بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار استرالیا/دلار امریکا AUDUSD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار امریکا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|
| AUDUSD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار استرالیا/دلار امریکا (AUDUSD)
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 1526.01 | 1.46 | 3.17% | 224 | 65.62% |
| ایچیموکو معکوس | 978.71 | 1.29 | 5.13% | 301 | 74.75% |
| Parabolic SAR معکوس | 1308.37 | 1.04 | 7.95% | 2964 | 60.80% |
| Moving Average معکوس | 1570.07 | 1.21 | 5.72% | 511 | 65.56% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 2077.06 | 1.16 | 12.65% | 649 | 71.65% |
| استراتژی دونچیان معکوس | 3267.17 | 1.50 | 6.71% | 310 | 65.81% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1526.01 | 1.46 | 6.81 | 3.17% | 224 | 65.62% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 978.71 | 1.29 | 3.25 | 5.13% | 301 | 74.75% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1308.37 | 1.04 | 0.44 | 7.95% | 2964 | 60.80% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1570.07 | 1.21 | 3.07 | 5.72% | 511 | 65.56% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2077.06 | 1.15 | 3.20 | 12.67% | 649 | 71.65% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 3267.17 | 1.50 | 10.54 | 6.71% | 310 | 65.81% |
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۵ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست دلار استرالیا/دلار امریکا انجام شده توسط 30pip نشان می‌دهد هر شش استراتژی سودده بوده‌اند و این جفت‌ارز در دوره آزمایش، سازگاری خوبی با استراتژی‌های مخالف روند نشان داده است.
دونچیان معکوس با سود 3267.17 و Profit Factor 1.50 بهترین نتیجه را ثبت کرده است. بولینگر باند نیز با Profit Factor 1.46 و Drawdown فقط 3.17٪ عملکرد قابل‌توجهی داشته است. در مقابل، Parabolic SAR با وجود سودده بودن و تعداد معاملات بسیار بالا، Profit Factor تنها 1.04 داشته و برتری آن ضعیف‌تر بوده است.
در مجموع، نتایج AUDUSD نشان می‌دهد بازگشت قیمت و معاملات خلاف روند در چند روش متفاوت توانسته‌اند عملکرد مثبتی داشته باشند؛ به‌خصوص در استراتژی‌های دونچیان و بولینگر باند.
