بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی فارکس در پوند انگلیس/ین ژاپن GBPJPY
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز پوند انگلیس/ین ژاپن با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| GBPJPY | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در پوند انگلیس/ین ژاپن (GBPJPY)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فارکس پوند انگلیس/ین ژاپن انجام‌شده توسط 30pip نشان می‌دهد که هر هفت استراتژی بررسی‌شده در این دوره زیان‌ده بوده‌اند. هیچ‌کدام از روش‌ها با تنظیمات آزمایش‌شده نتوانسته‌اند به سود خالص مثبت برسند و Profit Factor تمامی آن‌ها کمتر از یک بوده است. همچنین، افت سرمایه در برخی استراتژی‌ها به بیش از ۴۰٪ رسیده که نشان‌دهنده ریسک قابل‌توجه آن‌ها در این دوره است.
بولینگر باند با زیان خالص ۸۱۷٫۲۳ دلار کمترین زیان را در این مجموعه ثبت کرده است. Profit Factor این روش ۰٫۹۰ و Drawdown آن ۱۳٫۸۴٪ بوده که کمترین افت سرمایه در میان هفت استراتژی است. بااین‌حال، نتیجه نهایی همچنان منفی بوده است.
ایچیموکو معکوس با زیان ۱٬۰۸۸٫۲۹ دلار، Profit Factor برابر با ۰٫۸۵ و Drawdown معادل ۲۲٫۷۱٪ نیز نتوانسته به سودآوری برسد. نکته قابل‌توجه این است که این روش با وجود نرخ برد ۷۲٫۰۸٪، نتیجه نهایی منفی داشته است.
دونچیان معکوس با زیان خالص ۱٬۲۶۳٫۲۶ دلار و Profit Factor برابر با ۰٫۹۱ و Moving Average معکوس با زیان ۱٬۹۵۶٫۷۴ دلار و Profit Factor برابر با ۰٫۸۸ نیز عملکرد منفی ثبت کرده‌اند. افت سرمایه این دو روش به‌ترتیب ۲۶٫۹۲٪ و ۳۲٫۲۷٪ بوده است.
Accelerator Oscillator معکوس با زیان ۱٬۶۰۳٫۹۳ دلار و Drawdown برابر با ۳۸٫۴۷٪ به نتیجه منفی رسیده است. بااین‌حال، Profit Factor این روش ۰٫۹۴ بوده که بالاترین مقدار در میان هفت استراتژی است. این موضوع نشان می‌دهد که نسبت مجموع سود معاملات برنده به مجموع زیان معاملات بازنده در این روش، نسبت به سایر استراتژی‌های بررسی‌شده به یک نزدیک‌تر بوده است.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با زیان خالص ۳٬۰۹۶٫۲۴ دلار، Profit Factor برابر با ۰٫۷۸ و Drawdown معادل ۴۱٫۳۳٪ یکی از ضعیف‌ترین نتایج را ثبت کرده است. نکته جالب اینجاست که این روش با نرخ برد ۷۶٫۳۸٪، بالاترین درصد معاملات موفق را در میان تمام استراتژی‌ها داشته، اما با وجود موفقیت در بیش از سه‌چهارم معاملات، زیان قابل‌توجهی ثبت کرده است.
در مقابل، Parabolic SAR معکوس با زیان خالص ۴٬۶۳۳٫۵۳ دلار ضعیف‌ترین عملکرد را از نظر سود خالص داشته است. این استراتژی با ۲٬۹۰۸ معامله بیشترین تعداد معاملات را انجام داده و Drawdown آن به ۵۴٫۸۶٪ رسیده که بالاترین افت سرمایه در این مجموعه است. Profit Factor آن نیز ۰٫۹۰ بوده است.
نکته برجسته این آزمایش، مقایسه AMA و بولینگر باند است. AMA با نرخ برد ۷۶٫۳۸٪، حدود ۱۶٫۵ واحد درصد بیشتر از بولینگر باند معاملات موفق داشته، اما زیان خالص آن بیش از سه برابر بوده است. همچنین، افت سرمایه AMA تقریباً سه برابر بولینگر باند ثبت شده است. این تفاوت نشان می‌دهد که نرخ برد بالاتر لزوماً به معنی زیان کمتر یا ریسک پایین‌تر نیست.
در مجموع، بولینگر باند از نظر کمترین زیان خالص و کمترین Drawdown، بهترین عملکرد نسبی را در این مجموعه داشته است، هرچند همچنان زیان‌ده بوده است. Accelerator Oscillator معکوس نیز بالاترین Profit Factor را ثبت کرده، اما افت سرمایه قابل‌توجهی داشته است. در مقابل، Parabolic SAR معکوس و استراتژی فاصله از AMA از ضعیف‌ترین روش‌های این دوره بوده‌اند.
نتایج GBPJPY نشان می‌دهد که نرخ برد بالا به‌تنهایی برای سودآوری کافی نیست و کنترل اندازه زیان معاملات نقش مهمی در عملکرد نهایی دارد. بااین‌حال، این یافته‌ها محدود به دوره و تنظیمات آزمایش‌شده هستند و برای قضاوت درباره عملکرد آینده استراتژی‌ها باید آزمایش‌های بیشتری انجام شود.