بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای پوند انگلیس/دلار آمریکا GBPUSD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز پوند انگلیس/دلار آمریکا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| GBPUSD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در پوند انگلیس/دلار آمریکا (GBPUSD)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فارکس پوند انگلیس/دلار آمریکا انجام‌شده توسط 30pip نشان می‌دهد که هر هفت استراتژی بررسی‌شده در این دوره سودده بوده‌اند. بااین‌حال، تفاوت قابل‌توجهی در سود خالص، Profit Factor، افت سرمایه و تعداد معاملات آن‌ها وجود دارد. نکته مهم این است که برخی روش‌ها با وجود ثبت سود مثبت، Profit Factor بسیار نزدیک به یک داشته‌اند که نشان‌دهنده حاشیه سودآوری محدود آن‌هاست.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۱٬۹۵۹٫۳۹ دلار بیشترین سود را در این مجموعه ثبت کرده است. این روش با ۲۳۴ معامله، نرخ برد ۸۵٫۹۰٪ و Profit Factor برابر با ۱٫۲۰ عملکرد مثبتی داشته است. بااین‌حال، Drawdown آن ۱۶٫۵۳٪ بوده که دومین افت سرمایه بزرگ در میان هفت روش محسوب می‌شود. بنابراین، بالاترین سود و نرخ برد لزوماً با کمترین ریسک همراه نبوده است.
بولینگر باند با سود خالص ۱٬۵۰۵٫۲۵ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. این استراتژی با Profit Factor برابر با ۱٫۲۳ و Drawdown تنها ۶٫۰۲٪، هم بالاترین Profit Factor و هم کمترین افت سرمایه را در این مجموعه ثبت کرده است. با توجه به این دو شاخص، بولینگر باند یکی از متعادل‌ترین عملکردها را داشته است.
ایچیموکو معکوس با سود خالص ۱٬۰۶۲٫۳۸ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۱۹ و نرخ برد ۷۲٫۴۷٪ نیز نتیجه مثبتی داشته است. بااین‌حال، افت سرمایه آن ۱۳٫۲۱٪ بوده که نسبت به بولینگر باند بیشتر است.
Accelerator Oscillator معکوس با سود خالص ۹۵۶٫۹۵ دلار و نرخ برد ۷۱٫۳۶٪ به نتیجه مثبت رسیده، اما Profit Factor آن تنها ۱٫۰۴ و Drawdown آن ۱۷٫۶۴٪ بوده است. این روش بیشترین افت سرمایه را در میان هفت استراتژی ثبت کرده و با وجود تعداد قابل‌توجه معاملات موفق، حاشیه سودآوری محدودی داشته است.
Moving Average معکوس با سود ۷۱۸٫۷۴ دلار و دونچیان معکوس با سود ۶۵۶٫۵۶ دلار نیز مثبت بوده‌اند. Profit Factor این دو روش به‌ترتیب ۱٫۰۵ و ۱٫۰۶ بوده که نشان می‌دهد مجموع سود معاملات برنده فاصله چندانی با مجموع زیان معاملات بازنده نداشته است.
Parabolic SAR معکوس با وجود انجام ۲٬۹۳۴ معامله، تنها ۴۷۱٫۵۰ دلار سود خالص ثبت کرده است. Profit Factor این استراتژی ۱٫۰۱ و Drawdown آن ۱۴٫۱۰٪ بوده است. این نتیجه نشان می‌دهد که استراتژی با وجود تعداد بسیار زیاد معاملات، عملاً به محدوده سربه‌سر نزدیک بوده و حاشیه سودآوری بسیار محدودی داشته است.
نکته جالب این آزمایش، مقایسه AMA و بولینگر باند است. AMA با نرخ برد ۸۵٫۹۰٪ و سود خالص بیشتر، از نظر این دو شاخص پیشتاز بوده، اما بولینگر باند با نرخ برد پایین‌تر ۶۳٫۵۳٪، Profit Factor بالاتر و افت سرمایه بسیار کمتری ثبت کرده است. در واقع، Drawdown استراتژی AMA حدود ۲٫۷ برابر بولینگر باند بوده است.
در مجموع، اگر تنها سود خالص و نرخ برد را در نظر بگیریم، استراتژی فاصله از AMA بهترین نتیجه را داشته است؛ اما با توجه به Profit Factor و Drawdown، بولینگر باند عملکرد متعادل‌تر و قابل‌دفاع‌تری ثبت کرده است. ایچیموکو معکوس نیز نتیجه نسبتاً مناسبی داشته، درحالی‌که SAR، Moving Average، دونچیان و Accelerator Oscillator به دلیل Profit Factor نزدیک به یک، حاشیه سودآوری محدودی نشان داده‌اند.
بااین‌حال، سودآوری هر هفت استراتژی در یک دوره بک‌تست به معنی تضمین عملکرد مشابه در آینده نیست. برای ارزیابی پایداری نتایج باید عملکرد آن‌ها در دوره‌های زمانی دیگر، داده‌های خارج از نمونه و شرایط متفاوت بازار نیز بررسی شود.