بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی فرانک سوئیس/ین ژاپن CHFJPY
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز فرانک سوئیس/ین ژاپن با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| CHFJPY | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در فرانک سوئیس/ین ژاپن (CHFJPY)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک‌تست فرانک سوئیس/ین ژاپن (CHFJPY) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، چهار استراتژی سودده و سه استراتژی زیان‌ده بوده‌اند.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۱٬۳۴۶٫۷۷ دلار بهترین عملکرد را از نظر سود خالص ثبت کرده است. این روش با Profit Factor برابر با ۱٫۱۷، نرخ برد ۸۱٫۰۳٪ و تنها ۱۷۴ معامله، در هر سه شاخص نسبت به سایر روش‌ها پیشتاز بوده است. Drawdown آن نیز ۱۴٫۰۹٪ بوده است.
Parabolic SAR معکوس با سود خالص ۹۵۰٫۶۵ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. بااین‌حال، این استراتژی با ۳٬۰۲۴ معامله، Profit Factor تنها ۱٫۰۳ و Drawdown برابر با ۲۱٫۶۲٪ داشته که بیشترین افت سرمایه در میان هفت روش است.
دونچیان معکوس با سود ۴۲۶٫۳۹ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۰۵ نیز مثبت بوده است. ایچیموکو معکوس با سود تنها ۶۷٫۵۸ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۰۲، به محدوده سربه‌سر نزدیک بوده، اما با Drawdown معادل ۹٫۷۲٪ کمترین افت سرمایه را در این مجموعه ثبت کرده است.
در مقابل، Accelerator Oscillator معکوس با زیان ۱٬۳۴۵٫۳۷ دلار ضعیف‌ترین نتیجه را داشته است. بولینگر باند با زیان ۶۸۴٫۴۴ دلار و Moving Average معکوس با زیان ۶۲۰٫۸۴ دلار نیز نتوانسته‌اند به سودآوری برسند.
نکته قابل‌توجه، اختلاف عملکرد AMA و SAR است. AMA با تنها ۱۷۴ معامله، سود بیشتری نسبت به SAR با ۳٬۰۲۴ معامله ثبت کرده است. همچنین، Profit Factor و نرخ برد AMA بالاتر و افت سرمایه آن کمتر بوده است.
در مجموع، استراتژی فاصله از AMA از نظر سود خالص، Profit Factor و نرخ برد بهترین عملکرد این مجموعه را داشته است. بااین‌حال، Drawdown آن نشان می‌دهد که سودآوری با ریسک همراه بوده و نتایج این دوره از بک‌تست به‌تنهایی برای اثبات پایداری عملکرد در آینده کافی نیستند.