بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای دلار آمریکا/دلار کانادا USDCAD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| USDCAD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فارکس دلار آمریکا/دلار کانادا انجام‌شده توسط 30pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، شش استراتژی سودده و یک استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. بااین‌حال، میزان سودآوری و کیفیت عملکرد روش‌ها یکسان نبوده و بررسی Profit Factor، افت سرمایه و تعداد معاملات در کنار سود خالص اهمیت زیادی دارد.
Moving Average معکوس با سود خالص ۱٬۲۱۳٫۴۶ دلار بهترین عملکرد را از نظر سود خالص ثبت کرده است. این استراتژی با Profit Factor برابر با ۱٫۱۶ و Drawdown تنها ۶٫۲۱٪، کمترین افت سرمایه را نیز در میان هفت روش داشته است. نرخ برد آن ۶۷٫۰۵٪ و تعداد معاملاتش ۵۲۲ بوده است.
ایچیموکو معکوس با سود خالص ۶۲۷٫۹۷ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۱۸، بالاترین Profit Factor را در این مجموعه ثبت کرده است. افت سرمایه این روش نیز ۷٪ بوده که در مقایسه با سایر استراتژی‌ها نسبتاً پایین است. بولینگر باند هم با سود ۶۴۳٫۰۶ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۱۵ و Drawdown تنها ۶٫۴۱٪ عملکرد مثبتی داشته است.
دونچیان معکوس با سود خالص ۶۴۲٫۳۲ دلار و Accelerator Oscillator معکوس با سود ۴۹۱٫۹۶ دلار نیز مثبت بوده‌اند، اما افت سرمایه آن‌ها به‌ترتیب ۱۲٫۸۱٪ و ۱۲٫۹۲٪ ثبت شده است.
Parabolic SAR معکوس با وجود انجام ۲٬۹۸۶ معامله، تنها ۴۸۲٫۱۸ دلار سود خالص و Profit Factor برابر با ۱٫۰۲ داشته است. این مقدار نشان می‌دهد که مجموع سود معاملات برنده فاصله بسیار کمی با مجموع زیان معاملات بازنده داشته و عملکرد استراتژی به محدوده سربه‌سر نزدیک بوده است.
در مقابل، استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، تنها روش زیان‌ده این مجموعه بوده است. این استراتژی با وجود ثبت بالاترین نرخ برد، معادل ۷۷٫۱۶٪، در نهایت ۹۰۰٫۱۸ دلار زیان خالص داشته است. Profit Factor آن ۰٫۸۶ و Drawdown برابر با ۱۵٫۹۱٪ بوده که بیشترین افت سرمایه در میان هفت استراتژی است.
نکته قابل‌توجه این است که AMA با بالاترین نرخ برد، بدترین نتیجه را از نظر سود خالص و افت سرمایه ثبت کرده است. این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد که درصد بالای معاملات موفق به‌تنهایی نمی‌تواند سودآوری یک استراتژی را تضمین کند و اندازه زیان معاملات بازنده نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه نهایی دارد.