بک‌تست (فارکس) استراتژی‌های معاملاتی یورو/دلار نیوزیلند EURNZD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز یورو/دلار نیوزیلند با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| EURNZD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در یورو/دلار نیوزیلند (EURNZD)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک‌تست یورو/دلار نیوزیلند (EURNZD) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، شش استراتژی سودده و تنها یک استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. بااین‌حال، تفاوت قابل‌توجهی در میزان سودآوری، Profit Factor، افت سرمایه و تعداد معاملات آن‌ها وجود دارد.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۳٬۲۱۰٫۴۶ دلار بیشترین سود را در این مجموعه ثبت کرده است. این روش با Profit Factor برابر با ۱٫۷۹ و نرخ برد ۸۲٫۶۱٪، در هر سه شاخص سود خالص، Profit Factor و نرخ برد بهترین نتیجه را داشته است. نکته قابل‌توجه این است که AMA با انجام تنها ۱۸۴ معامله به این نتیجه رسیده است. بااین‌حال، Drawdown آن ۱۶٫۲۳٪ بوده که بیشترین افت سرمایه در میان هفت استراتژی محسوب می‌شود.
Parabolic SAR معکوس با سود خالص ۳٬۰۱۶٫۹۶ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. این استراتژی برای دستیابی به این سود ۳٬۱۱۶ معامله انجام داده و Profit Factor آن ۱٫۰۹ بوده است. Drawdown این روش نیز ۸٫۸۷٪ ثبت شده که کمترین افت سرمایه در میان تمام استراتژی‌های بررسی‌شده است. بااین‌حال، Profit Factor نزدیک به یک نشان می‌دهد که حاشیه سودآوری این روش محدود بوده است.
دونچیان معکوس با سود خالص ۱٬۵۳۴٫۳۹ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۱۸ و Drawdown معادل ۱۰٫۵۵٪ عملکرد مثبتی داشته است. این روش با ۲۹۱ معامله و نرخ برد ۶۳٫۹۲٪، در مقایسه با SAR تعداد معاملات بسیار کمتری داشته و در عین حال Profit Factor بالاتری ثبت کرده است.
Moving Average معکوس نیز با سود خالص ۱٬۲۵۶٫۵۷ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۱۳ و Drawdown معادل ۱۱٫۳۹٪ به نتیجه مثبت رسیده است. این استراتژی در مجموع ۵۳۳ معامله انجام داده و نرخ برد آن ۶۵٫۲۹٪ بوده است.
Accelerator Oscillator معکوس با سود خالص ۶۳۲٫۴۵ دلار و نرخ برد ۷۰٫۵۲٪ نیز سودده بوده است، اما Profit Factor آن تنها ۱٫۰۴ و Drawdown آن ۱۳٫۲۰٪ ثبت شده است. این اعداد نشان می‌دهند که حاشیه سودآوری آن نسبتاً محدود بوده است.
بولینگر باند با سود خالص ۱۵۴٫۱۱ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۰۳ کمترین سود را در میان شش استراتژی سودده داشته است. Drawdown این روش ۹٫۱۹٪ بوده و نتیجه نهایی آن به محدوده سربه‌سر نزدیک است.
در مقابل، ایچیموکو معکوس تنها استراتژی زیان‌ده این مجموعه بوده است. این روش با وجود نرخ برد ۷۳٫۷۷٪، زیان خالص ۳۴۷٫۹۰ دلار ثبت کرده است. Profit Factor آن ۰٫۹۴ و Drawdown برابر با ۱۲٫۹۵٪ بوده است.
نکته جالب این آزمایش، مقایسه AMA و Parabolic SAR معکوس است. هر دو روش بیش از ۳ هزار دلار سود خالص داشته‌اند، اما AMA با تنها ۱۸۴ معامله به این نتیجه رسیده، درحالی‌که SAR بیش از ۳٬۱۰۰ معامله انجام داده است. همچنین، Profit Factor استراتژی AMA برابر با ۱٫۷۹ بوده که فاصله قابل‌توجهی با مقدار ۱٫۰۹ در SAR دارد. در مقابل، افت سرمایه AMA نزدیک به ۱٫۸ برابر SAR بوده است.
این تفاوت نشان می‌دهد که سود خالص مشابه لزوماً به معنی کیفیت عملکرد و میزان ریسک یکسان نیست. تعداد معاملات، نسبت سود به زیان و افت سرمایه می‌توانند تصویر متفاوتی از عملکرد دو استراتژی ارائه دهند.
در مجموع، استراتژی فاصله از AMA از نظر سود خالص، Profit Factor و نرخ برد بهترین عملکرد را در بازار EURNZD ثبت کرده است، اما بیشترین Drawdown را نیز داشته است. در مقابل، Parabolic SAR معکوس با سود خالص نزدیک به AMA و کمترین افت سرمایه، نتیجه قابل‌توجهی ثبت کرده، هرچند Profit Factor آن پایین‌تر بوده است. دونچیان معکوس نیز با تعداد معاملات نسبتاً کمتر و Profit Factor بالاتر از بسیاری از روش‌ها، عملکرد مثبتی داشته است.
بااین‌حال، سودآوری شش استراتژی در این دوره از بک‌تست به معنی تضمین عملکرد مشابه در آینده نیست. برای ارزیابی پایداری نتایج، بررسی داده‌های خارج از نمونه، دوره‌های زمانی متفاوت و هزینه‌های معاملاتی ضروری است.