بکتست استراتژیهای معاملاتی دلار استرالیا/دلار نیوزلند AUDNZD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژیهای مختلف معاملاتی روی جفتارز دلار استرالیا/دلار نیوزلند با استفاده از دادههای تاریخی. با انجام تستهای جدید، نتایج این صفحه بهروزرسانی خواهد شد.
| جفتارز | تایمفریم | اسپرد در بکتست |
|---|
| AUDNZD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پیپ |
خلاصه عملکرد استراتژیها در دلار استرالیا/دلار نیوزلند (AUDNZD)
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 55.75 | 1.03 | 2.67% | 208 | 60.10% |
| ایچیموکو معکوس | 50.00- | 0.98 | 3.90% | 323 | 71.52% |
| Parabolic SAR معکوس | 2428.42 | 1.18 | 5.76% | 3246 | 61.89% |
| Moving Average معکوس | 6.34 | 1.00 | 5.07% | 547 | 66.91% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 1129.99- | 0.84 | 12.91% | 547 | 66.00% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 55.75 | 1.03 | 0.27 | 2.67% | 208 | 60.10% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 50.00- | 0.98 | 0.15- | 3.90% | 323 | 71.52% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایینتر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2428.42 | 1.18 | 0.75 | 5.76% | 3246 | 61.89% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار میگیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 6.34 | 1.00 | 0.01 | 5.07% | 547 | 66.91% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1129.99- | 0.84 | 2.07- | 12.91% | 547 | 66.00% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبتنام در بروکر آلپاری
اگر تحلیلها و بکتستهای رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبتنام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، میتوانید از تداوم این آموزشها و تستهای معاملاتی حمایت کنید. ثبتنام از این طریق هیچ هزینه اضافهای برای شما ندارد.
جمعبندی
نتایج بک تست دلار استرالیا/دلار نیوزلند انجام شده توسط 30pip نشان میدهد که عملکرد پنج استراتژی اختلاف قابلتوجهی با یکدیگر دارد. در این بازار، Parabolic SAR معکوس با سود خالص 2428.42 و Profit Factor برابر 1.18 بهترین عملکرد را ثبت کرده است. این نتیجه با بیش از 3200 معامله به دست آمده و از نظر تعداد نمونه نیز نسبت به سایر استراتژیهای این آزمایش قابلتوجه است.
در مقابل، Accelerator Oscillator معکوس با زیان خالص 1129.99 و Drawdown برابر 12.91٪ ضعیفترین عملکرد را داشته است. ایچیموکو معکوس نیز با وجود Win Rate نسبتاً بالای 71.52٪ زیانده بوده و Moving Average معکوس با سود خالص تنها 6.34 و Profit Factor برابر 1.00 عملاً در محدوده سربهسر قرار گرفته است. این نتایج بار دیگر نشان میدهد که Win Rate بالا بهتنهایی نمیتواند نشاندهنده سودآوری یک استراتژی باشد.
در مجموع، از میان روشهای آزمایششده، Parabolic SAR معکوس روی AUD/NZD نتیجه متمایزی داشته است؛ با این حال، نتایج بکتست تاریخی تضمینکننده عملکرد آینده نیستند و ریسک، هزینههای معاملاتی و شرایط بازار نیز باید در ارزیابی نهایی در نظر گرفته شوند.
