار کانادا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه نیز به‌روزرسانی خواهد شد.

⚙

شرایط مشترک آزمایش

جفت‌ارز	تایم‌فریم	اسپرد در بک‌تست
AUDCAD	۱ ساعته (H1)	۲ پوینت

▣

مقایسه نتایج

خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار استرالیا/دلار کانادا AUDCAD

استراتژی	سود خالص	Profit Factor	Drawdown	معاملات	Win Rate
بولینگر باند	635.59	1.74	3.66%	94	73.40%
ایچیموکو معکوس	467.65	1.49	2.80%	138	80.43%
Parabolic SAR معکوس	253.34	1.03	4.25%	1233	60.26%
Moving Average معکوس	801.94	1.41	3.87%	213	72.77%
استراتژی Accelerator Oscillator معکوس	890.19	1.28	3.10%	256	73.05%
استراتژی دونچیان معکوس	1533.04	2.12	3.37%	130	70.77%
استراتژی فاصله از AMA ( با اسپرد Current)	1039.31	1.31	13.56%	170	87.65%

استراتژی معاملاتی بر اساس بولینگر باند

بررسی عملکرد معاملات بر اساس برخورد قیمت با باندهای بولینگر.

سود خالص	Profit Factor	Expected Payoff	Max Drawdown	تعداد معاملات	معاملات سودده
635.59	1.74	6.76	3.66%	94	73.40%

پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۲ ماه)

ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.

خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.

استراتژی معکوس ابر ایچیموکو

آزمایش معامله برخلاف جهت سیگنال ابر ایچیموکو با تأیید ADX و خروج بر اساس RSI.

سود خالص	Profit Factor	Expected Payoff	Max Drawdown	تعداد معاملات	معاملات سودده
467.65	1.49	3.39	2.80%	138	80.43%

پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۱ ماه)

ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.

خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.

این روش بر اساس مقاله استراتژی معکوس ابر ایچیموکو طراحی شده است.

استراتژی معکوس Parabolic SAR

بررسی عملکرد سیگنال‌های معکوس Parabolic SAR در بازار AUDCAD.

سود خالص	Profit Factor	Expected Payoff	Max Drawdown	تعداد معاملات	معاملات سودده
253.34	1.03	0.21	4.25%	1233	60.26%

پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۲ ماه)

ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.

خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.

این روش بر اساس مقاله بررسی اندیکاتور SAR طراحی شده است.

استراتژی معکوس Moving Average

بررسی معامله خلاف جهت میانگین متحرک بر اساس فاصله غیرعادی قیمت از آن.

سود خالص	Profit Factor	Expected Payoff	Max Drawdown	تعداد معاملات	معاملات سودده
801.94	1.41	3.76	3.87%	213	72.77%

پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۲ ماه)

ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.

خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.

این روش بر اساس مقاله بهترین پریود اندیکاتور Moving Average طراحی شده است.

استراتژی معکوس Accelerator Oscillator

بررسی معامله خلاف استراتژی accelerator oscillator و با کمک اندیکاتور های MA و AO

سود خالص	Profit Factor	Expected Payoff	Max Drawdown	تعداد معاملات	معاملات سودده
890.19	1.28	3.48	3.10%	256	73.05%

پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۲ ماه)

ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)

خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.

معاملات خلاف روند accelerator oscillator در AUDCAD

این روش بر اساس مقاله آیا اندیکاتور accelerator oscillator سودده است طراحی شده است.

استراتژی معکوس دونچیان

بررسی معامله خلاف استراتژی دونچیان با ورود 85 کندل و خروج 45 کندل

سود خالص	Profit Factor	Expected Payoff	Max Drawdown	تعداد معاملات	معاملات سودده
1533.04	2.12	11.79	3.37%	130	70.77%

پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۳ ماه)

ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.

خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy

خرید و فروش مخالف سیگنال دونچیان در AUDCAD

این روش بر اساس مقاله آیا کانال دونچیان سودده است طراحی شده است.

استراتژی فاصله از AMA

بررسی معامله ترید بر خلاف روند با فاصله گرفتن از خط AMA

سود خالص	Profit Factor	Expected Payoff	Max Drawdown	تعداد معاملات	معاملات سودده
1039.31	1.31	6.11	13.56%	170	87.65%

پارامترها: پریود 90 – پریود fast معادل 3 – پریود slow معادل 21
دوره و مدت تست: ۱۴ دی ۱۳۹۸ تا ۵ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۹ ماه)

ورود: ورود فاصله از میانگین حرکتی AMA به اندازه میانگین اندازه 25 کندل قبل ضرب در عدد 5 ( کندل 5 برابر میانگین اندازه کندل های قبل از مووینگ اوریج دور شود).

خروج: بازگشت به میانگین حرکتی AMA

خرید و فروش با فاصله گرفتن از میانگین متحرک AMA AUDCAD

این روش بر اساس مقاله از شکست در روند تا سودآوری مخالف روند طراحی شده است.

🎁

حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری

اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.

افتتاح حساب در بروکر آلپاری (Alpari)

جمع‌بندی

نتایج بک‌تست دلار استرالیا/دلار کانادا (AUDCAD) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که هر هفت استراتژی بررسی‌شده در این دوره سودده بوده‌اند و افت سرمایه شش روش کمتر از ۵٪ بوده است.

دونچیان معکوس با سود خالص ۱٬۵۳۳٫۰۴ دلار، Profit Factor برابر با ۲٫۱۲ و Drawdown تنها ۳٫۳۷٪ بهترین عملکرد را در این مجموعه ثبت کرده است. این روش با انجام ۱۳۰ معامله، هم بیشترین سود خالص و هم بالاترین Profit Factor را داشته است.

استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۱٬۰۳۹٫۳۱ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. این استراتژی با نرخ برد ۸۷٫۶۵٪ بالاترین درصد معاملات موفق را ثبت کرده، اما Drawdown آن ۱۳٫۵۶٪ بوده که بیشترین افت سرمایه در میان هفت روش است.

Accelerator Oscillator معکوس با سود ۸۹۰٫۱۹ دلار و Moving Average معکوس با سود ۸۰۱٫۹۴ دلار نیز نتایج مثبتی داشته‌اند. بولینگر باند با سود ۶۳۵٫۵۹ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۷۴ عملکرد قابل‌توجهی ثبت کرده است.

ایچیموکو معکوس با سود خالص ۴۶۷٫۶۵ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۴۹ و Drawdown تنها ۲٫۸۰٪ کمترین افت سرمایه را در این مجموعه داشته است. در مقابل، Parabolic SAR معکوس با وجود انجام ۱٬۲۳۳ معامله، تنها ۲۵۳٫۳۴ دلار سود و Profit Factor برابر با ۱٫۰۳ ثبت کرده که نتیجه‌ای نزدیک به سربه‌سر است.

در مجموع، دونچیان معکوس با بیشترین سود خالص، بالاترین Profit Factor و افت سرمایه پایین، بهترین عملکرد این مجموعه را داشته است. ایچیموکو معکوس نیز کمترین Drawdown را ثبت کرده است. در مقابل، AMA با وجود بالاترین نرخ برد، افت سرمایه به‌مراتب بیشتری داشته که نشان می‌دهد درصد معاملات موفق به‌تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی ریسک نیست.

این نتایج محدود به دوره و تنظیمات آزمایش‌شده هستند و به‌تنهایی سودآوری پایدار در آینده را اثبات نمی‌کنند.

بررسی استراتژی های معاملاتی دلار استرالیا/دلار کانادا (AUDCAD)

بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار استرالیا/دلار کانادا (AUDCAD)