بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی پوند انگلیس/دلار کانادا GBPCAD
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز پوند انگلیس/دلار کانادا با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| GBPCAD | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در پوند انگلیس/دلار کانادا (GBPCAD)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فارکس پوند انگلیس/دلار کانادا انجام‌شده توسط 30pip نشان می‌دهد که از هفت استراتژی بررسی‌شده، پنج استراتژی سودده و دو استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. بااین‌حال، تفاوت قابل‌توجهی در سود خالص، Profit Factor، افت سرمایه و تعداد معاملات آن‌ها وجود دارد.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۲٬۰۱۰٫۶۸ دلار بیشترین سود را در این مجموعه ثبت کرده است. این روش با ۱۸۳ معامله، Profit Factor برابر با ۱٫۳۶ و نرخ برد ۸۴٫۷۰٪، از نظر هر سه شاخص بهترین نتیجه را داشته است. بااین‌حال، Drawdown آن ۱۶٫۸۲٪ بوده که در مقایسه با برخی روش‌های دیگر نسبتاً بالاست.
بولینگر باند با سود خالص ۱٬۶۵۶٫۱۴ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. این استراتژی با Profit Factor برابر با ۱٫۳۲ و Drawdown تنها ۶٫۴۷٪، کمترین افت سرمایه را در میان هفت روش ثبت کرده است. بنابراین، با وجود سود خالص کمتر نسبت به AMA، از نظر کنترل افت سرمایه عملکرد متعادل‌تری داشته است.
Moving Average معکوس با سود خالص ۱٬۵۶۴٫۲۹ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۱۶ و Drawdown معادل ۸٫۲۲٪ نیز نتیجه مثبتی داشته است. این استراتژی با ۵۲۶ معامله و نرخ برد ۶۸٫۲۵٪، از نظر سود خالص در جایگاه سوم قرار گرفته است.
Parabolic SAR معکوس با وجود انجام ۲٬۹۷۸ معامله، تنها ۷۷۴٫۷۱ دلار سود خالص ثبت کرده است. Profit Factor این روش ۱٫۰۲ و Drawdown آن ۱۶٫۲۲٪ بوده که نشان می‌دهد مجموع سود معاملات برنده فاصله بسیار کمی با مجموع زیان معاملات بازنده داشته است.
Accelerator Oscillator معکوس نیز با سود خالص ۳۸۰٫۴۲ دلار و نرخ برد ۷۱٫۳۹٪ به نتیجه مثبت رسیده است. بااین‌حال، Profit Factor آن تنها ۱٫۰۲ و Drawdown برابر با ۱۸٫۹۸٪ بوده که نشان‌دهنده حاشیه سودآوری محدود در کنار افت سرمایه نسبتاً بالا است.
در مقابل، دونچیان معکوس با زیان خالص ۱۰۸٫۱۶ دلار و Profit Factor برابر با ۰٫۹۹ اندکی پایین‌تر از محدوده سربه‌سر قرار گرفته است. Drawdown این روش ۲۲٫۰۲٪ بوده که بیشترین افت سرمایه در میان تمام استراتژی‌های بررسی‌شده است.
ایچیموکو معکوس با زیان خالص ۱٬۴۸۹٫۸۴ دلار ضعیف‌ترین عملکرد را از نظر سود خالص داشته است. این روش با وجود نرخ برد ۷۰٫۱۰٪، Profit Factor برابر با ۰٫۷۴ و Drawdown معادل ۲۱٫۷۶٪ ثبت کرده است. این نتیجه نشان می‌دهد که سود معاملات برنده نتوانسته زیان معاملات بازنده را جبران کند.
نکته قابل‌توجه این آزمایش، مقایسه AMA و بولینگر باند است. AMA با نرخ برد ۸۴٫۷۰٪ و سود خالص بیشتر، از نظر سودآوری پیشتاز بوده است؛ اما Drawdown آن حدود ۲٫۶ برابر بولینگر باند بوده است. در مقابل، بولینگر باند با نرخ برد پایین‌تر ۶۴٫۱۲٪، افت سرمایه بسیار کمتری داشته و Profit Factor آن نیز تنها اندکی کمتر از AMA بوده است.
در مجموع، استراتژی فاصله از AMA از نظر سود خالص، Profit Factor و نرخ برد بهترین عملکرد را در این مجموعه ثبت کرده است؛ اما با درنظرگرفتن افت سرمایه، بولینگر باند نتیجه متعادل‌تر و قابل‌دفاع‌تری داشته است. Moving Average معکوس نیز از نظر سود خالص و کنترل Drawdown عملکرد نسبتاً مناسبی نشان داده است.
این نتایج بار دیگر نشان می‌دهد که بالاترین سود خالص یا بیشترین نرخ برد لزوماً به معنی کمترین ریسک نیست. برای ارزیابی دقیق‌تر استراتژی‌ها باید سودآوری، افت سرمایه، تعداد معاملات و هزینه‌های معاملاتی را در کنار یکدیگر بررسی کرد. همچنین، نتایج مثبت بک‌تست در این دوره به‌تنهایی برای اثبات پایداری سودآوری در آینده کافی نیست.