بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار کانادا/فرانک سوئیس CADCHF
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار کانادا/فرانک سوئیس با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| CADCHF | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار کانادا/فرانک سوئیس (CADCHF)
حمایت از 30pip و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک‌تست دلار کانادا/فرانک سوئیس (CADCHF) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، شش استراتژی سودده و تنها یک استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. بااین‌حال، اختلاف قابل‌توجهی در سود خالص، Profit Factor و افت سرمایه آن‌ها وجود دارد.
Parabolic SAR معکوس با سود خالص ۳٬۴۱۳٫۰۵ دلار بیشترین سود را ثبت کرده است. این روش با ۳٬۰۰۷ معامله، Profit Factor برابر با ۱٫۱۳ و Drawdown معادل ۹٫۰۴٪ عملکرد مثبتی داشته، اما حاشیه سودآوری آن در مقایسه با برخی روش‌های دیگر محدودتر بوده است.
دونچیان معکوس با سود خالص ۲٬۴۳۱٫۵۰ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۴۲ و Drawdown معادل ۷٫۸۷٪ یکی از بهترین نتایج این مجموعه را داشته است. این استراتژی با تنها ۲۸۷ معامله، بالاترین Profit Factor را نیز ثبت کرده است.
ایچیموکو معکوس با سود ۹۶۲٫۸۷ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۳۷ و Drawdown تنها ۴٫۶۲٪، کمترین افت سرمایه را در میان هفت روش داشته است. Moving Average معکوس با سود ۱٬۳۱۸٫۱۹ دلار، Accelerator Oscillator معکوس با سود ۱٬۰۶۹ دلار و بولینگر باند با سود ۸۲۸٫۸۹ دلار نیز نتایج مثبتی ثبت کرده‌اند.
در مقابل، استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، تنها روش زیان‌ده این مجموعه بوده است. این استراتژی با وجود ثبت بالاترین نرخ برد (۸۱٫۴۸٪)، زیان خالص ۱٬۵۷۶٫۰۹ دلار و Profit Factor برابر با ۰٫۷۵ داشته است. Drawdown آن نیز ۲۸٫۴۳٪ بوده که بیشترین افت سرمایه در میان تمام روش‌هاست.
نکته جالب این آزمایش، تفاوت عملکرد AMA و دونچیان معکوس است. AMA با نرخ برد ۸۱٫۴۸٪ زیان‌ده بوده، درحالی‌که دونچیان با نرخ برد پایین‌تر ۷۱٫۷۸٪، بیش از ۲٬۴۰۰ دلار سود خالص ثبت کرده است. این اختلاف نشان می‌دهد که نرخ برد بالاتر لزوماً به معنی سودآوری بیشتر نیست.
در مجموع، Parabolic SAR معکوس از نظر سود خالص پیشتاز بوده، اما دونچیان معکوس با Profit Factor بالاتر، تعداد معاملات کمتر و افت سرمایه پایین‌تر، عملکرد متعادل‌تری ثبت کرده است. ایچیموکو معکوس نیز کمترین Drawdown را داشته است. بااین‌حال، این نتایج محدود به دوره و تنظیمات بک‌تست هستند و سودآوری آینده را تضمین نمی‌کنند.