بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی یورو/دلار استرالیا EURAUD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز یورو/دلار استرالیا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| EURAUD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در یورو/دلار استرالیا (EURAUD)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک‌تست یورو/دلار استرالیا (EURAUD) انجام‌شده توسط 30Pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، شش استراتژی سودده و یک استراتژی زیان‌ده بوده‌اند.
Accelerator Oscillator معکوس با سود خالص ۲٬۳۲۵٫۸۹ دلار بیشترین سود را ثبت کرده است. این روش با Profit Factor برابر با ۱٫۱۲ و Drawdown معادل ۱۲٫۷۵٪ عملکرد مثبتی داشته، اما حاشیه سودآوری آن نسبتاً محدود بوده است.
بولینگر باند با سود خالص ۲٬۰۰۰٫۰۲ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۵۳ و Drawdown تنها ۵٫۰۹٪، متعادل‌ترین عملکرد را در این مجموعه ثبت کرده است. این استراتژی علاوه بر بالاترین Profit Factor، کمترین افت سرمایه را نیز در میان هفت روش داشته است.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۱٬۵۳۹٫۹۵ دلار و نرخ برد ۸۲٫۵۱٪، بالاترین درصد معاملات موفق را ثبت کرده است. بااین‌حال، Drawdown آن ۱۹٫۲۰٪ بوده که نسبت به سود ثبت‌شده قابل‌توجه است.
Moving Average معکوس با سود ۱٬۴۱۳٫۹۳ دلار، دونچیان معکوس با سود ۱٬۱۴۶٫۸۴ دلار و ایچیموکو معکوس با سود ۹۲۹٫۹۶ دلار نیز نتایج مثبتی داشته‌اند.
در مقابل، Parabolic SAR معکوس تنها استراتژی زیان‌ده این مجموعه بوده است. این روش با وجود انجام ۲٬۹۹۰ معامله، زیان خالص ۲٬۴۰۲٫۵۰ دلار و Drawdown برابر با ۳۴٫۵۶٪ ثبت کرده که بیشترین افت سرمایه در میان تمام روش‌هاست.
در مجموع، Accelerator Oscillator معکوس از نظر سود خالص پیشتاز بوده، اما بولینگر باند با Profit Factor بالاتر و افت سرمایه بسیار کمتر، عملکرد متعادل‌تر و قابل‌دفاع‌تری داشته است. همچنین، نتایج AMA نشان می‌دهد که نرخ برد بالا لزوماً با ریسک کمتر همراه نیست. این یافته‌ها محدود به دوره و تنظیمات بک‌تست هستند و سودآوری آینده را تضمین نمی‌کنند.