بازارها

بررسی استراتژی های معاملاتی روی دلار استرالیا/ین ژاپن (AUDJPY)

بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار استرالیا/ین ژاپن AUDJPY
22 شهریور

بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار استرالیا/ین ژاپن AUDJPY

بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار استرالیا/ین ژاپن با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.

⚙

شرایط مشترک آزمایش

جفت‌ارزتایم‌فریماسپرد در بک‌تست
AUDJPY۱ ساعته (H1)۲ پوینت
▣

مقایسه نتایج

خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار استرالیا/ین ژاپن (AUDJPY)

استراتژیسود خالصProfit FactorDrawdownمعاملاتWin Rate
بولینگر باند754.11-0.849.56%24354.73%
ایچیموکو معکوس0.441.006.93%34875.00%
Parabolic SAR معکوس256.45-0.9915.50%336962.24%
Moving Average معکوس226.75-0.9812.62%59363.74%
استراتژی Accelerator Oscillator معکوس1052.25-0.9418.77%79267.80%
استراتژی دونچیان معکوس630.75-0.93 13.31% 313 60.70%
استراتژی فاصله از AMA ( با اسپرد Current)2077.71-0.784064%21281.60%
۱

استراتژی معاملاتی بر اساس بولینگر باند

بررسی عملکرد معاملات بر اساس برخورد قیمت با باندهای بولینگر.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
754.11-0.843.10-9.56%24354.73%
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۱ مرداد ۱۳۹۹ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۱ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
بک تست استراتژی بولینگر باند روی AUDJPY
۲

استراتژی معکوس ابر ایچیموکو

آزمایش معامله برخلاف جهت سیگنال ابر ایچیموکو با تأیید ADX و خروج بر اساس RSI.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
0.441.000.006.93%34875.00%
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۱ مرداد ۱۳۹۹ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
بک تست استراتژی معکوس ایچیموکو روی دلار استرالیا/ین ژاپن
این روش بر اساس مقاله استراتژی معکوس ابر ایچیموکو طراحی شده است.
۳

استراتژی معکوس Parabolic SAR

بررسی عملکرد سیگنال‌های معکوس Parabolic SAR در بازار AUDJPY.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
256.45-0.990.08-15.50%336962.24%
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۱ مرداد ۱۳۹۹ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۱ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
بک تست استراتژی معکوس Parabolic SAR روی AUDJPY
این روش بر اساس مقاله بررسی اندیکاتور SAR طراحی شده است.
۴

استراتژی معکوس Moving Average

بررسی معامله خلاف جهت میانگین متحرک بر اساس فاصله غیرعادی قیمت از آن.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
226.75-0.980.38-12.62%59363.74%
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۱ مرداد ۱۳۹۹ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۱ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
بک تست استراتژی معکوس Moving Average روی AUDJPY
این روش بر اساس مقاله بهترین پریود اندیکاتور Moving Average طراحی شده است.
۵

استراتژی معکوس Accelerator Oscillator

بررسی معامله خلاف استراتژی accelerator oscillator و با کمک اندیکاتور های MA و AO

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
1052.25-0.941.33-18.77%79267.80%
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۱ مرداد ۱۳۹۹ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۱ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200  و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
خرید و فروش مخالف سیگنال AC در AUDJPY
این روش بر اساس مقاله آیا اندیکاتور accelerator oscillator سودده است طراحی شده است.

6

استراتژی معکوس دونچیان

بررسی معامله خلاف استراتژی دونچیان با ورود 85 کندل و خروج 45 کندل

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
630.75-0.932.02-13.31%31360.70%
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست:  ۱ مرداد ۱۳۹۹ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۲ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
خرید و فروش مخالف سیگنال دونچیان در AUDJPY
این روش بر اساس مقاله آیا کانال دونچیان سودده است طراحی شده است.
7

استراتژی فاصله از AMA

بررسی معامله ترید بر خلاف روند با فاصله گرفتن از خط AMA

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
2077.21-0.789.80-40.64%21282.88%
پارامترها: پریود 90 – پریود fast معادل 3 – پریود slow معادل 21
دوره و مدت تست: ۱۴ دی ۱۳۹۸ تا ۵ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۹ ماه)
ورود: ورود فاصله از میانگین حرکتی AMA به اندازه میانگین اندازه 25 کندل قبل ضرب در عدد 5 ( کندل 5 برابر میانگین اندازه کندل های قبل از مووینگ اوریج دور شود).
خروج: بازگشت به میانگین حرکتی AMA
خرید و فروش با فاصله گرفتن از میانگین متحرک AMA AUDJPY
این روش بر اساس مقاله از شکست در روند تا سودآوری مخالف روند طراحی شده است.
🎁

حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری

اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.

جمع‌بندی

نتایج بک‌تست دلار استرالیا/ین ژاپن (AUDJPY) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، شش استراتژی زیان‌ده بوده‌اند و تنها یک استراتژی سودی تقریباً صفر ثبت کرده است.

ایچیموکو معکوس با سود خالص تنها ۰٫۴۴ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۰۰ و Drawdown معادل ۶٫۹۳٪ بهترین نتیجه نسبی را داشته است. بااین‌حال، این سود عملاً ناچیز بوده و نمی‌توان آن را نشانه سودآوری استراتژی دانست.

Moving Average معکوس با زیان ۲۲۶٫۷۵ دلار و Parabolic SAR معکوس با زیان ۲۵۶٫۴۵ دلار به محدوده سربه‌سر نزدیک بوده‌اند. البته SAR برای رسیدن به این نتیجه ۳٬۳۶۹ معامله انجام داده و Drawdown آن ۱۵٫۵۰٪ بوده است.

بولینگر باند با زیان ۷۵۴٫۱۱ دلار، دونچیان معکوس با زیان ۶۳۰٫۷۵ دلار و Accelerator Oscillator معکوس با زیان ۱٬۰۵۲٫۲۵ دلار نیز عملکرد منفی داشته‌اند. Accelerator Oscillator با افت سرمایه ۱۸٫۷۷٪ ضعیف‌ترین نتیجه را پس از AMA ثبت کرده است.

استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با وجود ثبت بالاترین نرخ برد (۸۱٫۶۰٪)، بیشترین زیان خالص را با مقدار ۲٬۰۷۷٫۷۱ دلار داشته است. Profit Factor این روش ۰٫۷۸ بوده که نشان می‌دهد سود معاملات برنده نتوانسته زیان معاملات بازنده را جبران کند.

نکته قابل‌توجه این است که AMA با موفقیت در بیش از ۸۱٪ معاملات، بدترین نتیجه را از نظر سود خالص ثبت کرده است. این اختلاف بار دیگر نشان می‌دهد که نرخ برد بالا لزوماً به معنی سودآوری یا کنترل مناسب ریسک نیست.

در مجموع، هیچ‌کدام از هفت استراتژی در بازار AUDJPY سودآوری قابل‌توجهی نداشته‌اند. ایچیموکو معکوس با نتیجه نزدیک به صفر و کمترین Drawdown، بهترین عملکرد نسبی را ثبت کرده است؛ اما سایر روش‌ها زیان‌ده بوده‌اند. این یافته‌ها محدود به دوره و تنظیمات آزمایش‌شده هستند و برای قضاوت درباره عملکرد آینده کافی نیستند.

برچسب ها:
, , , , , , , , , , ,
جدیدتر بررسی استراتژی های معاملاتی روی دلار استرالیا/دلار نیوزلند (AUDNZD)
بازگشت به لیست
قدیمی تر بررسی استراتژی های معاملاتی دلار استرالیا/فرانک سوئیس (AUDCHF)

نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *