بررسی استراتژی های معاملاتی دلار استرالیا/ین ژاپن

فهرست مطالب

بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار استرالیا/ین ژاپن AUDJPY

بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار استرالیا/ین ژاپن با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.

⚙

شرایط مشترک آزمایش

جفت‌ارز	تایم‌فریم	اسپرد در بک‌تست
AUDJPY	۱ ساعته (H1)	۲ پیپ

▣

مقایسه نتایج

خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار استرالیا/ین ژاپن (AUDJPY)

استراتژی	سود خالص	Profit Factor	Drawdown	معاملات	Win Rate
بولینگر باند	754.11-	0.84	9.56%	243	54.73%
ایچیموکو معکوس	0.44	1.00	6.93%	348	75.00%
Parabolic SAR معکوس	256.45-	0.99	15.50%	3369	62.24%
Moving Average معکوس	226.75-	0.98	12.62%	593	63.74%
استراتژی Accelerator Oscillator معکوس	1052.25-	0.94	18.77%	792	67.80%

استراتژی معاملاتی بر اساس بولینگر باند

بررسی عملکرد معاملات بر اساس برخورد قیمت با باندهای بولینگر.

سود خالص	Profit Factor	Expected Payoff	Max Drawdown	تعداد معاملات	معاملات سودده
754.11-	0.84	3.10-	9.56%	243	54.73%

پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۱ مرداد ۱۳۹۹ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۱ ماه)

ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.

خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.

استراتژی معکوس ابر ایچیموکو

آزمایش معامله برخلاف جهت سیگنال ابر ایچیموکو با تأیید ADX و خروج بر اساس RSI.

سود خالص	Profit Factor	Expected Payoff	Max Drawdown	تعداد معاملات	معاملات سودده
0.44	1.00	0.00	6.93%	348	75.00%

پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۱ مرداد ۱۳۹۹ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال)

ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.

خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.

بک تست استراتژی معکوس ایچیموکو روی دلار استرالیا/ین ژاپن

این روش بر اساس مقاله استراتژی معکوس ابر ایچیموکو طراحی شده است.

استراتژی معکوس Parabolic SAR

بررسی عملکرد سیگنال‌های معکوس Parabolic SAR در بازار AUDJPY.

سود خالص	Profit Factor	Expected Payoff	Max Drawdown	تعداد معاملات	معاملات سودده
256.45-	0.99	0.08-	15.50%	3369	62.24%

پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۱ مرداد ۱۳۹۹ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۱ ماه)

ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.

خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.

بک تست استراتژی معکوس Parabolic SAR روی AUDJPY

این روش بر اساس مقاله بررسی اندیکاتور SAR طراحی شده است.

استراتژی معکوس Moving Average

بررسی معامله خلاف جهت میانگین متحرک بر اساس فاصله غیرعادی قیمت از آن.

سود خالص	Profit Factor	Expected Payoff	Max Drawdown	تعداد معاملات	معاملات سودده
226.75-	0.98	0.38-	12.62%	593	63.74%

پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۱ مرداد ۱۳۹۹ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۱ ماه)

ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.

خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.

بک تست استراتژی معکوس Moving Average روی AUDJPY

این روش بر اساس مقاله بهترین پریود اندیکاتور Moving Average طراحی شده است.

استراتژی معکوس Accelerator Oscillator

بررسی معامله خلاف استراتژی accelerator oscillator و با کمک اندیکاتور های MA و AO

سود خالص	Profit Factor	Expected Payoff	Max Drawdown	تعداد معاملات	معاملات سودده
1052.25-	0.94	1.33-	18.77%	792	67.80%

پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۱ مرداد ۱۳۹۹ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۱ ماه)

ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)

خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.

این روش بر اساس مقاله آیا اندیکاتور accelerator oscillator سودده است طراحی شده است.

🎁

حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری

اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.

افتتاح حساب در بروکر آلپاری (Alpari)

جمع‌بندی

نتایج بک تست دلار استرالیا/ین ژاپن انجام شده توسط 30pip تفاوت قابل‌توجهی با بازارهای قبلی (EURUSD, AUDCAD و AUDCHF) نشان می‌دهد. در این بازار، چهار استراتژی از پنج استراتژی مورد آزمایش زیان‌ده بوده‌اند و استراتژی معکوس ایچیموکو نیز با سود خالص تنها 0.44 عملاً در محدوده سربه‌سر قرار گرفته است. نکته جالب اینجاست که بخش زیادی از استراتژی‌های مورد بررسی ما بر بازگشت قیمت و رفتارهای مناسب بازارهای رنج متکی هستند؛ بنابراین شکست هم‌زمان آن‌ها در AUD/JPY می‌تواند نشانه‌ای از رفتار روندی‌تر این بازار در دوره مورد آزمایش باشد.

این موضوع در نتیجه ایچیموکو معکوس نیز دیده می‌شود؛ این استراتژی با وجود Win Rate برابر 75٪ تقریباً هیچ سودی ایجاد نکرده است. بنابراین تعداد بالای معاملات موفق لزوماً کافی نبوده و حرکت‌های ناموفق احتمالاً اثر بخش بزرگی از معاملات سودده را خنثی کرده‌اند. یعنی تعداد بالایی از معاملات سود ده بوده اند ولی تعداد معدودی بصورت روند تمام سود ایجاد شده توسط 75% معاملات سودزا را از بین برده اند.

البته این نتایج به‌تنهایی برای اثبات روندی‌تر بودن AUDJPY کافی نیستند، اما فرضیه قابل‌آزمایشی ایجاد می‌کنند: آیا حضور JPY باعث می‌شود این دسته از استراتژی‌های Mean Reversion نسبت به بازارهایی مانند EUR/USD، AUD/CAD و AUD/CHF عملکرد ضعیف‌تری داشته باشند؟

بررسی استراتژی های معاملاتی روی دلار استرالیا/ین ژاپن (AUDJPY)