بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی یورو/دلار استرالیا EURAUD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز یورو/دلار استرالیا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|
| EURAUD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در یورو/دلار استرالیا (EURAUD)
| استراتژی | سود خالص | Profit Factor | Drawdown | معاملات | Win Rate |
|---|
| بولینگر باند | 2000.02 | 1.53 | 5.09% | 223 | 64.57% |
| ایچیموکو معکوس | 929.96 | 1.21 | 11.18% | 310 | 75.48% |
| Parabolic SAR معکوس | 2402.50- | 0.94 | 34.56% | 2990 | 60.70% |
| Moving Average معکوس | 1413.93 | 1.13 | 17.35% | 529 | 68.05% |
| استراتژی Accelerator Oscillator معکوس | 2325.89 | 1.12 | 12.75% | 671 | 70.49% |
| استراتژی دونچیان معکوس | 1146.84 | 1.13 | 12.16% | 285 | 62.11% |
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2000.02 | 1.53 | 8.97 | 5.09% | 223 | 64.57% |
پارامترها: Period: 20 | Shift: 0 | Deviation: 3
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود با برخورد قیمت به باند بالایی یا پایینی بولینگر باند.
خروج: برخورد قیمت با باند میانی یا گذشت ۵۰ کندل از زمان ورود.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 929.96 | 1.21 | 3.00 | 11.18% | 310 | 75.48% |
پارامترها: Ichimoku: 12 – 35 – 52
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: معامله برخلاف جهت ایچیموکو؛ خرید زیر ابر و فروش بالای ابر، با تأیید ADX بالاتر از ۲۵.
خروج: RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰، یا عبور کندل از ابر ایچیموکو.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2402.50- | 0.94 | 0.80- | 34.56% | 2990 | 60.70% |
پارامترها: Step: 0.02 | Maximum: 0.2
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۳ ماه)
ورود: استفاده معکوس از سیگنال SAR؛ خرید زمانی که SAR بالای کندل و فروش زمانی که SAR زیر کندل قرار می‌گیرد.
خروج: خروج هنگام ایجاد سیگنال معکوس در Parabolic SAR.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1413.93 | 1.13 | 2.67 | 17.35% | 529 | 68.05% |
پارامترها: Period: 48
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: ورود خلاف جهت روند، زمانی که فاصله قیمت از Moving Average به بیشترین فاصله در ۱۰۰ کندل گذشته برسد.
خروج: خروج زمانی که کندل در جهت مخالف، Moving Average را قطع کند.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 2325.89 | 1.12 | 3.47 | 12.75% | 671 | 70.49% |
پارامترها: AC – AO- MA 200
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۴ ماه)
ورود: مخالف AC (3 کندل سبز بالای صفر یا 4 کندل سبز پایین صفر برای فروش) – بالای نمودار MA 200 و AO بالای صفر (شرایط خرید معکوس شرایط فروش)
خروج: خروج زمانی که شرایط از خرید به فروش تغییر کند یا بالعکس.
| سود خالص | Profit Factor | Expected Payoff | Max Drawdown | تعداد معاملات | معاملات سودده |
|---|
| 1146.84 | 1.13 | 4.02 | 12.16% | 285 | 62.11% |
پارامترها: ورود شکست 85 کندل قبل و خروج شکست 45 کندل قبل و بصورت مخالف روند
دوره و مدت تست: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲ مهر ۱۴۰۵ (حدود ۵ سال و ۵ ماه)
ورود: ورود شکست 85 کندل قبل به سمت بالا فروش و به سمت پایین خرید.
خروج: خروج شکست 45 کندل قبل به سمت پایین خروج sell و به سمت بالا خروج buy
🎁
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست یورو/دلار استرالیا انجام شده توسط 30pip نشان می‌دهد که پنج مورد از شش استراتژی بررسی‌شده در دوره آزمایش نتیجه مثبت داشته‌اند و تنها Parabolic SAR معکوس زیان‌ده بوده است. در میان روش‌های سودده، Accelerator Oscillator معکوس با سود خالص 2325.89 بیشترین سود خالص را ثبت کرده و پس از آن بولینگر باند با 2000.02 قرار گرفته است.
بولینگر باند علاوه بر سود خالص بالا، Profit Factor برابر 1.53 و Drawdown برابر 5.09٪ داشته است. ایچیموکو معکوس نیز با سود خالص 929.96 و Win Rate برابر 75.48٪ بالاترین درصد معاملات سودده را ثبت کرده است. Moving Average معکوس و دونچیان معکوس نیز به‌ترتیب با سود خالص 1413.93 و 1146.84 مثبت بوده‌اند.
در مقابل، Parabolic SAR معکوس با زیان خالص 2402.50-، Profit Factor برابر 0.94 و Drawdown برابر 34.56٪ ضعیف‌ترین نتیجه این مجموعه را ثبت کرده است. در مجموع، نتایج EUR/AUD در این بازه تاریخی نشان می‌دهد که عملکرد استراتژی‌ها به‌جز SAR معکوس عمدتاً مثبت بوده، اما اختلاف محسوس میان سود، Profit Factor و Drawdown روش‌ها نشان می‌دهد که صرف مثبت‌بودن سود خالص برای مقایسه کامل عملکرد آن‌ها کافی نیست.
