بکتست استراتژیهای معاملاتی دلار استرالیا/دلار امریکا AUDUSD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژیهای مختلف معاملاتی روی جفتارز دلار استرالیا/دلار امریکا با استفاده از دادههای تاریخی. با انجام تستهای جدید، نتایج این صفحه بهروزرسانی خواهد شد.
| جفتارز | تایمفریم | اسپرد در بکتست |
|---|
| AUDUSD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پیپ |
خلاصه عملکرد استراتژیها در دلار استرالیا/دلار امریکا (AUDUSD)
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 1526.01 | 1.46 | 3.17% | 224 | 65.62% |
| ایچیموکو معکوس | 978.71 | 1.29 | 5.13% | 301 | 74.75% |
| Parabolic SAR معکوس | 1308.37 | 1.04 | 7.95% | 2964 | 60.80% |
| Moving Average معکوس | 1570.07 | 1.21 | 5.72% | 511 | 65.56% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 2077.06 | 1.16 | 12.65% | 649 | 71.65% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1526.01 | 1.46 | 6.81 | 3.17% | 224 | 65.62% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 978.71 | 1.29 | 3.25 | 5.13% | 301 | 74.75% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایینتر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1308.37 | 1.04 | 0.44 | 7.95% | 2964 | 60.80% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار میگیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1570.07 | 1.21 | 3.07 | 5.72% | 511 | 65.56% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2077.06 | 1.15 | 3.20 | 12.67% | 649 | 71.65% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبتنام در بروکر آلپاری
اگر تحلیلها و بکتستهای رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبتنام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، میتوانید از تداوم این آموزشها و تستهای معاملاتی حمایت کنید. ثبتنام از این طریق هیچ هزینه اضافهای برای شما ندارد.
جمعبندی
نتایج بک تست دلار استرالیا/دلار امریکا انجام شده توسط 30pip نشان میدهد که هر پنج استراتژی مورد بررسی در این بازار سودده بودهاند، هرچند میزان سود و ریسک آنها تفاوت قابلتوجهی دارد. در این میان، Accelerator Oscillator معکوس با سود خالص 2077.06 بیشترین سود را ثبت کرده است، اما Drawdown برابر 12.65٪ نیز بالاترین افت سرمایه در میان این پنج روش بوده است.
از سوی دیگر، بولینگر باند با Profit Factor برابر 1.46 و Drawdown تنها 3.17٪ یکی از متعادلترین نتایج این آزمایش را نشان میدهد و در عین حال سود خالص 1526.01 را ثبت کرده است. ایچیموکو معکوس نیز با Win Rate برابر 74.75٪ بالاترین درصد معاملات سودده را داشته است.
در مجموع، نتایج AUDUSD نشان میدهد که صرفاً بیشترین سود خالص الزاماً به معنی بهترین عملکرد نیست؛ بولینگر باند از نظر ترکیب سود، Profit Factor و Drawdown نتیجه قابلتوجهی داشته، در حالی که AC معکوس سود بیشتری را با پذیرش ریسک بالاتر ایجاد کرده است. نتایج بکتست تاریخی تضمینکننده عملکرد آینده نیستند و هزینههای معاملاتی، ریسک و شرایط بازار نیز باید در ارزیابی نهایی در نظر گرفته شوند.
