بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی یورو/فرانک سوئیس EURCHF
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز یورو/فرانک سوئیس با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| EURCHF | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در یورو/فرانک سوئیس (EURCHF)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک‌تست یورو/فرانک سوئیس (EURCHF) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، سه استراتژی سودده و چهار استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. بیشتر روش‌های زیان‌ده به محدوده سربه‌سر نزدیک بوده‌اند، اما اختلاف قابل‌توجهی در سود خالص، Profit Factor، افت سرمایه و تعداد معاملات آن‌ها وجود دارد.
Parabolic SAR معکوس با سود خالص ۲٬۸۷۱٫۰۱ دلار بیشترین سود را در این مجموعه ثبت کرده است. این استراتژی با ۲٬۹۷۷ معامله، Profit Factor برابر با ۱٫۱۱ و Drawdown معادل ۱۳٫۷۸٪ عملکرد مثبتی داشته است. بااین‌حال، تعداد بسیار زیاد معاملات و Profit Factor نسبتاً نزدیک به یک نشان می‌دهد که حاشیه سودآوری آن محدود بوده و بررسی تأثیر هزینه‌های معاملاتی اهمیت زیادی دارد.
Moving Average معکوس با سود خالص ۱٬۰۲۶٫۵۲ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. این روش با Profit Factor برابر با ۱٫۱۴ و Drawdown تنها ۷٫۵۳٪، هم بالاترین Profit Factor و هم کمترین افت سرمایه را در میان هفت استراتژی ثبت کرده است. بنابراین، با وجود سود خالص کمتر نسبت به SAR، از نظر این دو شاخص عملکرد متعادل‌تری داشته است.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۲۵۶٫۴۲ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۰۶ سومین و آخرین روش سودده این مجموعه بوده است. این استراتژی با نرخ برد ۸۲٫۶۹٪، بالاترین درصد معاملات موفق را ثبت کرده و تنها ۱۵۶ معامله انجام داده است. بااین‌حال، Drawdown آن ۱۴٫۰۷٪ بوده و سود خالص محدودی نسبت به افت سرمایه ثبت‌شده داشته است.
در میان روش‌های زیان‌ده، بولینگر باند با زیان خالص ۶۴٫۴۲ دلار کمترین زیان را داشته است. Profit Factor آن ۰٫۹۹ و Drawdown آن ۱۳٫۶۸٪ بوده که نشان می‌دهد نتیجه نهایی به محدوده سربه‌سر نزدیک بوده است.
دونچیان معکوس با زیان ۹۳٫۸۲ دلار و Accelerator Oscillator معکوس با زیان ۱۰۰٫۲۷ دلار نیز نتایج منفی نزدیک به سربه‌سر ثبت کرده‌اند. Profit Factor هر دو روش ۰٫۹۹ بوده، اما افت سرمایه آن‌ها به‌ترتیب ۱۸٫۵۴٪ و ۲۰٫۸۹٪ رسیده است. Accelerator Oscillator بیشترین Drawdown را در میان تمام روش‌های بررسی‌شده داشته است.
ایچیموکو معکوس با زیان خالص ۴۶۴٫۱۹ دلار ضعیف‌ترین عملکرد را از نظر سود خالص ثبت کرده است. این روش با وجود نرخ برد ۷۱٫۰۱٪، Profit Factor برابر با ۰٫۸۹ و Drawdown معادل ۱۲٫۰۹٪ داشته است.
نکته قابل‌توجه این آزمایش، مقایسه AMA و Moving Average معکوس است. AMA با نرخ برد ۸۲٫۶۹٪، حدود ۱۵٫۷ واحد درصد بیشتر از Moving Average معکوس معاملات موفق داشته، اما سود خالص آن تقریباً یک‌چهارم این روش بوده است. همچنین، افت سرمایه AMA نزدیک به ۱٫۹ برابر Moving Average معکوس ثبت شده است. این تفاوت بار دیگر نشان می‌دهد که نرخ برد بالاتر لزوماً به معنی سود بیشتر یا ریسک کمتر نیست.
در مجموع، Parabolic SAR معکوس از نظر سود خالص بهترین عملکرد را داشته است، اما با توجه به Profit Factor و Drawdown، Moving Average معکوس نتیجه متعادل‌تر و قابل‌دفاع‌تری ثبت کرده است. استراتژی AMA نیز با بالاترین نرخ برد به سود مثبت رسیده، اما سود آن در مقایسه با افت سرمایه محدود بوده است.
نتایج EURCHF نشان می‌دهد که تعداد معاملات زیاد یا نرخ برد بالا به‌تنهایی معیار مناسبی برای انتخاب استراتژی نیستند و باید سود خالص، Profit Factor و افت سرمایه را در کنار یکدیگر بررسی کرد. همچنین، این یافته‌ها محدود به دوره و تنظیمات آزمایش‌شده هستند و برای ارزیابی پایداری عملکرد در آینده، بررسی داده‌های خارج از نمونه و شرایط متفاوت بازار ضروری است.