بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار کانادا/فرانک سوئیس CADCHF
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار کانادا/فرانک سوئیس با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|
| CADCHF | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار کانادا/فرانک سوئیس (CADCHF)
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 828.89 | 1.20 | 7.65% | 266 | 68.42% |
| ایچیموکو معکوس | 962.87 | 1.37 | 4.62% | 304 | 71.05% |
| Parabolic SAR معکوس | 3413.05 | 1.13 | 9.04% | 3007 | 62.65% |
| Moving Average معکوس | 1318.19 | 1.19 | 8.39% | 510 | 67.84% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 1069 | 1.09 | 12.09% | 672 | 71.58% |
| استراتژی دونچیان معکوس | 2431.50 | 1.42 | 7.87% | 287 | 71.78% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 828.89 | 1.20 | 3.12 | 7.65% | 266 | 68.42% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 962.87 | 1.37 | 3.17 | 4.62% | 304 | 4.62% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 3413.05 | 1.13 | 1.14 | 9.04% | 3007 | 62.65% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1318.19 | 1.19 | 2.58 | 8.39% | 510 | 67.84% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1069.01 | 1.09 | 1.59 | 12.09% | 672 | 71.58% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2431.50 | 1.42 | 8.47 | 7.87% | 287 | 71.78% |
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۵ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست دلار کانادا/فرانک سوئیس انجام شده توسط 30pip نشان می‌دهد هر شش استراتژی سودده بوده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه مناسبی از سازگاری این جفت‌ارز با استراتژی‌های مخالف روند مورد آزمایش باشد.
استراتژی Parabolic SAR معکوس با سود 3413.05 بیشترین سود خالص را ثبت کرده، اما این نتیجه با بیش از 3000 معامله به دست آمده است. در مقابل، دونچیان معکوس با Profit Factor برابر 1.42 بهترین نسبت سود به زیان را داشته و در کنار سود 2431.50 و Drawdown 7.87٪ عملکرد قابل‌توجهی ثبت کرده است. ایچیموکو معکوس نیز با Drawdown پایین 4.62٪ و Profit Factor 1.37 نتیجه مناسبی داشته است.
در مجموع، CADCHF در این آزمایش‌ها یکی از بازارهایی است که رفتار مناسبی برای استراتژی‌های بازگشت به میانگین و مخالف روند در بازه حدود 5 سال و نیم آزمایش شده نشان داده است.
