بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای دلار نیوزیلند/دلار آمریکا NZDUSD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار نیوزیلند/دلار آمریکا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| NZDUSD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار نیوزیلند/دلار آمریکا (NZDUSD)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فارکس دلار نیوزیلند/دلار آمریکا انجام‌شده توسط 30pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، پنج استراتژی سودده و دو استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. بااین‌حال، میزان سودآوری، افت سرمایه و تعداد معاملات در این روش‌ها تفاوت قابل‌توجهی داشته است.
دونچیان معکوس با سود خالص ۱٬۴۹۳٫۲۵ دلار بیشترین سود را در این مجموعه ثبت کرده است. Profit Factor این استراتژی ۱٫۲۱ و Drawdown آن تنها ۵٫۹۳٪ بوده که در مقایسه با سایر روش‌ها نتیجه نسبتاً مناسبی محسوب می‌شود.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۱٬۲۲۱٫۶۱ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. این روش با نرخ برد ۷۷٫۴۷٪ بالاترین درصد معاملات موفق را در میان هفت استراتژی داشته و Profit Factor آن ۱٫۲۵ بوده است. بااین‌حال، Drawdown برابر با ۱۳٫۸۳٪ نشان می‌دهد که افت سرمایه آن به‌مراتب بیشتر از دونچیان معکوس و بولینگر باند بوده است.
بولینگر باند با سود خالص ۹۵۳٫۸۷ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۲۹ و Drawdown تنها ۵٫۴۰٪ یکی از متعادل‌ترین نتایج را ثبت کرده است. این استراتژی علاوه بر داشتن بالاترین Profit Factor، کمترین افت سرمایه را نیز در میان تمام روش‌های بررسی‌شده داشته است.
ایچیموکو معکوس با سود ۶۳۲٫۷۷ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۱۸ عملکرد مثبتی داشته و نرخ برد آن ۷۶٫۱۶٪ بوده است. Moving Average معکوس نیز با سود ۵۸۳٫۳۰ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۰۷ به نتیجه مثبت رسیده، اما فاصله کمتری با محدوده سربه‌سر داشته است.
در مقابل، Parabolic SAR معکوس با زیان خالص ۸۱۷٫۱۲ دلار و Drawdown برابر با ۲۰٫۳۴٪ ضعیف‌ترین عملکرد را در این مجموعه ثبت کرده است. این استراتژی با وجود انجام ۳٬۰۰۶ معامله و نرخ برد ۶۰٫۷۸٪ نتوانسته به سودآوری برسد.
Accelerator Oscillator معکوس نیز با زیان ۱۴۴٫۷۴ دلار و Profit Factor برابر با ۰٫۹۹ اندکی پایین‌تر از محدوده سربه‌سر قرار گرفته است. نکته قابل‌توجه این است که نرخ برد این روش ۶۹٫۳۴٪ بوده، اما مجموع سود معاملات برنده نتوانسته زیان معاملات بازنده را جبران کند.
در مجموع، اگر تنها سود خالص را معیار قرار دهیم، دونچیان معکوس بهترین عملکرد را داشته است؛ اما با درنظرگرفتن Profit Factor و Drawdown، بولینگر باند نتیجه متعادل‌تر و قابل‌دفاع‌تری ثبت کرده است. استراتژی AMA نیز با تعداد معاملات کمتر و نرخ برد بالا، عملکرد قابل‌توجهی داشته، هرچند افت سرمایه آن بیشتر بوده است.
این نتایج نشان می‌دهد که بیشترین سود خالص یا بالاترین نرخ برد لزوماً به معنی بهترین عملکرد یک استراتژی نیست. برای ارزیابی دقیق‌تر باید سودآوری، افت سرمایه و کیفیت معاملات را در کنار یکدیگر بررسی کرد. همچنین، نتایج مثبت این دوره از بک‌تست به‌تنهایی برای اثبات پایداری سودآوری در آینده کافی نیست.