بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی فارکس در پوند انگلیس/فرانک سوئیس GBPCHF
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز پوند انگلیس/فرانک سوئیس با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| GBPCHF | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در پوند انگلیس/فرانک سوئیس (GBPCHF)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فاردکس پوند انگلیس/فرانک سوئیس انجام‌شده توسط 30pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، شش استراتژی سودده و تنها یک استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. بااین‌حال، تفاوت قابل‌توجهی در سود خالص، Profit Factor، افت سرمایه و تعداد معاملات آن‌ها دیده می‌شود.
بولینگر باند با سود خالص ۲٬۹۹۶٫۶۱ دلار بهترین عملکرد را در این مجموعه ثبت کرده است. این استراتژی با Profit Factor برابر با ۱٫۳۵ و Drawdown تنها ۹٫۰۳٪، علاوه بر بیشترین سود خالص، بالاترین Profit Factor و کمترین افت سرمایه را نیز در میان تمام روش‌های بررسی‌شده داشته است. نرخ برد آن ۷۰٫۶۰٪ و تعداد معاملاتش ۳۶۴ بوده است.
Moving Average معکوس با سود خالص ۲٬۹۳۴ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. این روش با Profit Factor برابر با ۱٫۱۸ و Drawdown معادل ۱۶٫۹۲٪ نتیجه مثبتی داشته، اما افت سرمایه آن تقریباً دو برابر بولینگر باند بوده است.
دونچیان معکوس نیز با سود خالص ۲٬۷۹۶٫۸۳ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۱۹ و Drawdown معادل ۱۶٫۹۱٪ عملکرد مثبتی ثبت کرده است. این استراتژی با ۳۶۳ معامله، تعداد معاملاتی تقریباً برابر با بولینگر باند داشته، اما سود خالص کمتر و افت سرمایه بیشتری ثبت کرده است.
Accelerator Oscillator معکوس با سود خالص ۲٬۲۳۸٫۰۵ دلار و نرخ برد ۷۱٫۹۹٪ نیز سودده بوده است. بااین‌حال، Profit Factor آن تنها ۱٫۰۷ و Drawdown آن ۲۲٫۰۲٪ بوده که نشان می‌دهد حاشیه سودآوری این روش نسبتاً محدود و افت سرمایه آن قابل‌توجه بوده است.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۱٬۶۶۲٫۹۷ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۲۷ عملکرد مثبتی داشته است. این روش با نرخ برد ۸۱٫۰۵٪، بالاترین درصد معاملات موفق را در میان هفت استراتژی ثبت کرده و تنها ۱۹۰ معامله انجام داده است. بااین‌حال، Drawdown آن ۱۸٫۳۵٪ بوده که بیش از دو برابر بولینگر باند است.
ایچیموکو معکوس نیز با سود خالص ۱٬۵۹۷٫۵۹ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۲۱ و Drawdown معادل ۱۲٫۵۲٪ به نتیجه مثبت رسیده است. نرخ برد این روش ۷۳٫۱۶٪ بوده و در مجموع ۳۹۵ معامله انجام داده است.
در مقابل، Parabolic SAR معکوس تنها استراتژی زیان‌ده این مجموعه بوده است. این روش با وجود انجام ۳٬۸۴۴ معامله و نرخ برد ۶۲٫۲۳٪، زیان خالص ۲۱۸٫۱۲ دلار ثبت کرده است. Profit Factor آن پس از گرد کردن ۱٫۰۰ بوده که نشان می‌دهد مجموع سود و زیان معاملات تقریباً برابر بوده‌اند. بااین‌حال، Drawdown این استراتژی به ۳۹٫۲۶٪ رسیده که بیشترین افت سرمایه در میان هفت روش است.
نکته قابل‌توجه این آزمایش، مقایسه بولینگر باند و AMA است. استراتژی AMA با نرخ برد ۸۱٫۰۵٪، حدود ۱۰٫۵ واحد درصد بیشتر از بولینگر باند معاملات موفق داشته، اما سود خالص آن نزدیک به ۴۴٫۵٪ کمتر بوده است. همچنین، افت سرمایه AMA تقریباً دو برابر بولینگر باند ثبت شده است. این تفاوت نشان می‌دهد که نرخ برد بالاتر لزوماً به معنی سود بیشتر یا ریسک کمتر نیست.
در مجموع، بولینگر باند از نظر سود خالص، Profit Factor و کمترین Drawdown، بهترین عملکرد این مجموعه را داشته است. Moving Average معکوس و دونچیان معکوس نیز سود قابل‌توجهی ثبت کرده‌اند، اما افت سرمایه بیشتری داشته‌اند. در مقابل، Parabolic SAR معکوس با وجود تعداد بسیار زیاد معاملات، نتوانسته به سودآوری برسد و بیشترین افت سرمایه را نیز تجربه کرده است.
این نتایج نشان می‌دهد که تعداد معاملات و نرخ برد بالا به‌تنهایی معیار مناسبی برای انتخاب استراتژی نیستند و بررسی سود خالص، Profit Factor و افت سرمایه در کنار یکدیگر ضروری است. همچنین، عملکرد مثبت شش استراتژی در این دوره از بک‌تست به معنی تضمین سودآوری آن‌ها در آینده نیست و برای ارزیابی پایداری نتایج، آزمایش در دوره‌های زمانی دیگر و داده‌های خارج از نمونه ضروری است.