بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی یورو/دلار کانادا EURCAD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز یورو/دلار کانادا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|
| EURCAD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در یورو/دلار کانادا (EURCAD)
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 1117.80 | 1.26 | 4.52% | 269 | 65.43% |
| ایچیموکو معکوس | 312.86 | 1.07 | 7.89% | 321 | 70.40% |
| Parabolic SAR معکوس | 414.04 | 1.01 | 14.86% | 2979 | 61.77% |
| Moving Average معکوس | 1117.07 | 1.13 | 9.83% | 535 | 68.79% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 119.76- | 0.99 | 17.47% | 690 | 68.41% |
| استراتژی دونچیان معکوس | 73.75- | 0.99 | 10.98% | 270 | 63.33% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1117.80 | 1.26 | 4.16 | 4.52% | 269 | 65.43% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 312.86 | 1.07 | 0.97 | 7.89% | 321 | 70.40% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 414.04 | 1.01 | 0.14 | 14.86% | 2979 | 61.77% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1117.07 | 1.13 | 2.09 | 9.83% | 535 | 68.79% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 119.76- | 0.99 | 0.17- | 17.47% | 690 | 68.41% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 73.75- | 0.99 | 0.27- | 10.98% | 270 | 63.33% |
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۵ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست یورو/دلار کانادا انجام شده توسط 30pip نشان می‌دهد که چهار مورد از شش استراتژی بررسی‌شده در دوره آزمایش سودده بوده‌اند و دو روش دیگر با زیان محدود، نزدیک به نقطه سربه‌سر قرار گرفته‌اند. بولینگر باند با سود خالص 1117.80 بیشترین سود را ثبت کرده و Moving Average معکوس با 1117.07 تقریباً نتیجه‌ای مشابه داشته است.
بولینگر باند علاوه بر بیشترین سود خالص، Profit Factor برابر 1.26 و Max Drawdown برابر 4.52٪ داشته است. ایچیموکو معکوس با سود خالص 312.86 و Win Rate برابر 70.40٪ بالاترین درصد معاملات سودده را ثبت کرده است. Parabolic SAR معکوس نیز با وجود انجام 2979 معامله، در نهایت سود خالص 414.04 و Profit Factor برابر 1.01 داشته و بسیار نزدیک به محدوده سربه‌سر بوده است.
در سمت منفی، Accelerator Oscillator معکوس با زیان 119.76- و دونچیان معکوس با زیان 73.75- قرار دارند که Profit Factor هر دو برابر 0.99 است. در مجموع، نتایج EUR/CAD نشان می‌دهد اختلاف عملکرد میان روش‌ها نسبتاً محدود است و به‌جز بولینگر باند و Moving Average معکوس، سایر نتایج مثبت یا منفی فاصله زیادی از نقطه سربه‌سر ندارند.
