بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای دلار آمریکا/ین ژاپن USDJPY
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار آمریکا/ین ژاپن با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| USDJPY | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار آمریکا/ین ژاپن (USDJPY)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فارکس دلار آمریکا/ین ژاپن نشان می‌دهد که هر هفت استراتژی بررسی‌شده در این دوره زیان‌ده بوده‌اند و هیچ‌کدام با تنظیمات آزمایش‌شده نتوانسته‌اند به سود خالص مثبت برسند.
ایچیموکو معکوس با زیان خالص ۳۹۰٫۹۸ دلار و Profit Factor برابر با ۰٫۹۳ بهترین عملکرد نسبی را در این مجموعه داشته است. افت سرمایه این استراتژی نیز ۱۱٫۸۶٪ بوده که کمترین Drawdown در میان هفت روش بررسی‌شده است.
دونچیان معکوس با زیان ۱٬۰۰۵٫۲۱ دلار و Profit Factor برابر با ۰٫۹۲ و Moving Average معکوس با زیان ۱٬۲۹۶٫۹۵ دلار در رتبه‌های بعدی از نظر کمترین زیان قرار گرفته‌اند. بولینگر باند نیز زیان ۱٬۴۷۵٫۴۴ دلار ثبت کرده است.
در مقابل، Parabolic SAR معکوس با زیان خالص ۵٬۵۹۱٫۴۴ دلار و Drawdown برابر با ۵۸٫۰۴٪ ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است. این استراتژی با ۲٬۷۷۸ معامله بیشترین تعداد معاملات را نیز در میان روش‌های بررسی‌شده ثبت کرده است. Accelerator Oscillator معکوس هم با زیان ۲٬۷۴۳٫۰۳ دلار و افت سرمایه ۳۰٫۹۳٪ نتیجه نامناسبی داشته است.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، نتیجه جالبی داشته است. این روش با نرخ برد ۷۷٫۰۶٪، بالاترین درصد معاملات موفق را در میان تمام استراتژی‌ها ثبت کرده، اما در نهایت با ۱٬۱۲۲٫۷۷ دلار زیان خالص و Drawdown برابر با ۳۵٫۳۵٪ همراه بوده است. Profit Factor آن نیز ۰٫۹۱ بوده که نشان می‌دهد مجموع زیان معاملات بازنده از مجموع سود معاملات برنده بیشتر بوده است.
نکته قابل‌توجه این است که تمام هفت استراتژی نرخ برد بالاتر از ۵۹٪ داشته‌اند، اما همگی زیان‌ده بوده‌اند. حتی استراتژی AMA با موفقیت در بیش از سه‌چهارم معاملات نیز نتوانسته به سودآوری برسد.
در مجموع، این آزمایش بار دیگر نشان می‌دهد که نرخ برد بالا به‌تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی یک استراتژی معاملاتی نیست. اندازه سود و زیان هر معامله، هزینه‌های معاملاتی و میزان افت سرمایه نیز باید در کنار درصد معاملات موفق بررسی شوند. در بازار USDJPY، هیچ‌کدام از هفت روش آزمایش‌شده در این دوره و با تنظیمات فعلی به نتیجه سودآور و قابل‌اتکا نرسیده‌اند.