بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای دلار نیوزیلند/ین ژاپن NZDJPY
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار نیوزیلند/ین ژاپن با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| NZDJPY | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار نیوزیلند/ین ژاپن (NZDJPY)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فارکس دلار نیوزیلند/ین ژاپن انجام‌شده توسط 30pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، تنها یک استراتژی سودده و شش استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. در این مجموعه، بیشتر روش‌ها با وجود نرخ برد نسبتاً بالا نتوانسته‌اند به سود خالص مثبت برسند.
ایچیموکو معکوس تنها استراتژی سودده این مجموعه بوده که با سود خالص ۳۷۹٫۷۵ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۱۱ و Drawdown تنها ۶٫۴۰٪ بهترین عملکرد را ثبت کرده است. نرخ برد این روش ۷۵٪ بوده و در مجموع ۳۰۴ معامله انجام داده است. بااین‌حال، Profit Factor نزدیک به یک نشان می‌دهد که حاشیه سودآوری آن چندان بالا نبوده است.
در مقابل، استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با زیان خالص ۹۲۷٫۳۹ دلار ضعیف‌ترین نتیجه را از نظر سود خالص داشته است. نکته جالب اینجاست که این روش با نرخ برد ۷۷٫۱۶٪، بالاترین درصد معاملات موفق را در میان تمام استراتژی‌ها ثبت کرده، اما Profit Factor آن تنها ۰٫۸۸ و Drawdown آن ۱۸٫۷۸٪ بوده است.
Moving Average معکوس نیز با زیان ۸۶۲٫۱۰ دلار و Profit Factor برابر با ۰٫۹۰ عملکرد ضعیفی داشته است. دونچیان معکوس با زیان ۵۹۱٫۰۷ دلار و بولینگر باند با زیان ۳۶۳٫۰۷ دلار نیز نتوانسته‌اند به سودآوری برسند.
Parabolic SAR معکوس با وجود انجام ۳٬۰۴۶ معامله، زیان خالص ۵۲۸٫۴۹ دلار و Drawdown برابر با ۱۸٫۲۶٪ ثبت کرده است. Profit Factor این روش ۰٫۹۸ بوده که نشان می‌دهد نتیجه آن به محدوده سربه‌سر نزدیک بوده، اما تعداد زیاد معاملات نتوانسته سود خالص مثبتی ایجاد کند.
Accelerator Oscillator معکوس نیز با زیان ۲۲۷٫۹۲ دلار و Profit Factor برابر با ۰٫۹۸ به نتیجه منفی رسیده است. این روش با نرخ برد ۷۰٫۷۲٪، یکی دیگر از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد درصد بالای معاملات موفق لزوماً به سودآوری منجر نمی‌شود.
نکته قابل‌توجه این آزمایش، مقایسه ایچیموکو معکوس و AMA است. ایچیموکو با نرخ برد ۷۵٪ توانسته به سود برسد، اما AMA با نرخ برد بالاتر ۷۷٫۱۶٪ بیشترین زیان را ثبت کرده است. این تفاوت نشان می‌دهد که اندازه سود و زیان معاملات می‌تواند بسیار مهم‌تر از چند درصد اختلاف در نرخ برد باشد.
در مجموع، ایچیموکو معکوس تنها روش موفق این مجموعه بوده است؛ هرچند سودآوری آن نیز با Profit Factor برابر با ۱٫۱۱ چندان قدرتمند نیست. نتایج NZDJPY نشان می‌دهد که حتی استراتژی‌هایی با نرخ برد بالای ۷۰٪ ممکن است در نهایت زیان‌ده باشند و برای ارزیابی عملکرد آن‌ها باید سود خالص، Profit Factor و افت سرمایه را در کنار یکدیگر بررسی کرد.
این نتایج تنها مربوط به دوره و تنظیمات آزمایش‌شده هستند و برای نتیجه‌گیری درباره عملکرد آینده استراتژی‌ها کافی نیستند.