بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی یورو/فرانک سوئیس EURCHF
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز یورو/فرانک سوئیس با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|
| EURCHF | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در یورو/فرانک سوئیس (EURCHF)
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 64.42- | 0.99 | 13.68% | 257 | 63.42% |
| ایچیموکو معکوس | 464.19- | 0.89 | 12.09% | 307 | 71.01% |
| Parabolic SAR معکوس | 2871.01 | 1.11 | 13.78% | 2977 | 62.21% |
| Moving Average معکوس | 1026.52 | 1.14 | 7.53% | 506 | 67.00% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 100.27- | 0.99 | 20.89% | 649 | 70.42% |
| استراتژی دونچیان معکوس | 93.82- | 0.99 | 18.54% | 262 | 60.69% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 64.42- | 0.99 | 0.25- | 13.68% | 257 | 63.42% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 464.19- | 0.89 | 1.51- | 12.09% | 307 | 71.01% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا اوت ۲۰۲۶ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2871.01 | 1.11 | 0.96 | 13.78% | 2977 | 62.21% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1026.52 | 1.14 | 2.03 | 7.53% | 506 | 67.00% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 100.27- | 0.99 | 0.15- | 20.89% | 649 | 70.42% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 93.82- | 0.99 | 0.36- | 18.54% | 262 | 60.69% |
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۵ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست یورو/فرانک سوئیس انجام شده توسط 30pip نشان می‌دهد که از شش استراتژی بررسی‌شده، دو استراتژی سودده و چهار استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. Parabolic SAR معکوس با سود خالص 2871.01 بیشترین سود را ثبت کرده است. پس از آن، Moving Average معکوس با سود خالص 1026.52 قرار دارد.
Moving Average معکوس با Profit Factor برابر 1.14 و Max Drawdown برابر 7.53٪ از نظر این دو شاخص نتیجه بهتری نسبت به SAR داشته است. SAR معکوس Profit Factor برابر 1.11 و Max Drawdown برابر 13.78٪ داشته و با 2977 معامله، تعداد معاملات آن بسیار بیشتر بوده است.
در بین نتایج منفی، ایچیموکو معکوس با زیان 464.19- ضعیف‌ترین سود خالص را ثبت کرده است. بولینگر باند با 64.42-، Accelerator Oscillator معکوس با 100.27- و دونچیان معکوس با 93.82- زیان کمتری داشته‌اند و Profit Factor هر سه برابر 0.99 بوده است. بنابراین در این دوره، اختلاف اصلی در نتایج EUR/CHF مربوط به عملکرد مثبت SAR و Moving Average معکوس است.
