بازارها

بررسی استراتژی های معاملاتی یورو/دلار کانادا (EURCAD)

11 مهر

بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی یورو/دلار کانادا EURCAD

بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز یورو/دلار کانادا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.

⚙

شرایط مشترک آزمایش

جفت‌ارزتایم‌فریماسپرد در بک‌تست
EURCAD۱ ساعته (H1)۲ پوینت
▣

مقایسه نتایج

خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در یورو/دلار کانادا (EURCAD)

استراتژیسود خالصProfit FactorDrawdownمعاملاتWin Rate
بولینگر باند1117.801.264.52%26965.43%
ایچیموکو معکوس312.861.077.89%32170.40%
Parabolic SAR معکوس414.041.0114.86%297961.77%
Moving Average معکوس1117.071.139.83%53568.79%
استراتژی Accelerator Oscillator معکوس119.76-0.9917.47%69068.41%
استراتژی دونچیان معکوس73.75-0.9910.98%27063.33%
استراتژی فاصله از AMA ( با اسپرد Current)481.811.0719.62%19883.84%
۱

استراتژی معاملاتی بر اساس بولینگر باند

بررسی عملکرد معاملات بر اساس برخورد قیمت با باندهای بولینگر.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
1117.801.264.164.52%26965.43%
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
بک تست استراتژی بولینگر باند روی EURCAD
۲

استراتژی معکوس ابر ایچیموکو

آزمایش معامله برخلاف جهت سیگنال ابر ایچیموکو با تأیید ADX و خروج بر اساس RSI.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
312.861.070.977.89%32170.40%
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
بک تست استراتژی معکوس ایچیموکو روی یورو/دلار کانادا
این روش بر اساس مقاله استراتژی معکوس ابر ایچیموکو طراحی شده است.
۳

استراتژی معکوس Parabolic SAR

بررسی عملکرد سیگنال‌های معکوس Parabolic SAR در بازار EURCAD.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
414.041.010.1414.86%297961.77%
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست:  ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
بک تست استراتژی معکوس Parabolic SAR روی EURCAD
این روش بر اساس مقاله بررسی اندیکاتور SAR طراحی شده است.
۴

استراتژی معکوس Moving Average

بررسی معامله خلاف جهت میانگین متحرک بر اساس فاصله غیرعادی قیمت از آن.

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
1117.071.132.099.83%53568.79%
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
بک تست استراتژی معکوس Moving Average روی EURCAD
این روش بر اساس مقاله بهترین پریود اندیکاتور Moving Average طراحی شده است.
۵

استراتژی معکوس Accelerator Oscillator

بررسی معامله خلاف استراتژی accelerator oscillator و با کمک اندیکاتور های MA و AO

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
119.76-0.990.17-17.47%69068.41%
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200  و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
خرید و فروش مخالف سیگنال AC در EURCAD
این روش بر اساس مقاله آیا اندیکاتور accelerator oscillator سودده است طراحی شده است.


6

استراتژی معکوس دونچیان

بررسی معامله خلاف استراتژی دونچیان با ورود 85 کندل و خروج 45 کندل

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
73.75-0.990.27-10.98%27063.33%
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۵ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
خرید و فروش مخالف سیگنال دونچیان در EURCAD
این روش بر اساس مقاله آیا کانال دونچیان سودده است طراحی شده است.
7

استراتژی فاصله از AMA

بررسی معامله ترید بر خلاف روند با فاصله گرفتن از خط AMA

سود خالصProfit FactorExpected PayoffMax Drawdownتعداد معاملاتمعاملات سودده
481.811.072.4319.62%19883.84%
پارامترها: پریود 90 – پریود fast معادل 3 – پریود slow معادل 21
دوره و مدت تست: ۱۴ دی ۱۳۹۸ تا ۵ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۶ سال و ۹ ماه)
ورود: ورود فاصله از میانگین حرکتی AMA به اندازه میانگین اندازه 25 کندل قبل ضرب در عدد 5 ( کندل 5 برابر میانگین اندازه کندل های قبل از مووینگ اوریج دور شود).
خروج: بازگشت به میانگین حرکتی AMA
خرید و فروش با فاصله گرفتن از میانگین متحرک AMA EURCAD
این روش بر اساس مقاله از شکست در روند تا سودآوری مخالف روند طراحی شده است.
🎁

حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری

اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.

جمع‌بندی

نتایج بک‌تست یورو/دلار کانادا (EURCAD) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، پنج استراتژی سودده و دو استراتژی زیان‌ده بوده‌اند.

بولینگر باند با سود خالص ۱٬۱۱۷٫۸۰ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۲۶ و Drawdown تنها ۴٫۵۲٪ بهترین عملکرد نسبی را ثبت کرده است. این روش علاوه بر بیشترین سود خالص، بالاترین Profit Factor و کمترین افت سرمایه را نیز داشته است.

Moving Average معکوس با سود ۱٬۱۱۷٫۰۷ دلار تقریباً به همان سود بولینگر باند رسیده، اما Profit Factor پایین‌تر (۱٫۱۳) و Drawdown بیشتری (۹٫۸۳٪) داشته است. ایچیموکو معکوس و Parabolic SAR معکوس نیز به‌ترتیب ۳۱۲٫۸۶ و ۴۱۴٫۰۴ دلار سود ثبت کرده‌اند. بااین‌حال، Profit Factor روش SAR تنها ۱٫۰۱ بوده و با وجود ۲٬۹۷۹ معامله، به محدوده سربه‌سر نزدیک بوده است.

استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با وجود ثبت بالاترین نرخ برد (۸۳٫۸۴٪)، تنها ۴۸۱٫۸۱ دلار سود داشته است. Drawdown این روش ۱۹٫۶۲٪ بوده که بیشترین افت سرمایه در میان هفت استراتژی محسوب می‌شود.

در مقابل، Accelerator Oscillator معکوس با زیان ۱۱۹٫۷۶ دلار و دونچیان معکوس با زیان ۷۳٫۷۵ دلار، هر دو با Profit Factor برابر با ۰٫۹۹، اندکی پایین‌تر از محدوده سربه‌سر قرار گرفته‌اند.

در مجموع، بولینگر باند با بیشترین سود، بالاترین Profit Factor و کمترین Drawdown، نتیجه متعادل‌تری نسبت به سایر روش‌ها ثبت کرده است. همچنین، عملکرد AMA بار دیگر نشان می‌دهد که نرخ برد بالا لزوماً به معنی سود بیشتر یا افت سرمایه کمتر نیست. البته این نتایج محدود به دوره و تنظیمات آزمایش‌شده هستند و سودآوری آینده را تضمین نمی‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *