بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای طلا/دلار آمریکا XAUUSD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز طلا/دلار آمریکا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|
| XAUUSD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در طلا/دلار آمریکا (XAUUSD)
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 10204.77- | 0.66 | 102.03% | 251 | 58.96% |
| ایچیموکو معکوس | 1124.31- | 0.78 | 13.74% | 190 | 45.26% |
| Parabolic SAR معکوس | 10181.19- | 0.93 | 101.62% | 2469 | 61.77% |
| Moving Average معکوس | 10851.97- | 0.80 | 107.14% | 475 | 63.16% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 10034.02- | 0.83 | 100.32% | 527 | 64.90% |
| استراتژی دونچیان معکوس | 9978.52- | 0.76 | 99.84% | 240 | 61.67% |
| استراتژی فاصله از AMA ( با اسپرد Current) | 10173.33- | 0.61 | 101.53% | 238 | 72.27% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| -10204.77 | 0.66 | -40.66 | 102.03% | 251 | 58.96% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۱۳ آبان ۱۳۹۹ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۱۰ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| -1124.31 | 0.78 | -5.92 | 13.74% | 190 | 45.26% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۱۹ دی ۱۳۹۹ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۷ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| -10181.19 | 0.93 | -4.12 | 101.62% | 2469 | 61.77% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۱۹ دی ۱۳۹۹ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۷ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| -10851.97 | 0.80 | -22.85 | 107.14% | 475 | 63.16% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۱۳ آبان ۱۳۹۹ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۱۰ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| -10034.02 | 0.83 | -19.04 | 100.32% | 527 | 64.90% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۱۳ آبان ۱۳۹۹ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۱۰ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| -9978.52 | 0.76 | -41.58 | 99.84% | 240 | 61.67% |
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۱۳ آبان ۱۳۹۹ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۱۱ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 10173.33- | 0.61 | 85.49- | 101.53% | 238 | 72.27% |
پارامترها: پریود 90 – پریود fast معادل 3 – پریود slow معادل 21
دوره و مدت تست: ۱۴ دی ۱۳۹۸ تا ۵ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۹ ماه)
ورود: ورود فاصله از میانگین حرکتی AMA به اندازه میانگین اندازه 25 کندل قبل ضرب در عدد 5 ( کندل 5 برابر میانگین اندازه کندل های قبل از مووینگ اوریج دور شود).
خروج: بازگشت به میانگین حرکتی AMA
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک‌تست طلا/دلار آمریکا (XAUUSD) نشان می‌دهد که هر هفت استراتژی بررسی‌شده در این دوره زیان‌ده بوده‌اند. هیچ‌کدام از این روش‌ها با تنظیمات آزمایش‌شده نتوانسته‌اند به سود خالص مثبت برسند. همچنین، بر اساس میزان زیان و افت سرمایه ثبت‌شده، می‌توان گفت تمام استراتژی‌ها به‌جز ایچیموکو معکوس عملاً به محدوده کال‌مارجین رسیده‌اند.
ایچیموکو معکوس با زیان خالص ۱٬۱۲۴٫۳۱ دلار و افت سرمایه ۱۳٫۷۴٪ بهترین عملکرد نسبی را در این مجموعه داشته است. بااین‌حال، Profit Factor برابر با ۰٫۷۸ نشان می‌دهد که این استراتژی نیز سودآور نبوده است.
در مقابل، Moving Average معکوس با زیان خالص ۱۰٬۸۵۱٫۹۷ دلار و Drawdown برابر با ۱۰۷٫۱۴٪ بدترین نتیجه را ثبت کرده است.
بولینگر باند، Parabolic SAR معکوس، Accelerator Oscillator معکوس و دونچیان معکوس نیز همگی زیان‌هایی نزدیک به ۱۰ هزار دلار داشته‌اند و افت سرمایه آن‌ها به حدود ۱۰۰٪ یا بیشتر رسیده است.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با وجود ثبت نرخ برد ۷۲٫۲۷٪، زیان خالص ۱۰٬۱۷۳٫۳۳ دلار و Drawdown برابر با ۱۰۱٫۵۳٪ داشته است. Profit Factor این استراتژی نیز ۰٫۶۱ بوده که پایین‌ترین مقدار در میان تمام روش‌های بررسی‌شده است.
نکته جالب اینجاست که AMA بالاترین نرخ برد و هم‌زمان پایین‌ترین Profit Factor را در بین هفت استراتژی داشته است. یعنی با وجود موفقیت در نزدیک به سه‌چهارم معاملات، زیان معاملات بازنده آنقدر بزرگ بوده که سود معاملات برنده را از بین برده است.
در مجموع، این آزمایش نشان می‌دهد که نرخ برد بالا به‌تنهایی نشانه سودآوری یک استراتژی نیست. در بازار طلا، مدیریت زیان و اندازه معاملات بازنده اهمیت زیادی داشته و هیچ‌کدام از هفت روش آزمایش‌شده در این دوره نتوانسته‌اند به نتیجه سودآور و قابل‌اتکا برسند.
