بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار استرالیا/فرانک سوئیس (AUDCHF)
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار استرالیا/فرانک سوئیس با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه نیز به‌روزرسانی خواهد شد.
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|
| AUDCHF | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در AUDCHF
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 918.97 | 1.31 | 4.16% | 201 | 63.68% |
| ایچیموکو معکوس | 29.25 | 1.02 | 5.30% | 128 | 70.31% |
| Parabolic SAR معکوس | 2008.41 | 1.07 | 11.57% | 3049 | 63.20% |
| Moving Average معکوس | 1284.66 | 1.17 | 7.55% | 513 | 67.45% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 844.43 | 1.06 | 18.42% | 640 | 70.16% |
| استراتژی دونچیان معکوس | 2233.13 | 1.34 | 9.13% | 279 | 64.16% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 918.97 | 1.31 | 4.57 | 4.16% | 201 | 63.68% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 29.25 | 1.02 | 0.23 | 5.30% | 128 | 70.31% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۲ سال و ۵ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2008.41 | 1.07 | 0.66 | 11.57% | 3049 | 63.20% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1284.66 | 1.17 | 2.5 | 7.55% | 513 | 67.45% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 844.43 | 1.06 | 1.32 | 18.42% | 6400 | 70.16% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2233.13 | 1.34 | 8.00 | 9.13% | 279 | 64.16% |
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک‌تست AUDCHF نشان می‌دهد هر شش استراتژی سودده بوده‌اند، اما میزان قدرت نتایج تفاوت قابل‌توجهی دارد.
دونچیان معکوس با سود 2233.13 و Profit Factor 1.34 بهترین نتیجه کلی را ثبت کرده است. بولینگر باند نیز با Profit Factor 1.31 و Drawdown پایین 4.16٪ عملکرد مناسبی داشته است. Parabolic SAR سود بالایی ایجاد کرده، اما برای رسیدن به آن بیش از 3000 معامله انجام داده و Profit Factor آن فقط 1.07 بوده است.
در مجموع، AUDCHF در این دوره با استراتژی‌های مخالف روند سازگاری داشته، اما نتایج دونچیان و بولینگر نسبت به سایر روش‌ها قدرت بیشتری نشان می‌دهند.
