بازارها

بررسی استراتژی های معاملاتی روی دلار استرالیا/دلار امریکا (AUDUSD)

بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار استرالیا/دلار امریکا AUDUSD
24 شهریور

بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار استرالیا/دلار امریکا AUDUSD

بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار امریکا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.

⚙

شرایط مشترک آزمایش

جفت‌ارزتایم‌فریماسپرد در بک‌تست
AUDUSD۱ ساعته (H1)۲ پوینت
▣

مقایسه نتایج

خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار استرالیا/دلار امریکا (AUDUSD)

استراتژیسود خالصProfit FactorDrawdownمعاملاتWin Rate
بولینگر باند1526.011.463.17%22465.62%
ایچیموکو معکوس978.711.295.13%30174.75%
Parabolic SAR معکوس1308.371.047.95%296460.80%
Moving Average معکوس1570.071.215.72%51165.56%
استراتژی Accelerator Oscillator معکوس2077.061.1612.65%64971.65%
استراتژی دونچیان معکوس3267.171.506.71%31065.81%
استراتژی فاصله از AMA ( با اسپرد Current)1092.941.1711.62%19180.63%
۱

استراتژی معاملاتی بر اساس بولینگر باند

بررسی عملکرد معاملات بر اساس برخورد قیمت با باندهای بولینگر.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
1526.011.466.813.17%22465.62%
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
بک تست استراتژی بولینگر باند روی AUDUSD
۲

استراتژی معکوس ابر ایچیموکو

آزمایش معامله برخلاف جهت سیگنال ابر ایچیموکو با تأیید ADX و خروج بر اساس RSI.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
978.711.293.255.13%30174.75%
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست:  ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
بک تست استراتژی معکوس ایچیموکو روی دلار استرالیا/دلار امریکا
این روش بر اساس مقاله استراتژی معکوس ابر ایچیموکو طراحی شده است.
۳

استراتژی معکوس Parabolic SAR

بررسی عملکرد سیگنال‌های معکوس Parabolic SAR در بازار AUDUSD.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
1308.371.040.447.95%296460.80%
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
بک تست استراتژی معکوس Parabolic SAR روی AUDUSD
این روش بر اساس مقاله بررسی اندیکاتور SAR طراحی شده است.
۴

استراتژی معکوس Moving Average

بررسی معامله خلاف جهت میانگین متحرک بر اساس فاصله غیرعادی قیمت از آن.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
1570.071.213.075.72%51165.56%
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
بک تست استراتژی معکوس Moving Average روی AUDUSD
این روش بر اساس مقاله بهترین پریود اندیکاتور Moving Average طراحی شده است.
۵

استراتژی معکوس Accelerator Oscillator

بررسی معامله خلاف استراتژی accelerator oscillator و با کمک اندیکاتور های MA و AO

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
2077.061.153.2012.67%64971.65%
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست:  ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200  و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
خرید و فروش مخالف سیگنال AC در AUDUSD
این روش بر اساس مقاله آیا اندیکاتور accelerator oscillator سودده است طراحی شده است.

6

استراتژی معکوس دونچیان

بررسی معامله خلاف استراتژی دونچیان با ورود 85 کندل و خروج 45 کندل

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
3267.171.5010.546.71%31065.81%
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست:  ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۵ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
خرید و فروش مخالف سیگنال دونچیان در AUDUSD
این روش بر اساس مقاله آیا کانال دونچیان سودده است طراحی شده است.
7

استراتژی فاصله از AMA

بررسی معامله ترید بر خلاف روند با فاصله گرفتن از خط AMA

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
1092.941.175.7211.62%19180.63%
پارامترها: پریود 90 – پریود fast معادل 3 – پریود slow معادل 21
دوره و مدت تست: ۱۴ دی ۱۳۹۸ تا ۵ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۹ ماه)
ورود: ورود فاصله از میانگین حرکتی AMA به اندازه میانگین اندازه 25 کندل قبل ضرب در عدد 5 ( کندل 5 برابر میانگین اندازه کندل های قبل از مووینگ اوریج دور شود).
خروج: بازگشت به میانگین حرکتی AMA
AUDUSD خرید و فروش با فاصله گرفتن از میانگین متحرک AMA
این روش بر اساس مقاله از شکست در روند تا سودآوری مخالف روند طراحی شده است.
🎁

حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری

اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.

جمع‌بندی

نتایج بک‌تست دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUDUSD) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که هر هفت استراتژی بررسی‌شده در این دوره سودده بوده‌اند. بااین‌حال، تفاوت قابل‌توجهی در سود خالص، Profit Factor و افت سرمایه آن‌ها وجود دارد.

دونچیان معکوس با سود خالص ۳٬۲۶۷٫۱۷ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۵۰ و Drawdown معادل ۶٫۷۱٪ بهترین عملکرد را از نظر سود خالص و Profit Factor ثبت کرده است. این استراتژی با تنها ۳۱۰ معامله، نتیجه قابل‌توجهی در مقایسه با سایر روش‌ها داشته است.

Accelerator Oscillator معکوس با سود ۲٬۰۷۷٫۰۶ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته، اما Profit Factor آن ۱٫۱۶ و Drawdown آن ۱۲٫۶۵٪ بوده که بیشترین افت سرمایه در این مجموعه است.

بولینگر باند با سود خالص ۱٬۵۲۶٫۰۱ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۴۶ و Drawdown تنها ۳٫۱۷٪ یکی از متعادل‌ترین نتایج را ثبت کرده است. این روش کمترین افت سرمایه را در میان هفت استراتژی داشته است. Moving Average معکوس، Parabolic SAR معکوس و ایچیموکو معکوس نیز به‌ترتیب ۱٬۵۷۰٫۰۷، ۱٬۳۰۸٫۳۷ و ۹۷۸٫۷۱ دلار سود ثبت کرده‌اند.

استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۱٬۰۹۲٫۹۴ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۱۷ و Drawdown معادل ۱۱٫۶۲٪ به نتیجه مثبت رسیده است. این روش با نرخ برد ۸۰٫۶۳٪ بالاترین درصد معاملات موفق را داشته، اما سود خالص آن نسبت به بیشتر روش‌های دیگر کمتر بوده است.

در مجموع، دونچیان معکوس از نظر سود خالص و Profit Factor پیشتاز بوده، درحالی‌که بولینگر باند با کمترین Drawdown و Profit Factor بالا، عملکرد متعادل‌تری از نظر کنترل افت سرمایه ثبت کرده است. همچنین، نتیجه AMA نشان می‌دهد که نرخ برد بالاتر لزوماً به معنی سود بیشتر یا ریسک کمتر نیست.

این نتایج محدود به دوره و تنظیمات بک‌تست هستند و به‌تنهایی سودآوری پایدار در آینده را اثبات نمی‌کنند.

برچسب ها:
, , , , , ,
جدیدتر بررسی استراتژی های معاملاتی بیت کوین (Bitcoin)
بازگشت به لیست
قدیمی تر فارکس چیست؟ آموزش کامل Forex و نحوه معامله در بازار ارز برای  مبتدیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *