بازارها

بررسی استراتژی های معاملاتی دلار استرالیا/فرانک سوئیس (AUDCHF)

بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار استرالیا/فرانک سوئیس (AUDCHF)
21 شهریور

بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار استرالیا/فرانک سوئیس (AUDCHF)

بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار استرالیا/فرانک سوئیس با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه نیز به‌روزرسانی خواهد شد.

⚙

شرایط مشترک آزمایش

جفت‌ارزتایم‌فریماسپرد در بک‌تست
AUDCHF۱ ساعته (H1)۲ پوینت
▣

مقایسه نتایج

خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار استرالیا/فرانک سوئیس AUDCHF

استراتژیسود خالصProfit FactorDrawdownمعاملاتWin Rate
بولینگر باند918.971.314.16%20163.68%
ایچیموکو معکوس29.251.025.30%12870.31%
Parabolic SAR معکوس2008.411.0711.57%304963.20%
Moving Average معکوس1284.661.177.55%51367.45%
استراتژی Accelerator Oscillator معکوس844.431.0618.42%64070.16%
استراتژی دونچیان معکوس2233.131.349.13%27964.16% 
استراتژی فاصله از AMA ( با اسپرد Current)782.051.1717.15%16880.36%
۱

استراتژی معاملاتی بر اساس بولینگر باند

بررسی عملکرد معاملات بر اساس برخورد قیمت با باندهای بولینگر.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
918.971.314.574.16%20163.68%
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
بک تست استراتژی بولینگر باند AUDCHF
۲

استراتژی معکوس ابر ایچیموکو

آزمایش معامله برخلاف جهت سیگنال ابر ایچیموکو با تأیید ADX و خروج بر اساس RSI.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
29.251.020.235.30%12870.31%
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۵ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
معامله معکوس ابر ایچیموکو در AUDCHF
این روش بر اساس مقاله استراتژی معکوس ابر ایچیموکو طراحی شده است.
۳

استراتژی معکوس Parabolic SAR

بررسی عملکرد سیگنال‌های معکوس Parabolic SAR در بازار AUDCHF.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
2008.411.070.6611.57%304963.20%
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
معامله خلاف اندیکاتور SAR در AUDCHF
این روش بر اساس مقاله بررسی اندیکاتور SAR طراحی شده است.
۴

استراتژی معکوس Moving Average

بررسی معامله خلاف جهت میانگین متحرک بر اساس فاصله غیرعادی قیمت از آن.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
1284.661.172.57.55%51367.45%
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
خرید مخالف روند مووینگ اوریج در AUDCHF
این روش بر اساس مقاله بهترین پریود اندیکاتور Moving Average طراحی شده است.
۵

استراتژی معکوس Accelerator Oscillator

بررسی معامله خلاف استراتژی accelerator oscillator و با کمک اندیکاتور های MA و AO

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
844.431.061.3218.42%640070.16%
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200  و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
معاملات خلاف روند اندیکاتورaccelerator oscillator در AUDCHF
این روش بر اساس مقاله آیا اندیکاتور accelerator oscillator سودده است طراحی شده است.

6

استراتژی معکوس دونچیان

بررسی معامله خلاف استراتژی دونچیان با ورود 85 کندل و خروج 45 کندل

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
2233.131.348.009.13%27964.16%
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست:  ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
خرید و فروش مخالف سیگنال دونچیان در AUDCHF
این روش بر اساس مقاله آیا کانال دونچیان سودده است طراحی شده است.
7

استراتژی فاصله از AMA

بررسی معامله ترید بر خلاف روند با فاصله گرفتن از خط AMA

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
782.051.174.6617.15%16880.36%
پارامترها: پریود 90 – پریود fast معادل 3 – پریود slow معادل 21
دوره و مدت تست: ۱۴ دی ۱۳۹۸ تا ۵ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۹ ماه)
ورود: ورود فاصله از میانگین حرکتی AMA به اندازه میانگین اندازه 25 کندل قبل ضرب در عدد 5 ( کندل 5 برابر میانگین اندازه کندل های قبل از مووینگ اوریج دور شود).
خروج: بازگشت به میانگین حرکتی AMA
خرید و فروش با فاصله گرفتن از میانگین متحرک AMA AUDCHF
این روش بر اساس مقاله از شکست در روند تا سودآوری مخالف روند طراحی شده است.
🎁

حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری

اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.

جمع‌بندی

نتایج بک‌تست دلار استرالیا/فرانک سوئیس (AUDCHF) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که هر هفت استراتژی بررسی‌شده در این دوره سودده بوده‌اند. بااین‌حال، میزان سودآوری، Profit Factor و افت سرمایه آن‌ها تفاوت قابل‌توجهی داشته است.

دونچیان معکوس با سود خالص ۲٬۲۳۳٫۱۳ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۳۴ و Drawdown معادل ۹٫۱۳٪ بهترین عملکرد را از نظر سود خالص و Profit Factor ثبت کرده است. این روش با تنها ۲۷۹ معامله نتیجه قابل‌توجهی داشته است.

Parabolic SAR معکوس با سود ۲٬۰۰۸٫۴۱ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته، اما برای رسیدن به این نتیجه ۳٬۰۴۹ معامله انجام داده است. Profit Factor آن تنها ۱٫۰۷ و Drawdown آن ۱۱٫۵۷٪ بوده که نشان‌دهنده حاشیه سودآوری محدود در مقایسه با دونچیان معکوس است.

Moving Average معکوس با سود ۱٬۲۸۴٫۶۶ دلار و Drawdown برابر با ۷٫۵۵٪ نیز عملکرد مثبتی داشته است. بولینگر باند با سود ۹۱۸٫۹۷ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۳۱ و Drawdown تنها ۴٫۱۶٪، کمترین افت سرمایه را در میان تمام روش‌ها ثبت کرده است.

استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۷۸۲٫۰۵ دلار و نرخ برد ۸۰٫۳۶٪، بالاترین درصد معاملات موفق را داشته است. بااین‌حال، Drawdown آن ۱۷٫۱۵٪ بوده که نسبت به سود ثبت‌شده قابل‌توجه است.

Accelerator Oscillator معکوس با سود ۸۴۴٫۴۳ دلار و Drawdown ۱۸٫۴۲٪ بیشترین افت سرمایه را در این مجموعه داشته است. ایچیموکو معکوس نیز با سود تنها ۲۹٫۲۵ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۰۲، عملاً نزدیک به محدوده سربه‌سر بوده است.

در مجموع، دونچیان معکوس از نظر سود خالص و Profit Factor بهترین نتیجه را داشته، درحالی‌که بولینگر باند با کمترین Drawdown و Profit Factor بالا، عملکرد متعادل‌تری از نظر کنترل افت سرمایه ثبت کرده است. همچنین، نتایج AMA نشان می‌دهد که نرخ برد بالاتر لزوماً به معنی سود بیشتر یا ریسک کمتر نیست.

این یافته‌ها محدود به دوره و تنظیمات بک‌تست هستند و به‌تنهایی سودآوری پایدار در آینده را اثبات نمی‌کنند.

برچسب ها:
, , , , , , , , ,
جدیدتر بررسی استراتژی های معاملاتی روی دلار استرالیا/ین ژاپن (AUDJPY)
بازگشت به لیست
قدیمی تر اشتباهات رایج در بک تست چیست؟

نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *