بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار استرالیا/دلار نیوزلند AUDNZD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار نیوزلند با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| AUDNZD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار استرالیا/دلار نیوزلند (AUDNZD)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک‌تست دلار استرالیا/دلار نیوزیلند (AUDNZD) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، سه استراتژی سودده و چهار استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. بااین‌حال، سود دو روش بسیار ناچیز بوده و عملاً به محدوده سربه‌سر نزدیک هستند.
Parabolic SAR معکوس با سود خالص ۲٬۴۲۸٫۴۲ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۱۸ و Drawdown معادل ۵٫۷۶٪ بهترین عملکرد را از نظر سود خالص ثبت کرده است. این روش با ۳٬۲۴۶ معامله بیشترین تعداد معاملات را نیز داشته و اختلاف سود آن با سایر استراتژی‌ها قابل‌توجه بوده است.
بولینگر باند با سود تنها ۵۵٫۷۵ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۰۳ و Moving Average معکوس با سود ۶٫۳۴ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۰۰، نتایجی بسیار نزدیک به سربه‌سر ثبت کرده‌اند. بولینگر باند با Drawdown تنها ۲٫۶۷٪ کمترین افت سرمایه را در میان هفت روش داشته است.
در مقابل، Accelerator Oscillator معکوس با زیان خالص ۱٬۱۲۹٫۹۹ دلار، Profit Factor برابر با ۰٫۸۴ و Drawdown معادل ۱۲٫۹۱٪ ضعیف‌ترین عملکرد را ثبت کرده است. دونچیان معکوس با زیان ۱۷۴٫۳۹ دلار و ایچیموکو معکوس با زیان ۵۰ دلار نیز نتوانسته‌اند به سودآوری برسند.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با وجود ثبت بالاترین نرخ برد (۷۶٫۸۷٪)، زیان خالص ۳۰۸٫۶۴ دلار داشته است. Profit Factor آن ۰٫۸۸ و Drawdown برابر با ۵٫۹۹٪ بوده است. این نتیجه بار دیگر نشان می‌دهد که نرخ برد بالا لزوماً به سودآوری منجر نمی‌شود.
در مجموع، Parabolic SAR معکوس تنها استراتژی با سود خالص قابل‌توجه در این مجموعه بوده است، درحالی‌که بولینگر باند کمترین افت سرمایه را ثبت کرده است. سایر روش‌ها یا زیان‌ده بوده‌اند یا نتیجه‌ای نزدیک به سربه‌سر داشته‌اند. البته این یافته‌ها محدود به دوره و تنظیمات بک‌تست هستند و برای اثبات سودآوری پایدار در آینده کافی نیستند.
