بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار کانادا/ین ژاپن CADJPY
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار کانادا/ین ژاپن با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|
| CADJPY | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار کانادا/ین ژاپن (CADJPY)
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 396.24- | 0.92 | 12.21% | 238 | 59.66% |
| ایچیموکو معکوس | 101.34 | 1.03 | 7.35% | 295 | 74.24% |
| Parabolic SAR معکوس | 4134.32- | 0.86 | 42.21% | 2890 | 58.89% |
| Moving Average معکوس | 1184.89- | 0.87 | 20.60% | 508 | 63.39% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 2114.46- | 0.86 | 27.58% | 673 | 65.68% |
| استراتژی دونچیان معکوس | 723.35 | 1.09 | 10.23% | 300 | 65.00% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 396.24- | 0.92 | 1.66- | 12.21% | 238 | 59.66% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 101.34 | 1.03 | 0.34 | 7.35% | 295 | 74.24% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 4134.32- | 0.86 | 1.43- | 42.21% | 2890 | 58.89% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1184.89- | 0.87 | 2.33- | 20.60% | 508 | 63.39% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2114.46- | 0.86 | 3.14- | 27.58% | 673 | 65.68% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 723.35 | 1.09 | 2.41 | 10.23% | 300 | 65.00% |
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۵ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست دلار کانادا/ین ژاپن انجام شده توسط 30pip نشان می‌دهد که بیشتر استراتژی‌های مورد بررسی، که عمدتاً بر معامله خلاف روند و بازگشت قیمت متکی هستند، عملکرد ضعیفی داشته‌اند. از میان شش روش آزمایش‌شده، چهار استراتژی زیان‌ده بوده‌اند و ایچیموکو معکوس نیز با سود خالص تنها 101.34 و Profit Factor برابر 1.03 فاصله زیادی با یک نتیجه قدرتمند ندارد.
در این میان، دونچیان معکوس با سود خالص 723.35 و Profit Factor برابر 1.09 بهترین نتیجه مثبت را ثبت کرده است. در مقابل، Parabolic SAR معکوس با زیان 4134.32- و Drawdown بسیار بالای 42.21٪ ضعیف‌ترین نتیجه را داشته است. نکته قابل‌توجه دیگر، ایچیموکو معکوس است که با Win Rate برابر 74.24٪ بالاترین درصد معاملات سودده را دارد، اما سود خالص آن بسیار محدود است؛ نمونه خوبی از اینکه Win Rate بالا الزاماً به معنی سودآوری بالا نیست.
با توجه به اینکه بیشتر استراتژی‌های این مجموعه برای بازارهای رنج یا معامله خلاف روند طراحی شده‌اند، ضعف هم‌زمان آن‌ها در CAD/JPY می‌تواند با وجود حرکت‌های روندی قوی‌تر و بازگشت‌های کمتر مؤثر قیمت در دوره مورد آزمایش سازگار باشد. این نتیجه با چیزی که پیش‌تر در AUD/JPY مشاهده کردیم نیز هم‌جهت است و فرضیه عملکرد ضعیف‌تر استراتژی‌های Mean Reversion روی برخی جفت‌ارزهای ین را تقویت می‌کند؛ هرچند برای اثبات این موضوع باید سایر جفت‌های JPY نیز بررسی شوند.
