بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای دلار آمریکا/فرانک سوئیس USDCHF
بررسی و مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف معاملاتی روی جفت‌ارز دلار آمریکا/فرانک سوئیس با استفاده از داده‌های تاریخی. با انجام تست‌های جدید، نتایج این صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.
شرایط مشترک آزمایش
| جفت‌ارز | تایم‌فریم | اسپرد در بک‌تست |
|---|---|---|
| USDCHF | ۱ ساعته (H1) | ۲ پوینت |
مقایسه نتایج
خلاصه عملکرد استراتژی‌ها در دلار آمریکا/فرانک سوئیس (USDCHF)
حمایت از ۳۰پیپ و ثبت‌نام در بروکر آلپاری
اگر تحلیل‌ها و بک‌تست‌های رایگان ۳۰پیپ برای شما مفید بوده است، با ثبت‌نام و فعالیت در بروکر آلپاری از طریق لینک معرف اختصاصی ما، می‌توانید از تداوم این آموزش‌ها و تست‌های معاملاتی حمایت کنید. ثبت‌نام از این طریق هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ندارد.
جمع‌بندی
نتایج بک تست فارکس دلار آمریکا/فرانک سوئیس نشان می‌دهد از هفت استراتژی بررسی‌شده، پنج استراتژی سودده و دو استراتژی زیان‌ده بوده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که بازار USDCHF در دوره آزمایش‌شده برای برخی از روش‌های معکوس و استراتژی فاصله از میانگین، عملکرد نسبتاً مناسبی داشته است.
Parabolic SAR معکوس با سود خالص ۱٬۶۱۰٫۵۳ دلار بیشترین سود را در این مجموعه ثبت کرده است. بااین‌حال، Profit Factor برابر با ۱٫۰۵ نشان می‌دهد که مجموع سود معاملات برنده تنها اندکی بیشتر از مجموع زیان معاملات بازنده بوده است. این روش با ۲٬۹۷۲ معامله بیشترین تعداد معاملات را نیز داشته و Drawdown آن ۱۲٫۸۰٪ بوده است.
استراتژی فاصله از AMA که با اسپرد متغیر (Current) آزمایش شده، با سود خالص ۱٬۵۷۲٫۳۲ دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. این استراتژی با نرخ برد ۸۲٫۲۷٪ بالاترین درصد معاملات موفق را در میان هفت روش داشته و Profit Factor آن ۱٫۲۰ بوده است. بااین‌حال، افت سرمایه ۱۶٫۸۵٪ نشان می‌دهد که با وجود نرخ برد بالا، ریسک افت سرمایه همچنان قابل‌توجه بوده است.
ایچیموکو معکوس با سود خالص ۱٬۰۱۲٫۱۴ دلار، Profit Factor برابر با ۱٫۲۷ و Drawdown تنها ۷٫۴۴٪ یکی از متعادل‌ترین نتایج را ثبت کرده است. این روش علاوه بر داشتن بالاترین Profit Factor، کمترین افت سرمایه را نیز در میان تمام استراتژی‌های بررسی‌شده داشته است.
Accelerator Oscillator معکوس با سود ۱٬۰۷۹٫۸۴ دلار و دونچیان معکوس با سود ۵۹۱٫۱۵ دلار نیز عملکرد مثبتی داشته‌اند. بااین‌حال، Profit Factor هر دو روش ۱٫۰۶ بوده و افت سرمایه آن‌ها به‌ترتیب ۱۹٫۵۲٪ و ۱۶٫۵۳٪ ثبت شده است.
در مقابل، بولینگر باند با زیان ۱۸۱٫۸۴ دلار و Moving Average معکوس با زیان ۳۳۱٫۵۲ دلار نتوانسته‌اند به سودآوری برسند. نکته قابل‌توجه این است که هر دو استراتژی با وجود نرخ برد بالاتر از ۶۱٪، نتیجه نهایی منفی داشته‌اند.
در مجموع، اگر تنها سود خالص را معیار قرار دهیم، Parabolic SAR معکوس بهترین نتیجه را داشته است؛ اما با درنظرگرفتن Profit Factor و Drawdown، ایچیموکو معکوس عملکرد متعادل‌تر و قابل‌دفاع‌تری نشان داده است. استراتژی AMA نیز با تعداد معاملات کمتر، سودی نزدیک به SAR و بالاترین نرخ برد، نتیجه قابل‌توجهی ثبت کرده است.
بااین‌حال، سودآوری در یک دوره بک‌تست به معنی وجود مزیت معاملاتی پایدار نیست و برای قضاوت دقیق‌تر باید نتایج در دوره‌های زمانی دیگر و داده‌های خارج از نمونه نیز بررسی شوند.