بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی فرانک سوئیس/ین ژاپن CHFJPY
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز فرانک سوئیس/ین ژاپن با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|
| CHFJPY | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در فرانک سوئیس/ین ژاپن (CHFJPY)
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 684.44- | 0.88 | 10.72% | 226 | 61.50% |
| ایچیموکو معکوس | 67.58 | 1.02 | 9.72% | 277 | 77.26% |
| Parabolic SAR معکوس | 950.65 | 1.03 | 21.62% | 3024 | 62.96% |
| Moving Average معکوس | 620.84- | 0.94 | 15.56% | 520 | 63.65% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 1345.37- | 0.93 | 19.49% | 655 | 69.31% |
| استراتژی دونچیان معکوس | 426.39 | 1.05 | 12.21% | 279 | 60.93% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 684.44- | 0.88 | 3.03- | 10.72% | 226 | 61.50% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 67.58 | 1.02 | 0.24 | 9.72% | 277 | 77.26% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 950.65 | 1.03 | 0.31 | 21.62% | 3024 | 62.96% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 620.84- | 0.94 | 1.19- | 15.56% | 520 | 63.65% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1345.37- | 0.93 | 2.05- | 19.49% | 655 | 69.31% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 426.39 | 1.05 | 1.53 | 12.21% | 279 | 60.93% |
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۵ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فرانک سوئیس/ین ژاپن انجام شده توسط 30pip نشان می‌دهد که عملکرد شش استراتژی مورد بررسی یکدست نبوده است. سه استراتژی نتیجه مثبت و سه استراتژی نتیجه منفی ثبت کرده‌اند. در میان نتایج مثبت، Parabolic SAR معکوس با سود خالص 950.65 بیشترین سود خالص را ثبت کرده، اما Drawdown آن نیز با 21.62٪ بالاترین مقدار در بین این شش تست بوده است.
پس از آن، دونچیان معکوس با سود خالص 426.39 و Profit Factor برابر 1.05 نتیجه مثبت داشته است. ایچیموکو معکوس نیز با سود خالص 67.58 و Profit Factor برابر 1.02 تقریباً نزدیک به نقطه سربه‌سر قرار گرفته است. نکته قابل‌توجه در ایچیموکو، Win Rate برابر 77.26٪ است که بالاترین درصد معاملات سودده در میان این شش استراتژی است، اما این نرخ برد بالا به سود خالص قابل‌توجهی منجر نشده است.
در سمت منفی، Accelerator Oscillator معکوس با زیان 1345.37- ضعیف‌ترین نتیجه را ثبت کرده است. بولینگر باند با 684.44- و Moving Average معکوس با 620.84- نیز زیان‌ده بوده‌اند. در مجموع، نتایج CHF/JPY نشان می‌دهد که در این بازه تاریخی نمی‌توان از عملکرد این مجموعه استراتژی‌ها یک برتری یکدست برای روش‌های روندی یا بازگشت به میانگین استخراج کرد و تفاوت نتایج هر روش همچنان قابل‌توجه است.
