بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی دلار کانادا/ین ژاپن CADJPY
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار کانادا/ین ژاپن با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| CADJPY | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار کانادا/ین ژاپن (CADJPY)
حمایت از 30pip و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک‌تست دلار کانادا/ین ژاپن (CADJPY) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، تنها دو استراتژی سودده و پنج استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. بیشتر روش‌ها در این بازار عملکرد منفی داشته‌اند و برخی نیز افت سرمایه قابل‌توجهی ثبت کرده‌اند.
دونچیان معکوس با سود خالص ۷۲۳٫۳۵ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۰۹ و Drawdown معادل ۱۰٫۲۳٪ بهترین نتیجه را از نظر سود خالص ثبت کرده است. ایچیموکو معکوس نیز با سود ۱۰۱٫۳۴ دلار و Profit Factor برابر با ۱٫۰۳، تنها روش سودده دیگر بوده است. این استراتژی با Drawdown معادل ۷٫۳۵٪ کمترین افت سرمایه را در میان هفت روش داشته است.
در مقابل، Parabolic SAR معکوس با زیان خالص ۴٬۱۳۴٫۳۲ دلار و Drawdown برابر با ۴۲٫۲۱٪ ضعیف‌ترین عملکرد را ثبت کرده است. این روش با ۲٬۸۹۰ معامله بیشترین تعداد معاملات را نیز داشته است.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با وجود نرخ برد ۸۰٫۴۰٪، زیان خالص ۲٬۲۵۳٫۳۷ دلار ثبت کرده است. Profit Factor این روش تنها ۰٫۷۶ و Drawdown آن ۳۶٫۲۱٪ بوده است. این نتیجه نشان می‌دهد که حتی موفقیت در بیش از ۸۰٪ معاملات نیز لزوماً به سودآوری منجر نمی‌شود.
Accelerator Oscillator معکوس با زیان ۲٬۱۱۴٫۴۶ دلار، Moving Average معکوس با زیان ۱٬۱۸۴٫۸۹ دلار و بولینگر باند با زیان ۳۹۶٫۲۴ دلار نیز نتوانسته‌اند به سود خالص مثبت برسند.
در مجموع، دونچیان معکوس از نظر سود خالص بهترین عملکرد را داشته و ایچیموکو معکوس کمترین Drawdown را ثبت کرده است. بااین‌حال، Profit Factor هر دو روش به یک نزدیک بوده و حاشیه سودآوری محدودی داشته‌اند.
نتایج CADJPY بار دیگر نشان می‌دهد که نرخ برد بالا به‌تنهایی معیار مناسبی برای انتخاب استراتژی نیست. همچنین، این یافته‌ها محدود به دوره و تنظیمات آزمایش‌شده هستند و برای ارزیابی پایداری سودآوری در آینده، بررسی داده‌های خارج از نمونه ضروری است.