بک‌تست (فارکس) استراتژی‌های معاملاتی پوند انگلیس/دلار استرالیا GBPAUD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز پوند انگلیس/دلار استرالیا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| GBPAUD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در پوند انگلیس/دلار استرالیا (GBPAUD)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک‌تست پوند انگلیس/دلار استرالیا (GBPAUD) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، شش استراتژی سودده و تنها یک استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. بااین‌حال، اختلاف قابل‌توجهی در میزان سودآوری، Profit Factor، افت سرمایه و تعداد معاملات آن‌ها وجود دارد.
Parabolic SAR معکوس با سود خالص ۲٬۳۸۶٫۴۸ دلار بیشترین سود را در این مجموعه ثبت کرده است. این استراتژی با ۳٬۱۰۲ معامله، Profit Factor برابر با ۱٫۰۵ و Drawdown معادل ۱۶٫۷۷٪ عملکرد مثبتی داشته است. بااین‌حال، Profit Factor نزدیک به یک نشان می‌دهد که با وجود تعداد بسیار زیاد معاملات، حاشیه سودآوری این روش محدود بوده است.
دونچیان معکوس با سود خالص ۲٬۳۷۳٫۹۵ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. این روش با تنها ۲۸۸ معامله، Profit Factor برابر با ۱٫۲۳ و Drawdown معادل ۱۰٫۰۷٪ نتیجه متعادل‌تری نسبت به SAR ثبت کرده است. نکته جالب این است که دونچیان با کمتر از یک‌دهم تعداد معاملات SAR، تقریباً به همان میزان سود خالص رسیده است.
Moving Average معکوس نیز با سود خالص ۲٬۲۱۷٫۲۵ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۱۹ و Drawdown معادل ۱۱٫۵۷٪ عملکرد مثبتی داشته است. این استراتژی با ۵۴۴ معامله و نرخ برد ۶۶٫۷۳٪ از نظر سود خالص در جایگاه سوم قرار گرفته است.
بولینگر باند با سود خالص ۱٬۶۳۰٫۷۶ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۳۵ و Drawdown تنها ۶٫۴۲٪ یکی از قابل‌توجه‌ترین نتایج این مجموعه را ثبت کرده است. این روش علاوه بر داشتن بالاترین Profit Factor، کمترین افت سرمایه را نیز در میان هفت استراتژی داشته است. بنابراین، اگر کیفیت سودآوری و کنترل افت سرمایه را در کنار سود خالص در نظر بگیریم، بولینگر باند عملکرد متعادل‌تری نشان داده است.
Accelerator Oscillator معکوس با سود خالص ۲۶۷٫۰۹ دلار و ایچیموکو معکوس با سود ۲۲۹٫۳۷ دلار نیز مثبت بوده‌اند، اما Profit Factor آن‌ها به‌ترتیب ۱٫۰۱ و ۱٫۰۳ بوده است. این اعداد نشان می‌دهند که هر دو روش به محدوده سربه‌سر نزدیک بوده‌اند. Drawdown آن‌ها نیز به‌ترتیب ۱۸٫۳۰٪ و ۱۴٫۳۷٪ ثبت شده است.
در مقابل، استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، تنها روش زیان‌ده این مجموعه بوده است. این استراتژی با وجود ثبت بالاترین نرخ برد، معادل ۷۸٫۲۱٪، در نهایت ۱٬۲۹۵٫۴۹ دلار زیان خالص داشته است. Profit Factor آن ۰٫۸۴ و Drawdown برابر با ۲۱٫۶۳٪ بوده که بیشترین افت سرمایه در میان هفت روش است.
نکته قابل‌توجه این آزمایش، مقایسه AMA و بولینگر باند است. AMA با نرخ برد ۷۸٫۲۱٪، حدود ۸ واحد درصد بیشتر از بولینگر باند معاملات موفق داشته، اما نتیجه نهایی آن زیان‌ده بوده است. در مقابل، بولینگر باند با نرخ برد ۷۰٫۲۷٪ توانسته بیش از ۱٬۶۰۰ دلار سود خالص ثبت کند و افت سرمایه آن نیز کمتر از یک‌سوم AMA بوده است.
این اختلاف نشان می‌دهد که حتی موفقیت در نزدیک به ۸۰٪ معاملات نیز نمی‌تواند سودآوری یک استراتژی را تضمین کند. اندازه سود و زیان معاملات و میزان افت سرمایه اهمیت زیادی در ارزیابی عملکرد دارند.
در مجموع، Parabolic SAR معکوس از نظر سود خالص بهترین نتیجه را داشته است، اما با توجه به Profit Factor پایین و تعداد زیاد معاملات، برتری آن نسبت به سایر روش‌ها قطعی نیست. بولینگر باند با بالاترین Profit Factor و کمترین Drawdown، متعادل‌ترین عملکرد را از نظر این دو شاخص ثبت کرده است. دونچیان معکوس نیز با سودی نزدیک به SAR و تعداد معاملات بسیار کمتر، نتیجه قابل‌توجهی داشته است.
بااین‌حال، سودآوری شش استراتژی در این دوره از بک‌تست به معنی تضمین عملکرد مشابه در آینده نیست. برای ارزیابی پایداری نتایج، بررسی عملکرد در دوره‌های زمانی متفاوت، هزینه‌های معاملاتی و داده‌های خارج از نمونه ضروری است.